雋揚(1439)綜合分析報告-2025-03-08更新,提供合理價位、1. 基本統計指標2. 按星期分析3. 技術指標4. 交易信號5. 風險指標6. 波動性指標7. 季節性分析 ■ 月度統計 ■ 最佳月份 ■ 最差月份 ■ 提前布局最佳買入策略 ■ 提前布局最佳賣出策略 ■ 綜合季節性策略建議8.




股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價24.20
收盤價標準差9.14
最高價64.60
最低價10.40
平均成交量(張)438.27
成交量標準差(張)1006.31
平均成交金額14742445.94
平均成交筆數213.13
平均漲跌幅-0.14
上漲天數比例38.16
最大單日漲幅16.53
最大單日跌幅-13.16
年化波動率36.77
最大回撤-81.54

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一24.239.21430.01207.69-0.0837.72
週二24.189.09410.91199.44-0.1837.77
週三24.209.13456.97221.67-0.0241.47
週四24.239.14441.43218.97-0.2137.32
週五24.249.17447.70215.07-0.1836.13
週六20.927.66661.05351.67-1.0553.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2033.3584.000.30-1.000.16
2025-02-2133.2580.390.34-1.000.16
2025-02-2433.2577.780.37-1.000.15
2025-02-2533.1072.920.38-1.000.13
2025-02-2633.4083.670.41-1.000.12
2025-02-2733.2577.550.41-1.000.10
2025-03-0333.0070.370.39-1.000.06
2025-03-0432.9567.920.36-1.000.03
2025-03-0532.9572.000.34-1.000.01
2025-03-0632.3057.140.26-1.00-0.06

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2033.35-3強烈賣出
2025-02-2133.25-1賣出
2025-02-2433.25-1賣出
2025-02-2533.10-1賣出
2025-02-2633.40-2強烈賣出
2025-02-2733.25-1賣出
2025-03-0333.00-1賣出
2025-03-0432.950中性
2025-03-0532.95-1賣出
2025-03-0632.300中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.47
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數56.00
索提諾比率0.23
波動率比率(上行/下行)1.24
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.32
年化波動率36.77
5日波動率1.76
10日波動率1.88
20日波動率1.97
60日波動率2.08
上行波動率2.07
下行波動率1.67
收益率峰度10.35
收益率偏度0.19
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-26.38
波動率比率(上行/下行)1.24
平均真實範圍(ATR)0.74
ATR百分比2.86

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.9503618.35516250.0971779
22.984418.0093916750.351804
31.474519.653431656.250.13548
44.3055520.953715400.197525
5-1.1274210.87381540-0.11901
60.2997625.877531546.66670.0226449
7-2.5954316.41691540-0.168247
8-3.9372911.61941546.6667-0.353197
90.59148910.92561546.66670.0388831
10-0.5563178.788631540-0.0822635
110.1138616.038311560-0.00874506
122.29755.7003515600.373807

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.3055520.953715400.197525
22.984418.0093916750.351804
122.29755.7003515600.373807

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.9372911.61941546.6667-0.353197
7-2.5954316.41691540-0.168247
5-1.1274210.87381540-0.11901

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.3055540
212.9844175
12112.297560

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.9372953.3333
76-2.5954360
54-1.1274260

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性44.88

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.35
趨勢持續性46.33

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.56
趨勢持續性46.73

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.50
趨勢持續性48.75

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.08
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.40
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.35
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量inf
動量持續性44.72

10日動量


指標數值
價格動量0.35
成交量動量inf
動量持續性46.14

20日動量


指標數值
價格動量0.56
成交量動量inf
動量持續性46.52

60日動量


指標數值
價格動量1.50
成交量動量inf
動量持續性48.59

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.45
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.35

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量16.02
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率37.08
長期上漲機率41.42

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.44330.15240.2752
Volume_Shares0.44331.00000.25070.3769
RSI_140.15240.25071.00000.5541
MACD0.27520.37690.55411.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.682%
下跌38.320%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-67.45%
2245.0-79.18%
3337.0-79.23%
4291.0-70.10%
5318.0-63.21%
6307.0-86.64%
7326.0-70.86%
8330.0-76.06%
9305.0-92.79%
10308.0-90.58%
11323.0-82.35%
12331.0-87.92%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 32.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 31.050

  • 31.311


潛在阻力位 (由低到高)



  • 33.750

  • 33.914


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.051
上漲比例39.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.069
上漲比例39.487

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06420450.13332538.1818
2-0.04195840.044817839.083
3-0.0629301-0.096416738.5016
4-0.0410230.054165236.9023

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.052053138.1643
2-0.061416936.9464
3-0.021109840.5929
4-0.08736933.8372
5-0.018412246.9595

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.052
上漲天數比例38.155
下跌天數比例50.551
平盤天數比例11.078

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.049
平均漲幅2.269
平均成交量變化(張)213.254

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.360
平均漲幅1.155
平均成交量變化(張)-40.264

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.867
平均跌幅-1.329
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.724
平均跌幅-1.068
平均成交量變化(張)-41.704

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.949
平均漲跌幅1.384
上漲比例62.432
平均成交量(張)1332.423

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.443
成交量變化與價格變化相關係數0.229

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%57.14-24.01%-0.06
最近三天-1.97%57.14-24.01%-0.06
最近一周-2.42%57.14-24.01%-0.06
最近半個月1.41%57.14-24.01%-0.06
最近一個月2.22%57.14-24.01%-0.06

成交量分析


指標數值
近期平均成交量24.18張
成交量趨勢74.01%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點31.05
第2個買點31.31

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位30.68 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標33.75 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.03% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.94% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:72.97% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.65個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:41.04%

  • 中期(20日)波動率:41.36%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:24.20

  • 價格波動範圍:10.40 ~ 64.60

  • 價格變異係數:37.76%


風險指標



  • 最大回撤:-81.54%

  • 回撤恢復天數:2166天

  • 風險調整後收益:0.16


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:1.41%

  • 近期波動率:13.73%

  • 近期最大回撤:-4.77%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-633.72%

  • 波動率相對表現:-23.29%

  • 回撤相對表現:+76.77%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:41.42%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:05:03



相關資訊

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