技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 8.333 |
MACD | -13.688 |
DIF | -13.688 |
EMA_12 | 237.138 |
EMA_26 | 250.826 |
MACD Signal | -7.340 |
MACD Histogram | -6.348 |
布林帶上軌 | 311.046 |
布林帶中軌 | 258.225 |
布林帶下軌 | 205.404 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 210.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 205.404
- 202.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 308.000
- 311.046
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.742 |
年化波動率 | 43.527 |
5日波動率 | 2.174 |
10日波動率 | 2.322 |
20日波動率 | 2.416 |
60日波動率 | 2.510 |
上行波動率 | 2.513 |
下行波動率 | 1.800 |
收益率峰度 | 4.106 |
收益率偏度 | 0.780 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.396 |
平均真實範圍(ATR) | 3.766 |
ATR百分比 | 3.662 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.223% |
月初效應-上漲比例 | 38.123% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.228% |
月底效應-上漲比例 | 34.820% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.231% |
上漲天數比例 | 36.590% |
下跌天數比例 | 46.004% |
平盤天數比例 | 12.211% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 20.382% | 2.983% | 294.208% |
價格上漲_成交量下降 | 19.449% | 1.418% | -45.986% |
價格下跌_成交量上升 | 26.199% | -1.832% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 33.970% | -1.282% | -51.692% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 12.877% |
平均漲跌幅 | 1.306% |
上漲比例 | 53.793% |
平均成交量(張) | 573 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.450 |
價量變化相關性 | 0.219 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 124 | 74 | 59.677% |
3 | 下跌 | 594 | 218 | 36.700% |
5 | 上漲 | 24 | 14 | 58.333% |
5 | 下跌 | 241 | 83 | 34.440% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 25 | 9 | 36.000% |
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