股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數287.00
平均收盤價82.65
收盤價標準差4.45
最高價95.00
最低價72.10
平均成交量(張)78.94
成交量標準差(張)120.89
平均成交金額6650726.96
平均成交筆數46.17
平均漲跌幅0.05
上漲天數比例45.99
最大單日漲幅9.79
最大單日跌幅-6.80
年化波動率23.27
最大回撤-21.99

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一82.734.7399.3952.580.1745.76
週二82.784.4665.6741.020.0549.15
週三82.554.3070.9339.840.0149.09
週四82.734.4893.5855.86-0.2342.86
週五82.434.3965.0641.530.2143.10

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2081.5047.06-0.14-1.00-0.07
2025-02-2182.2042.86-0.11-1.00-0.02
2025-02-2482.2038.64-0.08-1.000.00
2025-02-2582.2043.87-0.05-1.000.02
2025-02-2684.3059.730.13-1.000.17
2025-02-2785.0062.750.33-1.000.29
2025-03-0384.5078.050.45-1.000.33
2025-03-0485.0073.270.57-1.000.36
2025-03-0585.0070.000.66-1.000.36
2025-03-0685.0066.670.73-1.000.34

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2081.50-2強烈賣出
2025-02-2182.20-2強烈賣出
2025-02-2482.20-2強烈賣出
2025-02-2582.20-2強烈賣出
2025-02-2684.30-1賣出
2025-02-2785.00-1賣出
2025-03-0384.50-2強烈賣出
2025-03-0485.00-2強烈賣出
2025-03-0585.00-1賣出
2025-03-0685.000中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.23
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數36.60
索提諾比率0.21
波動率比率(上行/下行)1.28
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.47
年化波動率23.27
5日波動率1.22
10日波動率1.30
20日波動率1.38
60日波動率1.38
上行波動率1.31
下行波動率1.02
收益率峰度10.71
收益率偏度0.82
最大單日漲幅9.93
最大單日跌幅-7.96
波動率比率(上行/下行)1.28
平均真實範圍(ATR)1.52
ATR百分比1.83

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.675690.0809393210030.9988
29.46438.7449621001.0632
3-4.194095.7651620-0.756399
4-2.80702nan10nan
54.45247nan1100nan
6-1.50637nan10nan
7-4.44965nan10nan
8-5.59006nan10nan
90.929615nan1100nan
107.46667nan1100nan
113.49127nan1100nan
12-2.239940.58077120-4.14381

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
29.46438.7449621001.0632
107.46667nan1100nan
54.45247nan1100nan

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.59006nan10nan
7-4.44965nan10nan
3-4.194095.7651620-0.756399

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
219.4643100
1097.46667100
544.45247100

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.59006100
76-4.44965100
32-4.19409100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.10
趨勢持續性47.39

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性46.34

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性44.60

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.89
趨勢持續性40.07

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度2.07
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.97
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.40
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度4.38

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量118.99
動量持續性47.39

10日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量120.60
動量持續性46.34

20日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量127.52
動量持續性44.60

60日動量


指標數值
價格動量-0.89
成交量動量78.69
動量持續性40.07

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率0.23

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率27.83
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.40

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量49.02
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率39.33
長期上漲機率40.56

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.25570.25980.6495
Volume_Shares0.25571.00000.20450.2492
RSI_140.25980.20451.00000.6550
MACD0.64950.24920.65501.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲51.429%
下跌36.207%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
137.0-81.08%
232.0-84.38%
325.036.00%
420.0-80.00%
522.0-18.18%
619.0-105.26%
721.0-76.19%
822.0-145.45%
920.0-155.00%
1019.0-36.84%
1121.057.14%
1229.0-113.79%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 85.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 82.480

  • 82.305

  • 78.671


潛在阻力位 (由低到高)



  • 86.000

  • 86.289


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.119
上漲比例42.553

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.061
上漲比例49.180

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.1414890.13077153.1915
2-0.09672130.0035373142.623
3-0.0507937-0.16559441.2698
40.0579710.059874243.4783

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0046153841.5385
20.10952449.2063
3-0.082857145.7143
40.065671646.2687
50.10909150

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.029
上漲天數比例45.993
下跌天數比例45.645
平盤天數比例8.362

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例18.815
平均漲幅1.577
平均成交量變化(張)224.901

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.603
平均漲幅0.792
平均成交量變化(張)-50.511

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.481
平均跌幅-0.955
平均成交量變化(張)256.505

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.101
平均跌幅-0.591
平均成交量變化(張)-38.288

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.666
平均漲跌幅0.369
上漲比例50.000
平均成交量(張)286.975

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.256
成交量變化與價格變化相關係數0.022

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%66.6766.16%0.34
最近三天0.00%66.6766.16%0.34
最近一周3.41%66.6766.16%0.34
最近半個月3.28%66.6766.16%0.34
最近一個月2.41%66.6766.16%0.34

成交量分析


指標數值
近期平均成交量118.28張
成交量趨勢157.29%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點82.48
第2個買點82.31
第3個買點78.67

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位77.10 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標86.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：86.06% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：48.10% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：-58.80% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.52個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：20.13%

  • 中期(20日)波動率：19.92%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：82.65

  • 價格波動範圍：72.10 ~ 95.00

  • 價格變異係數：5.38%


風險指標



  • 最大回撤：-21.99%

  • 回撤恢復天數：75天

  • 風險調整後收益：0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：2.53%

  • 近期波動率：21.41%

  • 近期最大回撤：-9.98%

  • 近期上漲天數比例：36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-107.68%

  • 波動率相對表現：-2.41%

  • 回撤相對表現：+12.01%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：39.33%

  • 歷史整體上漲機率：40.56%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:36:06



相關資訊

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