裕融的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價103.73
收盤價標準差44.10
最高價254.00
最低價30.00
平均成交量(張)853.61
成交量標準差(張)918.00
平均成交金額88037412.56
平均成交筆數762.07
平均漲跌幅-0.04
上漲天數比例41.37
最大單日漲幅9.62
最大單日跌幅-7.79
年化波動率27.89
最大回撤-60.36

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一103.6343.86852.63776.49-0.0344.38
週二103.6343.95847.32747.83-0.1037.98
週三103.9444.28855.19770.790.0742.74
週四103.9644.24845.02748.53-0.0541.42
週五103.9944.50870.70774.66-0.0940.55
週六77.9421.06733.53399.33-0.5533.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03120.0058.62119.64118.051.591.730.00-0.14
2025-03-04121.0060.00119.85118.261.581.700.00-0.12
2025-03-05121.0066.67120.02118.471.561.670.00-0.12
2025-03-06120.5054.55120.10118.621.481.630.00-0.15
2025-03-07118.5036.36119.85118.611.241.560.00-0.31
2025-03-10117.5036.36119.49118.530.961.440.00-0.47
2025-03-11115.0033.33118.80118.270.531.260.00-0.72
2025-03-12115.5027.27118.29118.060.231.050.00-0.82
2025-03-13113.0022.22117.48117.69-0.210.800.00-1.01
2025-03-14114.0022.22116.94117.41-0.470.550.00-1.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21121.50-1賣出
2025-02-24120.500中性
2025-02-25120.500中性
2025-02-26120.000中性
2025-02-27119.50-1賣出
2025-03-03120.000中性
2025-03-04121.000中性
2025-03-05121.000中性
2025-03-06120.500中性
2025-03-07118.500中性
2025-03-10117.501買入
2025-03-11115.000中性
2025-03-12115.502強烈買入
2025-03-13113.003強烈買入
2025-03-14114.002強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21121.50持平持平持平持平賣出
2025-02-24120.50持平持平持平持平持平
2025-02-25120.50持平持平持平持平持平
2025-02-26120.00持平持平持平持平持平
2025-02-27119.50持平持平賣出持平持平
2025-03-03120.00持平持平持平持平持平
2025-03-04121.00持平持平持平持平持平
2025-03-05121.00持平持平持平持平持平
2025-03-06120.50持平持平持平持平持平
2025-03-07118.50持平持平持平持平持平
2025-03-10117.50持平持平持平持平買入
2025-03-11115.00賣出持平持平買入持平
2025-03-12115.50持平買入持平買入持平
2025-03-13113.00持平買入持平買入買入
2025-03-14114.00持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.57
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1662.76
索提諾比率0.45
波動率比率(上行/下行)1.00
95%VaR-2.43
99%VaR-5.46

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.76
年化波動率27.89
5日波動率1.41
10日波動率1.50
20日波動率1.56
60日波動率1.63
上行波動率1.35
下行波動率1.36
收益率峰度7.96
收益率偏度-0.17
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-16.12
波動率比率(上行/下行)1.00
平均真實範圍(ATR)2.20
ATR百分比2.14

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.260757.363391643.750.148584
23.128246.006271668.750.49308
31.96379.643361662.50.186349
44.285546.380081573.33330.645585
52.613137.8894315600.310094
61.918075.4770515600.319771
7-0.8295998.133161546.6667-0.122494
8-3.677475.378521526.6667-0.714721
9-0.76083910.94061540-0.0847765
10-1.959496.714181540-0.316667
112.12187.7451573.33330.252438
12-0.9241685.005061533.3333-0.217946

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.285546.380081573.33330.645585
23.128246.006271668.750.49308
52.613137.8894315600.310094

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.677475.378521526.6667-0.714721
10-1.959496.714181540-0.316667
12-0.9241685.005061533.3333-0.217946

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.2855473.3333
213.1282468.75
542.6131360

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.6774773.3333
109-1.9594960
1211-0.92416866.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性51.03

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性52.94

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.00
趨勢持續性53.80

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.98
趨勢持續性57.93

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.93
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.20
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.34
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-14.33

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量39.39
動量持續性51.03

10日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量45.27
動量持續性52.94

20日動量


指標數值
價格動量1.00
成交量動量57.04
動量持續性53.80

60日動量


指標數值
價格動量2.98
成交量動量64.29
動量持續性57.93

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.07

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.07
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.34

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量506.13
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率42.70
長期上漲機率44.55

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.01160.06550.1068
Volume_Shares-0.01161.00000.13970.0586
RSI_140.06550.13971.00000.6256
MACD0.10680.05860.62561.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.500%
下跌44.147%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-18.79%
2245-34.29%
3343-26.53%
4291-59.11%
5318-12.58%
6307-37.79%
7326-36.81%
833056.97%
930516.07%
1030834.42%
11323-22.60%
123313.32%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 56.97%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -59.11%)

  • 平均準確率:-11.48%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.22%
3343-0.29%
42910.69%
53180.31%
6307-0.33%
7326-1.23%
8330-1.21%
93051.97%
10308-0.97%
113231.24%
123310.00%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 1.97%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.23%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-8.05%
2245-18.37%
3343-9.62%
4291-26.46%
5318-0.94%
6307-16.94%
7326-15.64%
833022.42%
93058.20%
1030813.64%
11323-12.38%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 22.42%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -26.46%)

  • 平均準確率:-5.52%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.00%
33430.58%
4291-0.69%
53180.00%
63070.33%
7326-1.53%
83301.52%
9305-0.33%
103080.32%
113231.24%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.52%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-8.05%
2245-1.63%
3343-4.66%
4291-9.28%
5318-2.52%
6307-6.19%
7326-4.29%
83303.94%
93051.31%
103083.90%
11323-4.33%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.94%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -9.28%)

  • 平均準確率:-2.75%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-15.51%
3343-12.54%
4291-23.37%
5318-9.43%
6307-14.66%
7326-14.11%
833030.30%
93054.92%
1030817.53%
11323-8.36%
123317.85%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 30.30%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -23.37%)

  • 平均準確率:-3.20%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 114.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 113.809

  • 112.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 122.500

  • 124.191


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.002
上漲比例42.957

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.035
上漲比例43.590

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.02341990.11672542.6637
2-0.0008733620.15118143.4498
3-0.0805411-0.070929140.0624
4-0.140748-0.002172139.501

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.014837241.2545
2-0.06668640.6721
3-0.1175640.0228
4-0.033779141.6279
50.030912246.9595

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.052
上漲天數比例41.369
下跌天數比例48.188
平盤天數比例10.443

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.195
平均漲幅1.675
平均成交量變化(張)96.731

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.342
平均漲幅0.947
平均成交量變化(張)-32.448

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.866
平均跌幅-1.301
平均成交量變化(張)71.321

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.597
平均跌幅-0.741
平均成交量變化(張)-32.654

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.295
平均漲跌幅0.746
上漲比例62.136
平均成交量(張)2400.112

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.012
成交量變化與價格變化相關係數0.052

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.30%750.64-44.71%34.23%66.67%
最近一周-5.39%819.99-14.27%20.88%28.57%
最近半個月-6.17%689.52-12.49%15.81%66.67%
最近一個月0.00%776.52-47.49%20.10%60.00%
最近兩個月1.33%1889.80-74.77%35.24%56.67%
最近三個月-18.57%1634.1747.57%35.92%50.00%
最近半年-26.92%1562.83-69.95%32.56%46.11%
最近一年-36.31%1292.05-15.46%28.33%40.00%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天23.9/27.3/22.2/-5.1-111.7%/7.0%/-96.3%-0.95/-0.82/-1.02/-0.20
最近一周33.2/54.5/22.2/-32.3-80.2%/-124.7%/-96.3%-0.64/-0.15/-1.02/-0.86
最近半個月48.3/64.9/22.2/-42.6-14.3%/-169.7%/-96.3%-0.28/0.34/-1.02/-1.36
最近一個月54.3/50.0/22.2/-27.815.9%/-113.8%/-96.3%0.11/0.41/-1.02/-1.43
最近兩個月49.3/31.4/22.2/-9.2-2.3%/12.5%/-96.3%0.37/0.15/-1.02/-1.17
最近三個月42.0/25.0/22.2/-2.8-23.5%/-45.8%/-96.3%0.04/-0.42/-1.02/-0.59
最近半年45.3/69.9/22.2/-47.6-16.3%/-160.7%/-96.3%-0.01/1.03/-1.02/-2.05
最近一年45.6/63.9/22.2/-41.7-13.5%/-124.1%/-96.3%0.05/1.49/-1.02/-2.50

成交量分析


指標數值
近期平均成交量776.52張
成交量趨勢-47.49%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點113.81
第2個買點112.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位110.25 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標122.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.49% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.90% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:85.33% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:28.76%

  • 中期(20日)波動率:28.96%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:103.73

  • 價格波動範圍:30.00 ~ 254.00

  • 價格變異係數:42.52%


風險指標



  • 最大回撤:-60.36%

  • 回撤恢復天數:677天

  • 風險調整後收益:0.34


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:1.33%

  • 近期波動率:35.24%

  • 近期最大回撤:-10.67%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1018.23%

  • 波動率相對表現:+7.48%

  • 回撤相對表現:+45.55%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:44.55%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:51:34



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