技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 63.235 |
| MACD | 0.495 |
| DIF | 0.495 |
| EMA_12 | 83.761 |
| EMA_26 | 83.265 |
| MACD Signal | 0.519 |
| MACD Histogram | -0.024 |
| 布林帶上軌 | 85.957 |
| 布林帶中軌 | 83.225 |
| 布林帶下軌 | 80.493 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 83.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 83.225
- 82.400
- 80.493
潛在阻力位 (由低到高)
- 85.957
- 86.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.459 |
| 年化波動率 | 23.159 |
| 5日波動率 | 1.215 |
| 10日波動率 | 1.296 |
| 20日波動率 | 1.377 |
| 60日波動率 | 1.381 |
| 上行波動率 | 1.302 |
| 下行波動率 | 1.014 |
| 收益率峰度 | 10.790 |
| 收益率偏度 | 0.834 |
| 最大單日漲幅 | 9.926 |
| 最大單日跌幅 | -7.960 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.285 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.520 |
| ATR百分比 | 1.831 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.119% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.553% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.061% |
| 月底效應-上漲比例 | 49.180% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.032% |
| 上漲天數比例 | 46.048% |
| 下跌天數比例 | 45.361% |
| 平盤天數比例 | 8.591% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.557% | 1.577% | 224.901% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.649% | 0.785% | -50.815% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.460% | -0.961% | 254.438% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.333% | -0.589% | -37.810% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.560% |
| 平均漲跌幅 | 0.369% |
| 上漲比例 | 50.000% |
| 平均成交量(張) | 287 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.254 |
| 價量變化相關性 | 0.020 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 35 | 18 | 51.429% |
| 3 | 下跌 | 58 | 21 | 36.207% |
| 5 | 上漲 | 10 | 3 | 30.000% |
| 5 | 下跌 | 26 | 8 | 30.769% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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