正瀚-創(6534)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -262.34 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (316.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 82.38 |
| 收盤價標準差 | 4.45 |
| 最高價 | 95.00 |
| 最低價 | 71.10 |
| 平均成交量(張) | 75.98 |
| 成交量標準差(張) | 116.56 |
| 平均成交金額(萬) | 637.36 |
| 平均成交筆數 | 45.56 |
| 平均漲跌幅 | 0.04% |
| 上漲天數比例 | 46.52% |
| 最大單日漲幅 | 9.79% |
| 最大單日跌幅 | -6.80% |
| 年化波動率 | 24.71% |
| 最大回撤 | -23.89% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 82.38 | 75.80 | 76.79 | 79.90 | 81.30 | 81.48 | 80.00 | 82.38 | 82.38 | 82.38 |
| 平均漲跌幅 | 0.04% | -0.76% | -0.21% | -0.08% | -0.09% | 0.02% | 0.06% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| 上漲天數比例 | 46.52% | 40.00% | 46.67% | 50.00% | 50.00% | 47.78% | 47.78% | 46.52% | 46.52% | 46.52% |
| 平均成交量(張) | 75.98 | 24.51 | 63.22 | 46.82 | 88.37 | 69.74 | 52.99 | 75.98 | 75.98 | 75.98 |
| 平均成交金額(萬) | 637.36 | 186.26 | 477.30 | 364.87 | 715.91 | 565.98 | 426.71 | 637.36 | 637.36 | 637.36 |
| 年化波動率 | 24.71% | 17.17% | 51.14% | 36.08% | 31.37% | 26.94% | 24.11% | 24.71% | 24.71% | 24.71% |
| 最大回撤 | -23.89% | -1.32% | -11.55% | -15.29% | -16.47% | -16.47% | -16.47% | -23.89% | -23.89% | -23.89% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 75.80 | 81.48 | 82.38 | -4.84 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.76% | 0.02% | 0.04% | -0.35 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 40.00% | 47.78% | 46.52% | -2.56 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 24.51 | 69.74 | 75.98 | -32.40 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 186.26 | 565.98 | 637.36 | -36.45 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 17.17% | 26.94% | 24.71% | -20.22 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.32% | -16.47% | -23.89% | -54.50 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 82.39 | 4.82 | 98.09 | 53.42 | 817.69 | -0.01 | 44.62 |
| 星期二 | 82.5 | 4.45 | 64.19 | 41.14 | 541.76 | 0.14 | 49.23 |
| 星期三 | 82.26 | 4.32 | 68.16 | 39.38 | 567.54 | 0.05 | 50.82 |
| 星期四 | 82.48 | 4.44 | 88.49 | 54 | 745.42 | -0.24 | 42.62 |
| 星期五 | 82.25 | 4.31 | 61.03 | 39.94 | 514.85 | 0.24 | 45.31 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.01 | nan | -3.18 | -3.64 | -1.8 | -0.97 | -0.44 | -0.34 |
| 星期二 | 0.14 | nan | -1.04 | 1.93 | 0.96 | 0.69 | 0.57 | 0.3 |
| 星期三 | 0.05 | -1.7 | -1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.15 | 0.02 | 0.14 |
| 星期四 | -0.24 | 1.6 | 1.6 | -0.6 | -0.53 | -0.51 | -0.29 | -0.19 |
| 星期五 | 0.24 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.2 | 0.23 | 0.38 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(0.24)，最差 星期四(-0.24)
- 3日: 表現最好 星期四(1.60)，最差 星期三(-1.70)
- 5日: 表現最好 星期四(1.60)，最差 星期一(-3.18)
- 15日: 表現最好 星期二(1.93)，最差 星期一(-3.64)
- 30日: 表現最好 星期二(0.96)，最差 星期一(-1.80)
- 60日: 表現最好 星期二(0.69)，最差 星期一(-0.97)
- 90日: 表現最好 星期二(0.57)，最差 星期一(-0.44)
- 180日: 表現最好 星期五(0.38)，最差 星期一(-0.34)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 44.62 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 30.77 | 36.84 | 42.11 |
| 星期二 | 49.23 | nan | 0 | 66.67 | 50 | 53.85 | 57.89 | 54.05 |
| 星期三 | 50.82 | 0 | 0 | 66.67 | 66.67 | 69.23 | 61.11 | 55.56 |
| 星期四 | 42.62 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 45.45 | 41.18 | 39.39 |
| 星期五 | 45.31 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 50 | 41.18 | 47.22 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(50.82)，最差 星期四(42.62)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(33.33)
- 60日: 表現最好 星期三(69.23)，最差 星期一(30.77)
- 90日: 表現最好 星期三(61.11)，最差 星期一(36.84)
- 180日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期四(39.39)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 98.09 | nan | 37.01 | 141.04 | 85.25 | 160.56 | 123.4 | 83.88 |
| 星期二 | 64.19 | nan | 56.27 | 63.94 | 49.64 | 54.51 | 48.57 | 40.92 |
| 星期三 | 68.16 | 18.01 | 18.01 | 60.14 | 42.8 | 120.86 | 94.09 | 61.9 |
| 星期四 | 88.49 | 4 | 4 | 28.18 | 34.42 | 50.88 | 42.4 | 40.29 |
| 星期五 | 61.03 | 7.25 | 7.25 | 22.78 | 22 | 37.53 | 34.97 | 35.52 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(98.09)，最低 星期五(61.03)
- 3日: 成交量最高 星期三(18.01)，最低 星期四(4.00)
- 5日: 成交量最高 星期二(56.27)，最低 星期四(4.00)
- 15日: 成交量最高 星期一(141.04)，最低 星期五(22.78)
- 30日: 成交量最高 星期一(85.25)，最低 星期五(22.00)
- 60日: 成交量最高 星期一(160.56)，最低 星期五(37.53)
- 90日: 成交量最高 星期一(123.40)，最低 星期五(34.97)
- 180日: 成交量最高 星期一(83.88)，最低 星期五(35.52)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 817.69 | nan | 282.97 | 1052.36 | 648.92 | 1277.24 | 985.16 | 667.73 |
| 星期二 | 541.76 | nan | 427.5 | 479.51 | 384.92 | 442.87 | 395.67 | 330.48 |
| 星期三 | 567.54 | 135.76 | 135.76 | 457.55 | 333.8 | 993.81 | 773.31 | 503.72 |
| 星期四 | 745.42 | 30.06 | 30.06 | 217.78 | 278.44 | 419.41 | 348.58 | 326.68 |
| 星期五 | 514.85 | 55 | 55 | 179.28 | 178.28 | 306.02 | 285.69 | 285.89 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(817.69)，最差 星期五(514.85)
- 3日: 表現最好 星期三(135.76)，最差 星期四(30.06)
- 5日: 表現最好 星期二(427.50)，最差 星期四(30.06)
- 15日: 表現最好 星期一(1052.36)，最差 星期五(179.28)
- 30日: 表現最好 星期一(648.92)，最差 星期五(178.28)
- 60日: 表現最好 星期一(1277.24)，最差 星期五(306.02)
- 90日: 表現最好 星期一(985.16)，最差 星期五(285.69)
- 180日: 表現最好 星期一(667.73)，最差 星期五(285.89)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.96%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -1.80%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 85.25張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.56%)表現優於星期一(-1.80%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 72.00 | 21.16 | 79.19 | 80.88 | -1.69 | -0.79 | 0.00 | -0.90 |
| 2025-04-08 | 75.60 | 31.96 | 78.64 | 80.49 | -1.85 | -1.01 | 0.00 | -0.85 |
| 2025-04-09 | 75.00 | 29.55 | 78.08 | 80.08 | -2.01 | -1.21 | 0.00 | -0.80 |
| 2025-04-10 | 76.90 | 36.21 | 77.90 | 79.85 | -1.95 | -1.35 | 0.00 | -0.60 |
| 2025-04-11 | 77.50 | 40.72 | 77.83 | 79.67 | -1.84 | -1.45 | 0.00 | -0.39 |
| 2025-04-14 | 76.00 | 37.07 | 77.55 | 79.40 | -1.85 | -1.53 | 0.00 | -0.32 |
| 2025-04-15 | 76.00 | 37.89 | 77.31 | 79.15 | -1.84 | -1.59 | 0.00 | -0.24 |
| 2025-04-16 | 75.00 | 36.44 | 76.96 | 78.84 | -1.88 | -1.65 | 0.00 | -0.23 |
| 2025-04-17 | 76.00 | 37.50 | 76.81 | 78.63 | -1.82 | -1.68 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-04-18 | 76.00 | 38.46 | 76.69 | 78.44 | -1.75 | -1.70 | 0.00 | -0.05 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 81.40 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 80.10 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 77.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 78.40 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 78.90 | 0 | 中性 |
| 2025-04-07 | 72.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 75.60 | 0 | 中性 |
| 2025-04-09 | 75.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-10 | 76.90 | 0 | 中性 |
| 2025-04-11 | 77.50 | 0 | 中性 |
| 2025-04-14 | 76.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-15 | 76.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-16 | 75.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-17 | 76.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-18 | 76.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 81.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 80.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 77.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 78.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 78.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 72.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 75.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-09 | 75.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-10 | 76.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 77.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-14 | 76.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-15 | 76.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-16 | 75.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-17 | 76.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-18 | 76.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 19.03 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 36.60 |
| 索提諾比率 | -0.29 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
| 95%VaR | -1.97 |
| 99%VaR | -3.86 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.56 |
| 年化波動率 | 24.71 |
| 5日波動率 | 1.28 |
| 10日波動率 | 1.36 |
| 20日波動率 | 1.40 |
| 60日波動率 | 1.40 |
| 上行波動率 | 1.30 |
| 下行波動率 | 1.20 |
| 收益率峰度 | 10.56 |
| 收益率偏度 | 0.17 |
| 最大單日漲幅 | 9.93 |
| 最大單日跌幅 | -8.75 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.54 |
| ATR百分比 | 1.87 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.67569 | 0.0809393 | 2 | 100 | 30.9988 |
| 2 | 9.4643 | 8.74496 | 2 | 100 | 1.0632 |
| 3 | -8.89445 | 0.882142 | 2 | 0 | -10.2717 |
| 4 | -2.05286 | 1.06654 | 2 | 0 | -2.08105 |
| 5 | 4.45247 | nan | 1 | 100 | nan |
| 6 | -1.50637 | nan | 1 | 0 | nan |
| 7 | -4.44965 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -5.59006 | nan | 1 | 0 | nan |
| 9 | 0.929615 | nan | 1 | 100 | nan |
| 10 | 7.46667 | nan | 1 | 100 | nan |
| 11 | 3.49127 | nan | 1 | 100 | nan |
| 12 | -2.23994 | 0.580771 | 2 | 0 | -4.14381 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.4643 | 8.74496 | 2 | 100 | 1.0632 |
| 10 | 7.46667 | nan | 1 | 100 | nan |
| 5 | 4.45247 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -8.89445 | 0.882142 | 2 | 0 | -10.2717 |
| 8 | -5.59006 | nan | 1 | 0 | nan |
| 7 | -4.44965 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9.4643 | 100 |
| 10 | 9 | 7.46667 | 100 |
| 5 | 4 | 4.45247 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -8.89445 | 100 |
| 8 | 7 | -5.59006 | 100 |
| 7 | 6 | -4.44965 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.08 |
| 趨勢持續性 | 43.99 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.15 |
| 趨勢持續性 | 43.35 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.11 |
| 趨勢持續性 | 43.99 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.08 |
| 趨勢持續性 | 40.51 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.52 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.87 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -6.58 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.44 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.08 |
| 成交量動量 | 124.85 |
| 動量持續性 | 43.99 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.15 |
| 成交量動量 | 120.86 |
| 動量持續性 | 43.35 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.11 |
| 成交量動量 | 116.26 |
| 動量持續性 | 43.99 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.08 |
| 成交量動量 | 92.60 |
| 動量持續性 | 40.51 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.06 |
| 成交量動量變化率 | 0.23 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 43.08 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 6.58 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 7.25 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 38.20 |
| 長期上漲機率 | 40.63 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2393 | 0.3065 | 0.6808 |
| Volume_Shares | 0.2393 | 1.0000 | 0.1933 | 0.2348 |
| RSI_14 | 0.3065 | 0.1933 | 1.0000 | 0.6610 |
| MACD | 0.6808 | 0.2348 | 0.6610 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 52.778% |
| 下跌 | 38.333% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -27.03% |
| 2 | 32 | -68.75% |
| 3 | 42 | 38.10% |
| 4 | 32 | 87.50% |
| 5 | 22 | -18.18% |
| 6 | 19 | 94.74% |
| 7 | 21 | 80.95% |
| 8 | 22 | 36.36% |
| 9 | 20 | 10.00% |
| 10 | 19 | -152.63% |
| 11 | 21 | -9.52% |
| 12 | 29 | 3.45% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 94.74%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -152.63%)
- 平均準確率：6.25%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 42 | -4.76% |
| 4 | 32 | 0.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | 5.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | 0.00% |
| 12 | 29 | -3.45% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率：-0.00%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -5.41% |
| 2 | 32 | -31.25% |
| 3 | 42 | 19.05% |
| 4 | 32 | 25.00% |
| 5 | 22 | -13.64% |
| 6 | 19 | 36.84% |
| 7 | 21 | 38.10% |
| 8 | 22 | 9.09% |
| 9 | 20 | 15.00% |
| 10 | 19 | -89.47% |
| 11 | 21 | 0.00% |
| 12 | 29 | 0.00% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 38.10%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -89.47%)
- 平均準確率：0.28%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 42 | -4.76% |
| 4 | 32 | 0.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | 0.00% |
| 12 | 29 | -3.45% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率：0.24%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -2.70% |
| 2 | 32 | -12.50% |
| 3 | 42 | 11.90% |
| 4 | 32 | 3.12% |
| 5 | 22 | -13.64% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | 9.52% |
| 8 | 22 | 9.09% |
| 9 | 20 | 5.00% |
| 10 | 19 | -21.05% |
| 11 | 21 | -4.76% |
| 12 | 29 | 3.45% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 11.90%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -21.05%)
- 平均準確率：-0.61%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -24.32% |
| 2 | 32 | -28.12% |
| 3 | 42 | 16.67% |
| 4 | 32 | 59.38% |
| 5 | 22 | 9.09% |
| 6 | 19 | 42.11% |
| 7 | 21 | 38.10% |
| 8 | 22 | 18.18% |
| 9 | 20 | -15.00% |
| 10 | 19 | -42.11% |
| 11 | 21 | -4.76% |
| 12 | 29 | 6.90% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 59.38%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -42.11%)
- 平均準確率：6.34%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 76.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 72.140
- 71.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 82.000
- 83.890
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.151 |
| 上漲比例 | 44.898 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.006 |
| 上漲比例 | 46.970 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0963964 | 0.022989 | 52.2523 |
| 2 | -0.0671233 | -0.0064597 | 45.2055 |
| 3 | -0.0507937 | -0.165594 | 41.2698 |
| 4 | 0.057971 | 0.0598742 | 43.4783 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0115942 | 42.029 |
| 2 | 0.134247 | 50.6849 |
| 3 | -0.0582278 | 48.1013 |
| 4 | 0.0402778 | 44.4444 |
| 5 | -0.0304348 | 47.8261 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.021 |
| 上漲天數比例 | 46.519 |
| 下跌天數比例 | 45.570 |
| 平盤天數比例 | 7.911 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.038 |
| 平均漲幅 | 1.531 |
| 平均成交量變化(張) | 219.257 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.468 |
| 平均漲幅 | 0.877 |
| 平均成交量變化(張) | -52.353 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.165 |
| 平均跌幅 | -1.070 |
| 平均成交量變化(張) | 242.293 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.329 |
| 平均跌幅 | -0.598 |
| 平均成交量變化(張) | -38.596 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.228 |
| 平均漲跌幅 | -0.011 |
| 上漲比例 | 46.154 |
| 平均成交量(張) | 266.966 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.239 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | -0.033 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 1.33% | 9.76 | -59.74% | 14.97% | 66.67% |
| 最近一周 | -1.17% | 31.55 | -90.37% | 19.63% | 42.86% |
| 最近半個月 | -6.63% | 63.22 | 38.38% | 51.14% | 46.67% |
| 最近一個月 | -10.59% | 46.82 | -85.21% | 36.08% | 50.00% |
| 最近兩個月 | -8.43% | 88.37 | -98.18% | 31.37% | 50.00% |
| 最近三個月 | -8.43% | 69.74 | -92.12% | 26.94% | 47.78% |
| 最近半年 | -6.17% | 52.99 | -48.34% | 24.11% | 47.78% |
| 最近一年 | -7.77% | 75.98 | -99.29% | 24.71% | 46.52% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 37.5/36.4/38.5/2.0 | -43.2%/22.8%/-34.3% | -0.14/-0.23/-0.05/0.18 |
| 最近一周 | 37.8/36.2/38.5/2.3 | -45.1%/14.7%/-34.3% | -0.28/-0.60/-0.05/0.54 |
| 最近半個月 | 32.9/30.2/38.5/8.2 | -75.2%/37.0%/-34.3% | -0.45/-0.28/-0.05/0.23 |
| 最近一個月 | 40.9/66.7/38.5/-28.2 | -45.3%/-100.5%/-34.3% | -0.27/0.34/-0.05/-0.39 |
| 最近兩個月 | 48.2/55.7/38.5/-17.3 | -16.1%/-88.1%/-34.3% | -0.12/0.28/-0.05/-0.33 |
| 最近三個月 | 48.7/60.0/38.5/-21.5 | -13.7%/-109.7%/-34.3% | -0.11/0.02/-0.05/-0.08 |
| 最近半年 | 50.4/28.7/38.5/9.7 | -4.0%/28.0%/-34.3% | -0.02/-0.21/-0.05/0.16 |
| 最近一年 | 49.2/nan/38.5/nan | -4.9%/nan%/-34.3% | -0.02/0.00/-0.05/-0.05 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 46.82張 |
| 成交量趨勢 | -85.21% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 72.14 |
| 第2個買點 | 71.10 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 69.68 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 82.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：85.47% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：43.36% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-43.77% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.53個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：20.49%
- 中期(20日)波動率：20.37%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：82.38
- 價格波動範圍：71.10 ~ 95.00
- 價格變異係數：5.40%
風險指標
- 最大回撤：-23.89%
- 回撤恢復天數：-31天
- 風險調整後收益：-0.22
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-8.43%
- 近期波動率：31.37%
- 近期最大回撤：-16.47%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1235.48%
- 波動率相對表現：+8.38%
- 回撤相對表現：+5.51%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：38.20%
- 歷史整體上漲機率：40.63%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 35.00%
- 2025-04: 45.45%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 72.00 (第 21 天) 至最高 85.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 81.40
- 平均每日漲跌幅: -0.36%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 1.91%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.21%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.56%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -2.37%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 72.00 (第 51 天) 至最高 86.20 (第 10 天)
- 中位數價格: 82.15
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.44%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.99%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.79%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -10.33%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 72.00 (第 81 天) 至最高 86.20 (第 40 天)
- 中位數價格: 82.00
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.16%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.54%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.79%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.57%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 72.00 (第 171 天) 至最高 86.20 (第 130 天)
- 中位數價格: 81.00
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.94%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.04%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.28%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.57%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 71.43% (樣本數: 5/7)
平均累計上漲幅度: 4.42%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 54.55% (樣本數: 6/11)
平均累計下跌幅度: 4.57%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 100.0% (樣本數: 1/1)
平均累計上漲幅度: 5.90%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 100.0% (樣本數: 3/3)
平均累計下跌幅度: 7.03%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 0.0% (樣本數: 0/0)
平均累計上漲幅度: 0.00%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 0.0% (樣本數: 0/0)
平均累計下跌幅度: 0.00%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 17:06:53
相關資訊
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