技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 66.667 |
| MACD | 0.725 |
| MACD Signal | 0.386 |
| MACD Histogram | 0.339 |
| 布林帶上軌 | 86.289 |
| 布林帶中軌 | 82.480 |
| 布林帶下軌 | 78.671 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 85.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 82.480
- 82.305
- 78.671
潛在阻力位 (由低到高)
- 86.000
- 86.289
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.466 |
| 年化波動率 | 23.268 |
| 5日波動率 | 1.225 |
| 10日波動率 | 1.300 |
| 20日波動率 | 1.377 |
| 60日波動率 | 1.382 |
| 上行波動率 | 1.305 |
| 下行波動率 | 1.022 |
| 收益率峰度 | 10.707 |
| 收益率偏度 | 0.822 |
| 最大單日漲幅 | 9.926 |
| 最大單日跌幅 | -7.960 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.277 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.523 |
| ATR百分比 | 1.835 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.119% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.553% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.061% |
| 月底效應-上漲比例 | 49.180% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.029% |
| 上漲天數比例 | 45.993% |
| 下跌天數比例 | 45.645% |
| 平盤天數比例 | 8.362% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.815% | 1.577% | 224.901% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.603% | 0.792% | -50.511% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.481% | -0.955% | 256.505% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.101% | -0.591% | -38.288% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.666% |
| 平均漲跌幅 | 0.369% |
| 上漲比例 | 50.000% |
| 平均成交量(張) | 287 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.256 |
| 價量變化相關性 | 0.022 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 35 | 18 | 51.429% |
| 3 | 下跌 | 58 | 21 | 36.207% |
| 5 | 上漲 | 10 | 3 | 30.000% |
| 5 | 下跌 | 26 | 8 | 30.769% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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