技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.144 |
| MACD | 0.484 |
| MACD Signal | 0.442 |
| MACD Histogram | 0.042 |
| 布林帶上軌 | 35.758 |
| 布林帶中軌 | 32.737 |
| 布林帶下軌 | 29.717 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.737
- 32.577
- 29.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.900
- 35.758
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.508 |
| 年化波動率 | 23.935 |
| 5日波動率 | 1.275 |
| 10日波動率 | 1.337 |
| 20日波動率 | 1.377 |
| 60日波動率 | 1.417 |
| 上行波動率 | 1.015 |
| 下行波動率 | 1.122 |
| 收益率峰度 | 7.124 |
| 收益率偏度 | -0.470 |
| 最大單日漲幅 | 7.981 |
| 最大單日跌幅 | -16.873 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.905 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.272 |
| ATR百分比 | 1.927 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.019% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.042% |
| 月底效應-上漲比例 | 48.590% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.013% |
| 上漲天數比例 | 47.432% |
| 下跌天數比例 | 45.147% |
| 平盤天數比例 | 7.421% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.743% | 1.351% | 55.054% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.936% | 0.906% | -27.936% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.002% | -1.265% | 56.124% |
| 價格下跌_成交量下降 | 27.319% | -0.743% | -29.186% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.087% |
| 平均漲跌幅 | -0.451% |
| 上漲比例 | 46.711% |
| 平均成交量(張) | 20315 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.069 |
| 價量變化相關性 | -0.019 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 426 | 201 | 47.183% |
| 3 | 下跌 | 594 | 259 | 43.603% |
| 5 | 上漲 | 116 | 60 | 51.724% |
| 5 | 下跌 | 191 | 84 | 43.979% |
| 10 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 6 | 66.667% |
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