股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價68.05
收盤價標準差11.22
最高價94.00
最低價28.10
平均成交量(張)7851.70
成交量標準差(張)5005.63
平均成交金額529985976.73
平均成交筆數3470.46
平均漲跌幅0.02
上漲天數比例47.43
最大單日漲幅8.15
最大單日跌幅-7.26
年化波動率23.93
最大回撤-69.76

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一67.7011.227208.173281.090.0848.83
週二68.0111.267774.573436.75-0.0047.47
週三68.1611.268235.183704.90-0.0046.00
週四68.2811.198021.443557.280.0147.79
週五68.1411.248116.613414.420.0347.39
週六66.148.082533.101049.47-0.1933.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2033.4557.050.33-1.000.43
2025-02-2133.9568.750.44-1.000.43
2025-02-2434.2577.780.54-1.000.42
2025-02-2534.5079.140.63-1.000.41
2025-02-2634.1073.760.66-1.000.36
2025-02-2733.7578.790.65-1.000.28
2025-03-0332.8568.060.57-1.000.15
2025-03-0431.9560.870.42-1.000.01
2025-03-0534.5067.860.50-1.000.07
2025-03-0633.5054.140.48-1.000.04

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2033.45-1賣出
2025-02-2133.95-1賣出
2025-02-2434.25-2強烈賣出
2025-02-2534.50-2強烈賣出
2025-02-2634.10-2強烈賣出
2025-02-2733.75-1賣出
2025-03-0332.850中性
2025-03-0431.950中性
2025-03-0534.50-1賣出
2025-03-0633.500中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險17.80
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數800.14
索提諾比率-0.16
波動率比率(上行/下行)0.91
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.51
年化波動率23.93
5日波動率1.27
10日波動率1.34
20日波動率1.38
60日波動率1.42
上行波動率1.02
下行波動率1.12
收益率峰度7.12
收益率偏度-0.47
最大單日漲幅7.98
最大單日跌幅-16.87
波動率比率(上行/下行)0.91
平均真實範圍(ATR)1.27
ATR百分比1.93

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.273165.470911662.50.202251
23.23855.345031668.750.574709
3-0.1980926.987871662.5-0.0521988
42.48227.5709915600.305843
5-3.57416.460191533.3333-0.57905
60.003773514.1981553.3333-0.0388026
7-1.480047.58941546.6667-0.216974
8-1.851025.031241540-0.401031
90.7678684.579421553.33330.131283
10-0.891967.67481540-0.137936
11-0.3740847.766161540-0.0696291
121.571088.3396215800.168403

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.23855.345031668.750.574709
42.48227.5709915600.305843
121.571088.3396215800.168403

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-3.57416.460191533.3333-0.57905
8-1.851025.031241540-0.401031
7-1.480047.58941546.6667-0.216974

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.238568.75
432.482260
12111.5710880

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-3.574166.6667
87-1.8510260
76-1.4800453.3333

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性50.26

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.04
趨勢持續性49.72

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.11
趨勢持續性51.30

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.45
趨勢持續性49.91

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.35
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度5.04
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.16
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-22.25

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量20.51
動量持續性50.26

10日動量


指標數值
價格動量-0.04
成交量動量23.81
動量持續性49.72

20日動量


指標數值
價格動量-0.11
成交量動量24.70
動量持續性51.30

60日動量


指標數值
價格動量-0.45
成交量動量29.53
動量持續性49.91

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率43.52
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.16

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量21312.77
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率35.96
長期上漲機率46.69

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.06900.23550.3581
Volume_Shares-0.06901.0000-0.0194-0.0145
RSI_140.2355-0.01941.00000.6960
MACD0.3581-0.01450.69601.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲47.183%
下跌43.603%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-42.95%
2245.0-68.16%
3337.0-38.58%
4291.0-74.91%
5318.0-61.64%
6307.0-99.02%
7326.0-79.45%
8330.0-80.00%
9305.0-92.46%
10308.0-71.75%
11323.0-83.90%
12331.0-64.35%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 33.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 32.737

  • 32.577

  • 29.850


潛在阻力位 (由低到高)



  • 34.900

  • 35.758


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.019
上漲比例47.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.042
上漲比例48.590

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.04869320.067808849.6591
2-0.0105895-0.027778346.8341
30.00228928-0.051752146.41
40.01517670.0040344546.9854

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.028864747.5845
2-0.0094405647.0862
3-0.017559946.6363
40.037267448.3721
50.059121647.6351

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.013
上漲天數比例47.432
下跌天數比例45.147
平盤天數比例7.421

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.743
平均漲幅1.351
平均成交量變化(張)55.054

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.936
平均漲幅0.906
平均成交量變化(張)-27.936

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.002
平均跌幅-1.265
平均成交量變化(張)56.124

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例27.319
平均跌幅-0.743
平均成交量變化(張)-29.186

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率4.087
平均漲跌幅-0.451
上漲比例46.711
平均成交量(張)20315.216

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.069
成交量變化與價格變化相關係數-0.019

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%54.1425.24%0.04
最近三天4.85%54.1425.24%0.04
最近一周-2.90%54.1425.24%0.04
最近半個月2.29%54.1425.24%0.04
最近一個月10.02%54.1425.24%0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量15342.60張
成交量趨勢-15.21%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點32.74
第2個買點32.58
第3個買點29.85

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位29.25 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標34.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：97.91% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：91.65% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：55.92% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.76個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：24.83%

  • 中期(20日)波動率：24.49%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：68.05

  • 價格波動範圍：28.10 ~ 94.00

  • 價格變異係數：16.48%


風險指標



  • 最大回撤：-69.76%

  • 回撤恢復天數：-2979天

  • 風險調整後收益：-0.12


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-14.21%

  • 近期波動率：41.04%

  • 近期最大回撤：-28.63%

  • 近期上漲天數比例：38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-1426.76%

  • 波動率相對表現：+17.47%

  • 回撤相對表現：+30.03%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：51.72%

  • 近90日上漲機率：35.96%

  • 歷史整體上漲機率：46.69%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:03:40



相關資訊

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