威健的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價23.25
收盤價標準差5.20
最高價42.15
最低價10.60
平均成交量(張)1805.34
成交量標準差(張)4467.44
平均成交金額50019104.86
平均成交筆數880.23
平均漲跌幅-0.06
上漲天數比例39.84
最大單日漲幅12.26
最大單日跌幅-7.33
年化波動率22.07
最大回撤-61.34

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一23.235.241849.08904.97-0.1338.77
週二23.255.201788.53879.22-0.1138.38
週三23.225.171773.22848.620.0442.88
週四23.265.181906.42928.220.0142.09
週五23.335.241739.16854.80-0.1036.85
週六19.942.33321.30160.400.0646.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0335.1564.4434.8534.590.250.200.000.05
2025-03-0435.2068.1834.9034.640.260.210.000.05
2025-03-0535.4070.2134.9834.690.280.230.000.06
2025-03-0635.2061.7035.0134.730.280.240.000.04
2025-03-0735.7075.0035.1234.800.310.250.000.06
2025-03-1035.5570.3735.1834.860.330.270.000.06
2025-03-1136.0575.0035.3234.950.370.290.000.08
2025-03-1236.6578.0835.5235.070.450.320.000.13
2025-03-1336.2066.2235.6335.160.470.350.000.12
2025-03-1435.8561.2535.6635.210.450.370.000.08

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2134.95-2強烈賣出
2025-02-2434.95-2強烈賣出
2025-02-2534.750中性
2025-02-2635.25-1賣出
2025-02-2735.050中性
2025-03-0335.150中性
2025-03-0435.200中性
2025-03-0535.40-2強烈賣出
2025-03-0635.200中性
2025-03-0735.70-2強烈賣出
2025-03-1035.55-1賣出
2025-03-1136.05-3強烈賣出
2025-03-1236.65-2強烈賣出
2025-03-1336.200中性
2025-03-1435.850中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2134.95持平賣出持平持平賣出
2025-02-2434.95持平賣出持平持平賣出
2025-02-2534.75持平持平持平持平持平
2025-02-2635.25持平持平持平賣出持平
2025-02-2735.05持平持平持平持平持平
2025-03-0335.15持平持平持平持平持平
2025-03-0435.20持平持平持平持平持平
2025-03-0535.40持平賣出持平持平賣出
2025-03-0635.20持平持平持平持平持平
2025-03-0735.70持平賣出持平賣出持平
2025-03-1035.55持平賣出持平持平持平
2025-03-1136.05持平賣出持平賣出賣出
2025-03-1236.65持平賣出持平賣出持平
2025-03-1336.20持平持平持平持平持平
2025-03-1435.85持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.60
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1810.45
索提諾比率0.20
波動率比率(上行/下行)0.92
95%VaR-1.78
99%VaR-4.18

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.39
年化波動率22.07
5日波動率1.02
10日波動率1.10
20日波動率1.15
60日波動率1.23
上行波動率1.13
下行波動率1.23
收益率峰度14.50
收益率偏度-0.43
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-11.74
波動率比率(上行/下行)0.92
平均真實範圍(ATR)0.38
ATR百分比1.56

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.7483825.065681662.50.114834
22.599163.5605816750.683174
31.535487.718931668.750.177332
41.978346.9515415400.260614
50.4309595.249281546.66670.0503484
6-0.421234.324091553.3333-0.135958
7-3.650496.549921533.3333-0.58278
8-2.563655.40551533.3333-0.5051
9-0.1710096.962931533.3333-0.0484962
101.858295.302781566.66670.319008
111.007774.122441553.33330.20403
120.6309553.448121553.33330.13465

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
22.599163.5605816750.683174
41.978346.9515415400.260614
101.858295.302781566.66670.319008

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-3.650496.549921533.3333-0.58278
8-2.563655.40551533.3333-0.5051
6-0.421234.324091553.3333-0.135958

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
212.5991675
431.9783440
1091.8582966.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-3.6504966.6667
87-2.5636566.6667
65-0.4212346.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性51.38

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性52.62

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性53.56

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.44
趨勢持續性52.05

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.84
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.40
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.21
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.34

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量48.04
動量持續性51.38

10日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量59.99
動量持續性52.62

20日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量70.97
動量持續性53.56

60日動量


指標數值
價格動量1.44
成交量動量92.04
動量持續性52.05

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率13.79
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.21

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2732.03
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率44.94
長期上漲機率43.56

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.34500.13080.2565
Volume_Shares0.34501.00000.17180.3512
RSI_140.13080.17181.00000.5977
MACD0.25650.35120.59771.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.682%
下跌43.083%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-10.40%
2245-49.39%
3343-66.47%
4291-3.09%
5318-6.60%
6307-15.96%
73263.99%
833063.03%
93056.89%
10308-24.35%
113230.31%
12331-26.28%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 63.03%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -66.47%)

  • 平均準確率:-10.70%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
22451.22%
3343-0.29%
4291-2.06%
53180.31%
6307-0.33%
7326-1.23%
83301.21%
9305-0.66%
103080.97%
113230.31%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 1.34%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -2.06%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.37%
2245-20.41%
3343-28.28%
4291-2.75%
5318-3.46%
6307-6.19%
73260.00%
833029.39%
93051.31%
10308-14.94%
11323-3.41%
12331-9.67%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 29.39%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -28.28%)

  • 平均準確率:-5.31%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.82%
3343-1.17%
42910.34%
53181.26%
6307-1.63%
7326-0.92%
83302.42%
9305-0.66%
103080.65%
11323-0.31%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.42%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-8.16%
3343-9.04%
4291-1.37%
53181.57%
6307-1.63%
7326-0.61%
83307.27%
93050.66%
10308-2.60%
113230.62%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 7.27%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -9.04%)

  • 平均準確率:-1.65%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.70%
2245-22.86%
3343-27.70%
42912.75%
5318-6.29%
6307-6.19%
73266.75%
833022.73%
93056.23%
10308-8.44%
113233.10%
12331-10.57%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 22.73%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -27.70%)

  • 平均準確率:-3.77%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 35.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 35.240

  • 34.432

  • 34.350


潛在阻力位 (由低到高)



  • 36.467

  • 37.400


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.012
上漲比例41.739

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.021
上漲比例38.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.002313770.097060241.9865
2-0.02674670.04261537.4454
3-0.0266909-0.093877639.0219
4-0.01491680.055650640.9563

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0066948142.5814
2-0.026187737.6593
3-0.010604341.5051
4-0.024651237.6744
5-0.012837839.8649

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.017
上漲天數比例39.839
下跌天數比例44.859
平盤天數比例15.302

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.141
平均漲幅1.203
平均成交量變化(張)117.970

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.403
平均漲幅0.657
平均成交量變化(張)-32.253

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.919
平均跌幅-0.867
平均成交量變化(張)65.815

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.537
平均跌幅-0.558
平均成交量變化(張)-32.805

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.779
平均漲跌幅0.662
上漲比例66.667
平均成交量(張)7219.386

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.345
成交量變化與價格變化相關係數0.299

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.18%8496.61-83.17%2.93%33.33%
最近一周1.85%5501.45217.67%21.06%42.86%
最近半個月2.58%3314.31106.69%15.48%53.33%
最近一個月5.13%2171.23269.69%12.31%46.67%
最近兩個月3.17%1633.34150.46%13.15%43.33%
最近三個月2.14%1784.8210.39%14.54%42.22%
最近半年-6.03%3317.82-51.40%27.21%37.78%
最近一年20.71%4269.9525.69%28.28%39.18%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天68.5/78.1/61.2/-16.889.2%/-84.5%/49.7%0.11/0.13/0.08/-0.05
最近一周69.7/61.7/61.2/-0.590.3%/-10.7%/49.7%0.08/0.04/0.08/0.04
最近半個月67.6/70.7/61.2/-9.584.6%/-34.8%/49.7%0.07/0.06/0.08/0.02
最近一個月66.8/53.7/61.2/7.573.7%/-2.5%/49.7%0.07/0.07/0.08/0.01
最近兩個月54.5/59.4/61.2/1.820.3%/42.3%/49.7%0.02/0.01/0.08/0.07
最近三個月51.7/44.9/61.2/16.46.4%/83.6%/49.7%-0.00/-0.06/0.08/0.14
最近半年51.5/37.2/61.2/24.16.8%/70.0%/49.7%-0.01/-0.26/0.08/0.35
最近一年53.0/66.7/61.2/-5.414.8%/-36.3%/49.7%0.01/0.26/0.08/-0.18

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2171.23張
成交量趨勢269.69%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點35.24
第2個買點34.43
第3個買點34.35

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位33.66 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標36.47 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.88% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.98% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:75.38% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:22.41%

  • 中期(20日)波動率:21.31%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:23.25

  • 價格波動範圍:10.60 ~ 42.15

  • 價格變異係數:22.36%


風險指標



  • 最大回撤:-61.34%

  • 回撤恢復天數:-2351天

  • 風險調整後收益:0.18


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:3.17%

  • 近期波動率:13.15%

  • 近期最大回撤:-4.17%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-269.60%

  • 波動率相對表現:-9.05%

  • 回撤相對表現:+57.16%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:43.56%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:39:59



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