建國(5515)技術分析-2025-03-21更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 86.916 |
| MACD | 0.910 |
| DIF | 0.910 |
| EMA_12 | 29.761 |
| EMA_26 | 28.851 |
| MACD Signal | 0.567 |
| MACD Histogram | 0.343 |
| 布林帶上軌 | 31.456 |
| 布林帶中軌 | 28.718 |
| 布林帶下軌 | 25.979 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.718
- 27.645
- 27.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.484 |
| 年化波動率 | 23.560 |
| 5日波動率 | 1.098 |
| 10日波動率 | 1.184 |
| 20日波動率 | 1.247 |
| 60日波動率 | 1.326 |
| 上行波動率 | 1.283 |
| 下行波動率 | 1.214 |
| 收益率峰度 | 14.218 |
| 收益率偏度 | 0.281 |
| 最大單日漲幅 | 15.982 |
| 最大單日跌幅 | -12.766 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.057 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.258 |
| ATR百分比 | 1.809 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.005% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.702% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.055% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.005% |
| 上漲天數比例 | 39.473% |
| 下跌天數比例 | 43.022% |
| 平盤天數比例 | 17.505% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.640% | 1.348% | 139.977% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.365% | 0.776% | -38.848% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.701% | -0.859% | 101.200% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.294% | -0.604% | -37.992% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.088% |
| 平均漲跌幅 | 0.838% |
| 上漲比例 | 64.201% |
| 平均成交量(張) | 2979 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.359 |
| 價量變化相關性 | 0.339 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 265 | 143 | 53.962% |
| 3 | 下跌 | 860 | 328 | 38.140% |
| 5 | 上漲 | 62 | 28 | 45.161% |
| 5 | 下跌 | 321 | 134 | 41.745% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 9 | 64.286% |
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