技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 8.333 |
| MACD | -13.688 |
| DIF | -13.688 |
| EMA_12 | 237.138 |
| EMA_26 | 250.826 |
| MACD Signal | -7.340 |
| MACD Histogram | -6.348 |
| 布林帶上軌 | 311.046 |
| 布林帶中軌 | 258.225 |
| 布林帶下軌 | 205.404 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 210.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 205.404
- 202.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 308.000
- 311.046
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.742 |
| 年化波動率 | 43.527 |
| 5日波動率 | 2.174 |
| 10日波動率 | 2.322 |
| 20日波動率 | 2.416 |
| 60日波動率 | 2.510 |
| 上行波動率 | 2.513 |
| 下行波動率 | 1.800 |
| 收益率峰度 | 4.106 |
| 收益率偏度 | 0.780 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.396 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.766 |
| ATR百分比 | 3.662 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.223% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.123% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.228% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.820% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.231% |
| 上漲天數比例 | 36.590% |
| 下跌天數比例 | 46.004% |
| 平盤天數比例 | 12.211% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.382% | 2.983% | 294.208% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.449% | 1.418% | -45.986% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.199% | -1.832% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.970% | -1.282% | -51.692% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.877% |
| 平均漲跌幅 | 1.306% |
| 上漲比例 | 53.793% |
| 平均成交量(張) | 573 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.450 |
| 價量變化相關性 | 0.219 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 124 | 74 | 59.677% |
| 3 | 下跌 | 594 | 218 | 36.700% |
| 5 | 上漲 | 24 | 14 | 58.333% |
| 5 | 下跌 | 241 | 83 | 34.440% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 9 | 36.000% |
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