正瀚-創的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數291.00
平均收盤價82.66
收盤價標準差4.42
最高價95.00
最低價72.10
平均成交量(張)78.43
成交量標準差(張)120.15
平均成交金額6607233.08
平均成交筆數46.19
平均漲跌幅0.05
上漲天數比例46.05
最大單日漲幅9.79
最大單日跌幅-6.80
年化波動率23.16
最大回撤-21.99

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一82.764.7098.3252.520.1746.67
週二82.794.4265.7341.730.0548.33
週三82.574.2670.0439.480.0450.00
週四82.734.4893.5855.86-0.2342.86
週五82.474.3664.6841.470.2142.37

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2684.3059.7382.3682.230.13-0.030.000.17
2025-02-2785.0062.7582.7782.430.330.040.000.29
2025-03-0384.5078.0583.0382.590.450.120.000.33
2025-03-0485.0073.2783.3482.760.570.210.000.36
2025-03-0585.0070.0083.5982.930.660.300.000.36
2025-03-0685.0066.6783.8183.080.730.390.000.34
2025-03-0784.8069.2383.9683.210.750.460.000.29
2025-03-1084.2057.1484.0083.280.710.510.000.20
2025-03-1183.0056.3483.8483.260.580.520.000.06
2025-03-1283.3063.2483.7683.270.500.52-1.00-0.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1981.500中性
2025-02-2081.500中性
2025-02-2182.200中性
2025-02-2482.201買入
2025-02-2582.200中性
2025-02-2684.300中性
2025-02-2785.00-1賣出
2025-03-0384.50-2強烈賣出
2025-03-0485.00-2強烈賣出
2025-03-0585.00-1賣出
2025-03-0685.000中性
2025-03-0784.800中性
2025-03-1084.200中性
2025-03-1183.000中性
2025-03-1283.30-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1981.50持平持平持平持平持平
2025-02-2081.50持平持平持平持平持平
2025-02-2182.20持平持平持平持平持平
2025-02-2482.20持平持平買入持平持平
2025-02-2582.20持平持平持平持平持平
2025-02-2684.30買入持平持平持平賣出
2025-02-2785.00持平持平持平持平賣出
2025-03-0384.50持平賣出持平持平賣出
2025-03-0485.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-0585.00持平持平持平持平賣出
2025-03-0685.00持平持平持平持平持平
2025-03-0784.80持平持平持平持平持平
2025-03-1084.20持平持平持平持平持平
2025-03-1183.00持平持平持平持平持平
2025-03-1283.30持平持平賣出持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.09
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數36.60
索提諾比率0.10
波動率比率(上行/下行)1.28
95%VaR-1.91
99%VaR-3.28

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.46
年化波動率23.16
5日波動率1.22
10日波動率1.30
20日波動率1.38
60日波動率1.38
上行波動率1.30
下行波動率1.01
收益率峰度10.79
收益率偏度0.83
最大單日漲幅9.93
最大單日跌幅-7.96
波動率比率(上行/下行)1.28
平均真實範圍(ATR)1.52
ATR百分比1.83

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.675690.0809393210030.9988
29.46438.7449621001.0632
3-5.192924.3526120-1.23135
4-2.80702nan10nan
54.45247nan1100nan
6-1.50637nan10nan
7-4.44965nan10nan
8-5.59006nan10nan
90.929615nan1100nan
107.46667nan1100nan
113.49127nan1100nan
12-2.239940.58077120-4.14381

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
29.46438.7449621001.0632
107.46667nan1100nan
54.45247nan1100nan

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.59006nan10nan
3-5.192924.3526120-1.23135
7-4.44965nan10nan

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
219.4643100
1097.46667100
544.45247100

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.59006100
32-5.19292100
76-4.44965100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性46.74

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性47.08

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.34
趨勢持續性45.36

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.85
趨勢持續性40.89

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.99
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.53
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.74
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度3.83

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量116.99
動量持續性46.74

10日動量


指標數值
價格動量0.22
成交量動量119.52
動量持續性47.08

20日動量


指標數值
價格動量0.34
成交量動量124.46
動量持續性45.36

60日動量


指標數值
價格動量-0.85
成交量動量77.66
動量持續性40.89

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率0.25

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率16.01
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.74

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量21.04
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率38.20
長期上漲機率40.34

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.25410.26140.6498
Volume_Shares0.25411.00000.20070.2459
RSI_140.26140.20071.00000.6565
MACD0.64980.24590.65651.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲51.429%
下跌36.207%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
137-27.03%
232-68.75%
32913.79%
420120.00%
522-18.18%
61994.74%
72180.95%
82236.36%
92010.00%
1019-152.63%
1121-9.52%
12293.45%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 120.00%)

  • 最差表現月份：10月 (準確率: -152.63%)

  • 平均準確率：6.93%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1372.70%
2320.00%
329-3.45%
4200.00%
5220.00%
6195.26%
721-4.76%
8220.00%
9205.00%
10190.00%
11210.00%
1229-3.45%


  • 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -4.76%)

  • 平均準確率：0.11%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
137-5.41%
232-31.25%
32910.34%
42030.00%
522-13.64%
61936.84%
72138.10%
8229.09%
92015.00%
1019-89.47%
11210.00%
12290.00%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 38.10%)

  • 最差表現月份：10月 (準確率: -89.47%)

  • 平均準確率：-0.03%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1372.70%
2323.12%
329-6.90%
4200.00%
5220.00%
6195.26%
7210.00%
8220.00%
9200.00%
10190.00%
11210.00%
1229-3.45%


  • 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -6.90%)

  • 平均準確率：0.06%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
137-2.70%
232-12.50%
32910.34%
4200.00%
522-13.64%
6195.26%
7219.52%
8229.09%
9205.00%
1019-21.05%
1121-4.76%
12293.45%


  • 最佳表現月份：3月 (準確率: 10.34%)

  • 最差表現月份：10月 (準確率: -21.05%)

  • 平均準確率：-1.00%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
137-24.32%
232-28.12%
3293.45%
42090.00%
5229.09%
61942.11%
72138.10%
82218.18%
920-15.00%
1019-42.11%
1121-4.76%
12296.90%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 90.00%)

  • 最差表現月份：10月 (準確率: -42.11%)

  • 平均準確率：7.79%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 83.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 83.225

  • 82.400

  • 80.493


潛在阻力位 (由低到高)



  • 85.957

  • 86.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.119
上漲比例42.553

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.061
上漲比例49.180

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.1459180.10495853.0612
2-0.09672130.0035373142.623
3-0.0507937-0.16559441.2698
40.0579710.059874243.4783

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0045454540.9091
20.11969750
3-0.082857145.7143
40.065671646.2687
50.10909150

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.032
上漲天數比例46.048
下跌天數比例45.361
平盤天數比例8.591

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例18.557
平均漲幅1.577
平均成交量變化(張)224.901

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.649
平均漲幅0.785
平均成交量變化(張)-50.815

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.460
平均跌幅-0.961
平均成交量變化(張)254.438

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.333
平均跌幅-0.589
平均成交量變化(張)-37.810

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.560
平均漲跌幅0.369
上漲比例50.000
平均成交量(張)286.975

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.254
成交量變化與價格變化相關係數0.020

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.07%41.81-40.08%20.05%66.67%
最近一周-2.00%44.27-66.18%10.16%57.14%
最近半個月2.21%45.67-53.12%14.61%60.00%
最近一個月2.33%87.45-91.31%26.53%53.33%
最近兩個月1.96%80.2540.27%21.61%48.33%
最近三個月3.09%70.43-67.75%18.57%44.44%
最近半年-1.19%53.5791.28%20.69%45.56%
最近一年1.09%78.43-97.93%23.16%46.05%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天58.9/57.1/63.2/6.112.0%/-33.1%/2.7%0.08/0.20/-0.02/-0.23
最近一周65.1/73.3/63.2/-10.041.5%/-61.3%/2.7%0.23/0.36/-0.02/-0.38
最近半個月58.4/47.6/63.2/15.728.4%/26.0%/2.7%0.15/-0.06/-0.02/0.03
最近一個月55.1/55.7/63.2/7.511.0%/27.1%/2.7%0.02/-0.02/-0.02/-0.00
最近兩個月52.7/58.1/63.2/5.11.7%/23.3%/2.7%-0.01/-0.18/-0.02/0.15
最近三個月55.3/76.7/63.2/-13.416.1%/-53.8%/2.7%-0.02/0.22/-0.02/-0.25
最近半年51.0/27.9/63.2/35.3-1.4%/58.9%/2.7%0.02/-0.47/-0.02/0.45
最近一年50.4/nan/63.2/nan0.2%/nan%/2.7%0.01/0.00/-0.02/-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量87.45張
成交量趨勢-91.31%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點83.22
第2個買點82.40
第3個買點80.49

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位78.88 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標85.96 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：86.03% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：47.79% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：-60.25% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.53個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：20.03%

  • 中期(20日)波動率：19.87%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：82.66

  • 價格波動範圍：72.10 ~ 95.00

  • 價格變異係數：5.35%


風險指標



  • 最大回撤：-21.99%

  • 回撤恢復天數：79天

  • 風險調整後收益：0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：1.96%

  • 近期波動率：21.61%

  • 近期最大回撤：-9.98%

  • 近期上漲天數比例：38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-13.12%

  • 波動率相對表現：-2.02%

  • 回撤相對表現：+12.01%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：38.20%

  • 歷史整體上漲機率：40.34%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:48:30



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置