股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 68.05 |
收盤價標準差 | 11.22 |
最高價 | 94.00 |
最低價 | 28.10 |
平均成交量(張) | 7851.70 |
成交量標準差(張) | 5005.63 |
平均成交金額 | 529985976.73 |
平均成交筆數 | 3470.46 |
平均漲跌幅 | 0.02 |
上漲天數比例 | 47.43 |
最大單日漲幅 | 8.15 |
最大單日跌幅 | -7.26 |
年化波動率 | 23.93 |
最大回撤 | -69.76 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 67.70 | 11.22 | 7208.17 | 3281.09 | 0.08 | 48.83 |
週二 | 68.01 | 11.26 | 7774.57 | 3436.75 | -0.00 | 47.47 |
週三 | 68.16 | 11.26 | 8235.18 | 3704.90 | -0.00 | 46.00 |
週四 | 68.28 | 11.19 | 8021.44 | 3557.28 | 0.01 | 47.79 |
週五 | 68.14 | 11.24 | 8116.61 | 3414.42 | 0.03 | 47.39 |
週六 | 66.14 | 8.08 | 2533.10 | 1049.47 | -0.19 | 33.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 33.45 | 57.05 | 0.33 | -1.00 | 0.43 |
2025-02-21 | 33.95 | 68.75 | 0.44 | -1.00 | 0.43 |
2025-02-24 | 34.25 | 77.78 | 0.54 | -1.00 | 0.42 |
2025-02-25 | 34.50 | 79.14 | 0.63 | -1.00 | 0.41 |
2025-02-26 | 34.10 | 73.76 | 0.66 | -1.00 | 0.36 |
2025-02-27 | 33.75 | 78.79 | 0.65 | -1.00 | 0.28 |
2025-03-03 | 32.85 | 68.06 | 0.57 | -1.00 | 0.15 |
2025-03-04 | 31.95 | 60.87 | 0.42 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-05 | 34.50 | 67.86 | 0.50 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-06 | 33.50 | 54.14 | 0.48 | -1.00 | 0.04 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 33.45 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 33.95 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 34.25 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 34.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 34.10 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 33.75 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 32.85 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 31.95 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 34.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 33.50 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 17.80 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 800.14 |
索提諾比率 | -0.16 |
波動率比率(上行/下行) | 0.91 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.51 |
年化波動率 | 23.93 |
5日波動率 | 1.27 |
10日波動率 | 1.34 |
20日波動率 | 1.38 |
60日波動率 | 1.42 |
上行波動率 | 1.02 |
下行波動率 | 1.12 |
收益率峰度 | 7.12 |
收益率偏度 | -0.47 |
最大單日漲幅 | 7.98 |
最大單日跌幅 | -16.87 |
波動率比率(上行/下行) | 0.91 |
平均真實範圍(ATR) | 1.27 |
ATR百分比 | 1.93 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.27316 | 5.47091 | 16 | 62.5 | 0.202251 |
2 | 3.2385 | 5.34503 | 16 | 68.75 | 0.574709 |
3 | -0.198092 | 6.98787 | 16 | 62.5 | -0.0521988 |
4 | 2.4822 | 7.57099 | 15 | 60 | 0.305843 |
5 | -3.5741 | 6.46019 | 15 | 33.3333 | -0.57905 |
6 | 0.00377351 | 4.198 | 15 | 53.3333 | -0.0388026 |
7 | -1.48004 | 7.5894 | 15 | 46.6667 | -0.216974 |
8 | -1.85102 | 5.03124 | 15 | 40 | -0.401031 |
9 | 0.767868 | 4.57942 | 15 | 53.3333 | 0.131283 |
10 | -0.89196 | 7.6748 | 15 | 40 | -0.137936 |
11 | -0.374084 | 7.76616 | 15 | 40 | -0.0696291 |
12 | 1.57108 | 8.33962 | 15 | 80 | 0.168403 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3.2385 | 5.34503 | 16 | 68.75 | 0.574709 |
4 | 2.4822 | 7.57099 | 15 | 60 | 0.305843 |
12 | 1.57108 | 8.33962 | 15 | 80 | 0.168403 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -3.5741 | 6.46019 | 15 | 33.3333 | -0.57905 |
8 | -1.85102 | 5.03124 | 15 | 40 | -0.401031 |
7 | -1.48004 | 7.5894 | 15 | 46.6667 | -0.216974 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 3.2385 | 68.75 |
4 | 3 | 2.4822 | 60 |
12 | 11 | 1.57108 | 80 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -3.5741 | 66.6667 |
8 | 7 | -1.85102 | 60 |
7 | 6 | -1.48004 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.02 |
趨勢持續性 | 50.26 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.04 |
趨勢持續性 | 49.72 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.11 |
趨勢持續性 | 51.30 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.45 |
趨勢持續性 | 49.91 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.35 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 5.04 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 7.16 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -22.25 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.02 |
成交量動量 | 20.51 |
動量持續性 | 50.26 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.04 |
成交量動量 | 23.81 |
動量持續性 | 49.72 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.11 |
成交量動量 | 24.70 |
動量持續性 | 51.30 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.45 |
成交量動量 | 29.53 |
動量持續性 | 49.91 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | -0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 43.52 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 7.16 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 21312.77 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 35.96 |
長期上漲機率 | 46.69 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.0690 | 0.2355 | 0.3581 |
Volume_Shares | -0.0690 | 1.0000 | -0.0194 | -0.0145 |
RSI_14 | 0.2355 | -0.0194 | 1.0000 | 0.6960 |
MACD | 0.3581 | -0.0145 | 0.6960 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 47.183% |
下跌 | 43.603% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -42.95% |
2 | 245.0 | -68.16% |
3 | 337.0 | -38.58% |
4 | 291.0 | -74.91% |
5 | 318.0 | -61.64% |
6 | 307.0 | -99.02% |
7 | 326.0 | -79.45% |
8 | 330.0 | -80.00% |
9 | 305.0 | -92.46% |
10 | 308.0 | -71.75% |
11 | 323.0 | -83.90% |
12 | 331.0 | -64.35% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 33.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.737
- 32.577
- 29.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.900
- 35.758
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.019 |
上漲比例 | 47.130 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.042 |
上漲比例 | 48.590 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.0486932 | 0.0678088 | 49.6591 |
2 | -0.0105895 | -0.0277783 | 46.8341 |
3 | 0.00228928 | -0.0517521 | 46.41 |
4 | 0.0151767 | 0.00403445 | 46.9854 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0288647 | 47.5845 |
2 | -0.00944056 | 47.0862 |
3 | -0.0175599 | 46.6363 |
4 | 0.0372674 | 48.3721 |
5 | 0.0591216 | 47.6351 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.013 |
上漲天數比例 | 47.432 |
下跌天數比例 | 45.147 |
平盤天數比例 | 7.421 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.743 |
平均漲幅 | 1.351 |
平均成交量變化(張) | 55.054 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.936 |
平均漲幅 | 0.906 |
平均成交量變化(張) | -27.936 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.002 |
平均跌幅 | -1.265 |
平均成交量變化(張) | 56.124 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 27.319 |
平均跌幅 | -0.743 |
平均成交量變化(張) | -29.186 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 4.087 |
平均漲跌幅 | -0.451 |
上漲比例 | 46.711 |
平均成交量(張) | 20315.216 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.069 |
成交量變化與價格變化相關係數 | -0.019 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 54.14 | 25.24% | 0.04 |
最近三天 | 4.85% | 54.14 | 25.24% | 0.04 |
最近一周 | -2.90% | 54.14 | 25.24% | 0.04 |
最近半個月 | 2.29% | 54.14 | 25.24% | 0.04 |
最近一個月 | 10.02% | 54.14 | 25.24% | 0.04 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 15342.60張 |
成交量趨勢 | -15.21% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 32.74 |
第2個買點 | 32.58 |
第3個買點 | 29.85 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 29.25 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 34.90 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.91% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:91.65% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:55.92% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.76個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:24.83%
- 中期(20日)波動率:24.49%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:68.05
- 價格波動範圍:28.10 ~ 94.00
- 價格變異係數:16.48%
風險指標
- 最大回撤:-69.76%
- 回撤恢復天數:-2979天
- 風險調整後收益:-0.12
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-14.21%
- 近期波動率:41.04%
- 近期最大回撤:-28.63%
- 近期上漲天數比例:38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1426.76%
- 波動率相對表現:+17.47%
- 回撤相對表現:+30.03%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:35.96%
- 歷史整體上漲機率:46.69%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:03:40
相關資訊
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