大量(3167)綜合分析報告-2025-03-15更新,提供合理價位、1. 基本統計指標2. 按星期分析3. 技術指標4. 交易信號 ■ 4.1 綜合信號 ■ 4.2 個別技術指標信號5. 風險指標6. 波動性指標7. 季節性分析 ■ 月度統計 ■ 最佳月份 ■ 最差月份 ■ 提前布局最佳買入策略


大量的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2783.00
平均收盤價47.78
收盤價標準差20.78
最高價169.00
最低價21.60
平均成交量(張)795.98
成交量標準差(張)2316.06
平均成交金額64864365.25
平均成交筆數549.45
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例40.14
最大單日漲幅10.06
最大單日跌幅-10.91
年化波動率38.32
最大回撤-65.92

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一48.0421.35809.29553.55-0.3138.64
週二47.8921.15811.54565.52-0.2836.94
週三47.6720.76813.72564.670.0143.97
週四47.4319.71757.31522.58-0.1939.11
週五48.0921.05796.39546.99-0.1241.59
週六34.929.00286.40162.670.7266.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0394.5048.96100.09100.47-0.38-0.33-1.00-0.05
2025-03-0493.9047.4999.1399.98-0.85-0.440.00-0.41
2025-03-0595.1046.3998.5199.62-1.11-0.570.00-0.54
2025-03-0693.7040.9297.7799.18-1.41-0.740.00-0.67
2025-03-0794.3044.2797.2498.82-1.58-0.910.00-0.67
2025-03-1089.5035.1796.0598.13-2.08-1.140.00-0.94
2025-03-1186.7032.5394.6197.28-2.67-1.450.00-1.23
2025-03-1287.109.7193.4596.53-3.08-1.770.00-1.30
2025-03-1386.109.7192.3295.76-3.43-2.110.00-1.33
2025-03-1487.0013.0091.5095.11-3.60-2.410.00-1.20

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21107.50-1賣出
2025-02-24103.50-1賣出
2025-02-25100.000中性
2025-02-26100.500中性
2025-02-2798.501買入
2025-03-0394.500中性
2025-03-0493.900中性
2025-03-0595.101買入
2025-03-0693.701買入
2025-03-0794.301買入
2025-03-1089.501買入
2025-03-1186.701買入
2025-03-1287.102強烈買入
2025-03-1386.102強烈買入
2025-03-1487.002強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21107.50持平賣出持平持平持平
2025-02-24103.50持平賣出持平持平持平
2025-02-25100.00持平持平持平持平持平
2025-02-26100.50持平持平持平持平持平
2025-02-2798.50持平持平持平持平買入
2025-03-0394.50持平持平賣出持平買入
2025-03-0493.90賣出持平持平持平買入
2025-03-0595.10持平持平持平持平買入
2025-03-0693.70持平持平持平持平買入
2025-03-0794.30持平持平持平持平買入
2025-03-1089.50持平持平持平持平買入
2025-03-1186.70持平持平持平持平買入
2025-03-1287.10持平買入持平持平買入
2025-03-1386.10持平買入持平持平買入
2025-03-1487.00持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.62
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1320.83
索提諾比率0.54
波動率比率(上行/下行)1.27
95%VaR-3.39
99%VaR-6.46

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.41
年化波動率38.32
5日波動率1.94
10日波動率2.06
20日波動率2.14
60日波動率2.23
上行波動率2.05
下行波動率1.61
收益率峰度4.70
收益率偏度0.59
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.73
波動率比率(上行/下行)1.27
平均真實範圍(ATR)1.62
ATR百分比2.99

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.3899210.88781233.3333-0.326657
25.017976.759371283.33330.717714
30.12583210.73411233.3333-0.00380418
4-1.7282612.27691145.4545-0.154349
5-0.5022176.722481127.2727-0.0994996
6-0.664987.886491145.4545-0.105452
78.6175620.52121154.54550.411814
8-2.9479310.30251127.2727-0.302314
92.6667522.07471127.27270.113256
10-0.6981457.980021250-0.108372
114.21379.5448912750.424
122.202079.767961266.66670.208376

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
78.6175620.52121154.54550.411814
25.017976.759371283.33330.717714
114.21379.5448912750.424

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.3899210.88781233.3333-0.326657
8-2.9479310.30251127.2727-0.302314
4-1.7282612.27691145.4545-0.154349

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
768.6175654.5455
215.0179783.3333
11104.213775

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-3.3899266.6667
87-2.9479372.7273
43-1.7282654.5455

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性49.98

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.70
趨勢持續性49.41

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.46
趨勢持續性49.55

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.32
趨勢持續性52.39

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-6.45
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-11.16
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.90
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-24.01

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量98.42
動量持續性49.98

10日動量


指標數值
價格動量0.70
成交量動量134.08
動量持續性49.41

20日動量


指標數值
價格動量1.46
成交量動量183.23
動量持續性49.55

60日動量


指標數值
價格動量4.32
成交量動量263.80
動量持續性52.39

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率49.62
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.90

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量916.43
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率41.57
長期上漲機率45.83

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.55320.10070.3393
Volume_Shares0.55321.00000.15350.3671
RSI_140.10070.15351.00000.4925
MACD0.33930.36710.49251.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.623%
下跌37.280%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
122123.08%
2184-35.87%
3253-30.83%
421115.64%
523242.24%
62254.89%
7238-7.98%
824236.36%
922331.84%
1023237.50%
11257-21.79%
12265-5.66%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 42.24%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -35.87%)

  • 平均準確率:7.45%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1221-1.36%
21843.26%
3253-0.79%
4211-3.32%
52321.72%
62250.00%
72380.42%
82420.00%
9223-0.90%
102320.00%
112572.33%
12265-1.13%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.26%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -3.32%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12218.60%
2184-11.96%
3253-21.34%
42111.42%
523218.97%
62250.89%
7238-0.42%
824210.74%
922314.35%
1023210.78%
11257-11.28%
12265-8.68%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 18.97%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -21.34%)

  • 平均準確率:1.00%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1221-1.36%
21843.26%
3253-1.58%
4211-2.37%
52323.88%
6225-1.33%
72380.00%
82420.00%
9223-0.45%
102320.00%
112571.17%
12265-1.13%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 3.88%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -2.37%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1221-0.45%
2184-10.87%
3253-3.56%
4211-0.47%
52324.74%
6225-0.44%
7238-5.88%
82427.44%
9223-4.04%
102324.31%
11257-5.84%
12265-4.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 7.44%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -10.87%)

  • 平均準確率:-1.66%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
122117.65%
2184-19.57%
3253-3.56%
421120.38%
523212.93%
62255.78%
7238-2.10%
824218.18%
922322.87%
1023222.41%
11257-8.17%
1226510.19%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 22.87%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -19.57%)

  • 平均準確率:8.08%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 87.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 82.400

  • 82.191


潛在阻力位 (由低到高)



  • 111.129

  • 117.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.141
上漲比例41.981

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.117
上漲比例41.166

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1249240.041455240.8815
2-0.114147-0.036861340.2695
3-0.08136560.12085540.5405
4-0.1535810.11438438.992

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.16471541.1382
2-0.20621136.646
3-0.024848543.0303
4-0.11951838.1026
5-0.01855244.7964

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.119
上漲天數比例40.137
下跌天數比例54.366
平盤天數比例5.498

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.715
平均漲幅2.395
平均成交量變化(張)151.235

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.098
平均漲幅1.134
平均成交量變化(張)-37.819

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.572
平均跌幅-1.701
平均成交量變化(張)95.130

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.614
平均跌幅-1.162
平均成交量變化(張)-38.232

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.888
平均漲跌幅1.626
上漲比例66.997
平均成交量(張)2707.417

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.553
成交量變化與價格變化相關係數0.189

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.11%916.852.77%24.62%0.00%
最近一周-7.15%1459.6442.00%38.91%14.29%
最近半個月-19.07%1508.35-72.59%33.62%20.00%
最近一個月-9.09%2564.50-13.24%47.57%33.33%
最近兩個月-22.32%3184.88-73.35%50.18%35.00%
最近三個月-40.41%4974.88-90.98%52.05%31.11%
最近半年51.04%6122.68168.79%69.53%41.67%
最近一年95.07%3253.92730.66%58.28%40.55%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天10.8/9.7/13.0/3.3-77.5%/17.7%/-66.8%-1.28/-1.30/-1.20/0.10
最近一周26.5/40.9/13.0/-27.9-74.9%/-10.2%/-66.8%-1.05/-0.67/-1.20/-0.53
最近半個月43.1/74.6/13.0/-61.6-32.3%/-158.2%/-66.8%-0.12/2.13/-1.20/-3.33
最近一個月46.2/39.4/13.0/-26.4-8.7%/-21.2%/-66.8%0.36/0.22/-1.20/-1.42
最近兩個月42.4/32.9/13.0/-19.9-30.7%/-5.4%/-66.8%0.22/-0.74/-1.20/-0.46
最近三個月40.6/48.9/13.0/-35.9-37.9%/-52.6%/-66.8%-0.70/-2.76/-1.20/1.56
最近半年51.8/60.6/13.0/-47.63.6%/-106.7%/-66.8%-0.04/0.19/-1.20/-1.39
最近一年52.5/71.2/13.0/-58.28.8%/-122.5%/-66.8%-0.03/0.73/-1.20/-1.93

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2564.50張
成交量趨勢-13.24%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點82.40
第2個買點82.19

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位80.55 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標111.13 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.44% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.38% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:62.17% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.82個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:40.46%

  • 中期(20日)波動率:43.84%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:47.78

  • 價格波動範圍:21.60 ~ 169.00

  • 價格變異係數:43.49%


風險指標



  • 最大回撤:-65.92%

  • 回撤恢復天數:-528天

  • 風險調整後收益:0.36


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-22.32%

  • 近期波動率:50.18%

  • 近期最大回撤:-27.03%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4022.09%

  • 波動率相對表現:+12.17%

  • 回撤相對表現:+38.89%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:45.83%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:41:03



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