雋揚(1439)綜合分析報告-2025-03-08更新,提供合理價位、1. 基本統計指標2. 按星期分析3. 技術指標4. 交易信號5. 風險指標6. 波動性指標7. 季節性分析 ■ 月度統計 ■ 最佳月份 ■ 最差月份 ■ 提前布局最佳買入策略 ■ 提前布局最佳賣出策略 ■ 綜合季節性策略建議8.
股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 24.20 |
收盤價標準差 | 9.14 |
最高價 | 64.60 |
最低價 | 10.40 |
平均成交量(張) | 438.27 |
成交量標準差(張) | 1006.31 |
平均成交金額 | 14742445.94 |
平均成交筆數 | 213.13 |
平均漲跌幅 | -0.14 |
上漲天數比例 | 38.16 |
最大單日漲幅 | 16.53 |
最大單日跌幅 | -13.16 |
年化波動率 | 36.77 |
最大回撤 | -81.54 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 24.23 | 9.21 | 430.01 | 207.69 | -0.08 | 37.72 |
週二 | 24.18 | 9.09 | 410.91 | 199.44 | -0.18 | 37.77 |
週三 | 24.20 | 9.13 | 456.97 | 221.67 | -0.02 | 41.47 |
週四 | 24.23 | 9.14 | 441.43 | 218.97 | -0.21 | 37.32 |
週五 | 24.24 | 9.17 | 447.70 | 215.07 | -0.18 | 36.13 |
週六 | 20.92 | 7.66 | 661.05 | 351.67 | -1.05 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 33.35 | 84.00 | 0.30 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-21 | 33.25 | 80.39 | 0.34 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-24 | 33.25 | 77.78 | 0.37 | -1.00 | 0.15 |
2025-02-25 | 33.10 | 72.92 | 0.38 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-26 | 33.40 | 83.67 | 0.41 | -1.00 | 0.12 |
2025-02-27 | 33.25 | 77.55 | 0.41 | -1.00 | 0.10 |
2025-03-03 | 33.00 | 70.37 | 0.39 | -1.00 | 0.06 |
2025-03-04 | 32.95 | 67.92 | 0.36 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-05 | 32.95 | 72.00 | 0.34 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-06 | 32.30 | 57.14 | 0.26 | -1.00 | -0.06 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 33.35 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 33.25 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 33.25 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 33.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 33.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 33.25 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 33.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 32.95 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 32.95 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 32.30 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 26.47 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 56.00 |
索提諾比率 | 0.23 |
波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.32 |
年化波動率 | 36.77 |
5日波動率 | 1.76 |
10日波動率 | 1.88 |
20日波動率 | 1.97 |
60日波動率 | 2.08 |
上行波動率 | 2.07 |
下行波動率 | 1.67 |
收益率峰度 | 10.35 |
收益率偏度 | 0.19 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -26.38 |
波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
平均真實範圍(ATR) | 0.74 |
ATR百分比 | 2.86 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.95036 | 18.355 | 16 | 25 | 0.0971779 |
2 | 2.98441 | 8.00939 | 16 | 75 | 0.351804 |
3 | 1.47451 | 9.65343 | 16 | 56.25 | 0.13548 |
4 | 4.30555 | 20.9537 | 15 | 40 | 0.197525 |
5 | -1.12742 | 10.8738 | 15 | 40 | -0.11901 |
6 | 0.299762 | 5.87753 | 15 | 46.6667 | 0.0226449 |
7 | -2.59543 | 16.4169 | 15 | 40 | -0.168247 |
8 | -3.93729 | 11.6194 | 15 | 46.6667 | -0.353197 |
9 | 0.591489 | 10.9256 | 15 | 46.6667 | 0.0388831 |
10 | -0.556317 | 8.78863 | 15 | 40 | -0.0822635 |
11 | 0.113861 | 6.03831 | 15 | 60 | -0.00874506 |
12 | 2.2975 | 5.70035 | 15 | 60 | 0.373807 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4.30555 | 20.9537 | 15 | 40 | 0.197525 |
2 | 2.98441 | 8.00939 | 16 | 75 | 0.351804 |
12 | 2.2975 | 5.70035 | 15 | 60 | 0.373807 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -3.93729 | 11.6194 | 15 | 46.6667 | -0.353197 |
7 | -2.59543 | 16.4169 | 15 | 40 | -0.168247 |
5 | -1.12742 | 10.8738 | 15 | 40 | -0.11901 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 4.30555 | 40 |
2 | 1 | 2.98441 | 75 |
12 | 11 | 2.2975 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -3.93729 | 53.3333 |
7 | 6 | -2.59543 | 60 |
5 | 4 | -1.12742 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.19 |
趨勢持續性 | 44.88 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.35 |
趨勢持續性 | 46.33 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.56 |
趨勢持續性 | 46.73 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.50 |
趨勢持續性 | 48.75 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.08 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.40 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.35 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.19 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.72 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.35 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 46.14 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.56 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 46.52 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.50 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 48.59 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 15.45 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.35 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 16.02 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 37.08 |
長期上漲機率 | 41.42 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4433 | 0.1524 | 0.2752 |
Volume_Shares | 0.4433 | 1.0000 | 0.2507 | 0.3769 |
RSI_14 | 0.1524 | 0.2507 | 1.0000 | 0.5541 |
MACD | 0.2752 | 0.3769 | 0.5541 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 61.682% |
下跌 | 38.320% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -67.45% |
2 | 245.0 | -79.18% |
3 | 337.0 | -79.23% |
4 | 291.0 | -70.10% |
5 | 318.0 | -63.21% |
6 | 307.0 | -86.64% |
7 | 326.0 | -70.86% |
8 | 330.0 | -76.06% |
9 | 305.0 | -92.79% |
10 | 308.0 | -90.58% |
11 | 323.0 | -82.35% |
12 | 331.0 | -87.92% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 32.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.050
- 31.311
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.750
- 33.914
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.051 |
上漲比例 | 39.130 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.069 |
上漲比例 | 39.487 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0642045 | 0.133325 | 38.1818 |
2 | -0.0419584 | 0.0448178 | 39.083 |
3 | -0.0629301 | -0.0964167 | 38.5016 |
4 | -0.041023 | 0.0541652 | 36.9023 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0520531 | 38.1643 |
2 | -0.0614169 | 36.9464 |
3 | -0.0211098 | 40.5929 |
4 | -0.087369 | 33.8372 |
5 | -0.0184122 | 46.9595 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.052 |
上漲天數比例 | 38.155 |
下跌天數比例 | 50.551 |
平盤天數比例 | 11.078 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.049 |
平均漲幅 | 2.269 |
平均成交量變化(張) | 213.254 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.360 |
平均漲幅 | 1.155 |
平均成交量變化(張) | -40.264 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.867 |
平均跌幅 | -1.329 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.724 |
平均跌幅 | -1.068 |
平均成交量變化(張) | -41.704 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.949 |
平均漲跌幅 | 1.384 |
上漲比例 | 62.432 |
平均成交量(張) | 1332.423 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.443 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.229 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 57.14 | -24.01% | -0.06 |
最近三天 | -1.97% | 57.14 | -24.01% | -0.06 |
最近一周 | -2.42% | 57.14 | -24.01% | -0.06 |
最近半個月 | 1.41% | 57.14 | -24.01% | -0.06 |
最近一個月 | 2.22% | 57.14 | -24.01% | -0.06 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 24.18張 |
成交量趨勢 | 74.01% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 31.05 |
第2個買點 | 31.31 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 30.68 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 33.75 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.03% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:92.94% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:72.97% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.65個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:41.04%
- 中期(20日)波動率:41.36%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:24.20
- 價格波動範圍:10.40 ~ 64.60
- 價格變異係數:37.76%
風險指標
- 最大回撤:-81.54%
- 回撤恢復天數:2166天
- 風險調整後收益:0.16
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:1.41%
- 近期波動率:13.73%
- 近期最大回撤:-4.77%
- 近期上漲天數比例:38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-633.72%
- 波動率相對表現:-23.29%
- 回撤相對表現:+76.77%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:37.08%
- 歷史整體上漲機率:41.42%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:05:03
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