技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 54.144 |
MACD | 0.484 |
MACD Signal | 0.442 |
MACD Histogram | 0.042 |
布林帶上軌 | 35.758 |
布林帶中軌 | 32.737 |
布林帶下軌 | 29.717 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.737
- 32.577
- 29.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.900
- 35.758
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.508 |
年化波動率 | 23.935 |
5日波動率 | 1.275 |
10日波動率 | 1.337 |
20日波動率 | 1.377 |
60日波動率 | 1.417 |
上行波動率 | 1.015 |
下行波動率 | 1.122 |
收益率峰度 | 7.124 |
收益率偏度 | -0.470 |
最大單日漲幅 | 7.981 |
最大單日跌幅 | -16.873 |
波動率比率(上行/下行) | 0.905 |
平均真實範圍(ATR) | 1.272 |
ATR百分比 | 1.927 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.019% |
月初效應-上漲比例 | 47.130% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.042% |
月底效應-上漲比例 | 48.590% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.013% |
上漲天數比例 | 47.432% |
下跌天數比例 | 45.147% |
平盤天數比例 | 7.421% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.743% | 1.351% | 55.054% |
價格上漲_成交量下降 | 22.936% | 0.906% | -27.936% |
價格下跌_成交量上升 | 26.002% | -1.265% | 56.124% |
價格下跌_成交量下降 | 27.319% | -0.743% | -29.186% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 4.087% |
平均漲跌幅 | -0.451% |
上漲比例 | 46.711% |
平均成交量(張) | 20315 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | -0.069 |
價量變化相關性 | -0.019 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 426 | 201 | 47.183% |
3 | 下跌 | 594 | 259 | 43.603% |
5 | 上漲 | 116 | 60 | 51.724% |
5 | 下跌 | 191 | 84 | 43.979% |
10 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
10 | 下跌 | 9 | 6 | 66.667% |
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