波力-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2252.00
平均收盤價71.64
收盤價標準差63.76
最高價351.00
最低價23.20
平均成交量(張)170.35
成交量標準差(張)521.46
平均成交金額26903710.70
平均成交筆數202.95
平均漲跌幅-0.15
上漲天數比例36.59
最大單日漲幅17.43
最大單日跌幅-13.25
年化波動率43.53
最大回撤-68.65

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一73.2965.75156.21185.91-0.2138.18
週二71.7263.54177.50217.01-0.1139.34
週三70.4162.45179.24203.99-0.0037.72
週四70.8663.09166.10200.96-0.2534.07
週五72.4164.64174.37209.38-0.2133.33
週六44.2114.4853.6339.622.5250.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03263.0056.04268.33268.55-0.22-1.240.001.02
2025-03-04265.5057.89267.89268.32-0.43-1.080.000.65
2025-03-05268.0060.87267.91268.30-0.39-0.940.000.55
2025-03-06269.0060.29268.08268.35-0.27-0.810.000.53
2025-03-07244.0036.10264.37266.55-2.17-1.08-1.00-1.09
2025-03-10239.0012.42260.47264.51-4.04-1.670.00-2.37
2025-03-11219.0011.11254.09261.14-7.05-2.750.00-4.30
2025-03-12212.0012.50247.61257.50-9.88-4.170.00-5.71
2025-03-13211.0012.35241.98254.05-12.07-5.750.00-6.32
2025-03-14210.508.33237.14250.83-13.69-7.340.00-6.35

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21275.500中性
2025-02-24276.00-1賣出
2025-02-25272.000中性
2025-02-26267.500中性
2025-02-27267.500中性
2025-03-03263.000中性
2025-03-04265.500中性
2025-03-05268.000中性
2025-03-06269.000中性
2025-03-07244.00-1賣出
2025-03-10239.002強烈買入
2025-03-11219.003強烈買入
2025-03-12212.003強烈買入
2025-03-13211.003強烈買入
2025-03-14210.502強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21275.50持平持平持平持平持平
2025-02-24276.00持平賣出持平持平持平
2025-02-25272.00持平持平持平持平持平
2025-02-26267.50持平持平持平持平持平
2025-02-27267.50持平持平持平持平持平
2025-03-03263.00持平持平持平持平持平
2025-03-04265.50持平持平持平持平持平
2025-03-05268.00持平持平持平持平持平
2025-03-06269.00持平持平持平持平持平
2025-03-07244.00賣出持平賣出持平買入
2025-03-10239.00持平買入持平持平買入
2025-03-11219.00持平買入持平買入買入
2025-03-12212.00持平買入持平買入買入
2025-03-13211.00持平買入持平買入買入
2025-03-14210.50持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.57
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2037.24
索提諾比率0.67
波動率比率(上行/下行)1.40
95%VaR-3.85
99%VaR-7.36

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.74
年化波動率43.53
5日波動率2.17
10日波動率2.32
20日波動率2.42
60日波動率2.51
上行波動率2.51
下行波動率1.80
收益率峰度4.11
收益率偏度0.78
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.40
平均真實範圍(ATR)3.77
ATR百分比3.66

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.1041715.5167950-0.0819013
21.114259.718510600.0975026
3-1.2262311.8222950-0.11782
42.1815913.194733.33330.152716
5-1.71286.29644933.3333-0.298497
66.9896720.6394955.55560.330582
78.5739517.8984866.66670.469723
8-3.9020610.9772844.4444-0.370653
94.1264612.9495733.33330.305788
10-3.36162.7136690-1.30019
1112.090932.1219944.44440.371219
120.0090141322.3102930-0.00706637

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1112.090932.1219944.44440.371219
78.5739517.8984866.66670.469723
66.9896720.6394955.55560.330582

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.9020610.9772844.4444-0.370653
10-3.36162.7136690-1.30019
5-1.71286.29644933.3333-0.298497

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111012.090944.4444
768.5739566.6667
656.9896755.5556

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.9020655.5556
109-3.3616100
54-1.712866.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.45
趨勢持續性44.85

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.97
趨勢持續性46.76

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.04
趨勢持續性46.98

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度6.36
趨勢持續性48.22

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-15.09
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-12.82
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.02
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度2.88

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.57
成交量動量inf
動量持續性41.96

10日動量


指標數值
價格動量1.16
成交量動量inf
動量持續性43.56

20日動量


指標數值
價格動量2.32
成交量動量inf
動量持續性44.14

60日動量


指標數值
價格動量6.99
成交量動量inf
動量持續性44.76

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.03
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率74.18
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.02

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量217.53
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率42.70
長期上漲機率39.85

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45040.11470.4373
Volume_Shares0.45041.00000.20810.4622
RSI_140.11470.20811.00000.4373
MACD0.43730.46220.43731.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.677%
下跌36.700%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
118324.04%
215417.53%
321022.86%
417025.29%
519131.41%
6184-12.50%
7194-1.55%
820031.50%
9182-15.93%
1018023.89%
11195-5.64%
122090.96%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 31.50%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -15.93%)

  • 平均準確率:11.82%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
11831.09%
21540.65%
3210-0.48%
4170-1.18%
51911.05%
61840.00%
71940.00%
82000.50%
9182-1.10%
10180-1.11%
111950.51%
12209-0.48%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 1.09%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.18%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
11836.01%
21547.79%
321010.95%
417011.76%
519110.99%
6184-15.76%
7194-4.12%
820015.50%
9182-9.89%
1018011.67%
111951.03%
12209-8.61%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 15.50%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -15.76%)

  • 平均準確率:3.11%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
11830.55%
21541.30%
3210-0.48%
4170-1.76%
51912.09%
6184-0.54%
7194-0.52%
82000.00%
91820.55%
10180-1.11%
111951.54%
12209-1.91%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.09%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.91%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1183-1.09%
21541.95%
32100.00%
4170-0.59%
51915.24%
6184-1.63%
7194-6.70%
8200-4.50%
9182-6.04%
10180-1.67%
11195-9.74%
12209-2.39%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 5.24%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -9.74%)

  • 平均準確率:-2.26%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
118317.49%
21545.84%
321012.86%
417017.06%
519112.04%
61845.43%
71949.79%
820020.00%
91820.55%
1018016.11%
111951.03%
1220914.35%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 20.00%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: 0.55%)

  • 平均準確率:11.05%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 210.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 205.404

  • 202.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 308.000

  • 311.046


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.223
上漲比例38.123

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.228
上漲比例34.820

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.373855-0.012694536.5631
2-0.2083160.097598235.0459
3-0.09772310.13448638.8889
4-0.2480670.11040435.7877

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.21281338.5081
2-0.42394433.0116
3-0.078557340.1852
4-0.2526833.5907
5-0.10928139.4444

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.231
上漲天數比例36.590
下跌天數比例46.004
平盤天數比例12.211

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.382
平均漲幅2.983
平均成交量變化(張)294.208

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.449
平均漲幅1.418
平均成交量變化(張)-45.986

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.199
平均跌幅-1.832
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.970
平均跌幅-1.282
平均成交量變化(張)-51.692

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率12.877
平均漲跌幅1.306
上漲比例53.793
平均成交量(張)572.814

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.450
成交量變化與價格變化相關係數0.219

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.71%268.84-48.46%2.63%0.00%
最近一周-21.75%327.41-37.17%62.76%0.00%
最近半個月-23.59%220.612.19%50.70%13.33%
最近一個月-20.11%347.6916.71%69.91%30.00%
最近兩個月-27.91%431.30-68.53%65.17%26.67%
最近三個月-19.50%496.8279.71%62.61%30.00%
最近半年19.26%611.79-71.27%63.17%35.56%
最近一年170.22%775.53-65.86%66.72%36.16%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天11.1/12.5/8.3/-4.2-102.8%/25.7%/-90.4%-6.12/-5.71/-6.35/-0.64
最近一周21.9/60.3/8.3/-52.0-82.1%/-102.4%/-90.4%-3.66/0.53/-6.35/-6.88
最近半個月43.6/66.0/8.3/-57.6-25.4%/-137.5%/-90.4%-0.49/4.41/-6.35/-10.76
最近一個月41.5/41.2/8.3/-32.8-23.2%/-31.7%/-90.4%-0.41/-3.45/-6.35/-2.90
最近兩個月44.2/66.4/8.3/-58.1-19.2%/-129.0%/-90.4%-1.03/2.52/-6.35/-8.87
最近三個月48.5/55.7/8.3/-47.4-2.9%/-103.4%/-90.4%-0.46/1.02/-6.35/-7.36
最近半年53.3/42.2/8.3/-33.816.0%/-126.9%/-90.4%-0.08/0.33/-6.35/-6.68
最近一年54.1/95.3/8.3/-87.015.8%/-198.8%/-90.4%-0.10/1.11/-6.35/-7.46

成交量分析


指標數值
近期平均成交量347.69張
成交量趨勢16.71%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點205.40
第2個買點202.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位197.96 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標308.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.25% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.87% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:90.74% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.57個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:46.45%

  • 中期(20日)波動率:49.05%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:71.64

  • 價格波動範圍:23.20 ~ 351.00

  • 價格變異係數:89.00%


風險指標



  • 最大回撤:-68.65%

  • 回撤恢復天數:-670天

  • 風險調整後收益:0.44


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-27.91%

  • 近期波動率:65.17%

  • 近期最大回撤:-39.07%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-5320.44%

  • 波動率相對表現:+22.39%

  • 回撤相對表現:+29.57%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:39.85%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:50:19



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