詮欣的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價37.66
收盤價標準差20.45
最高價98.90
最低價13.85
平均成交量(張)694.65
成交量標準差(張)1785.12
平均成交金額42664886.30
平均成交筆數412.94
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例37.45
最大單日漲幅10.67
最大單日跌幅-12.09
年化波動率34.71
最大回撤-66.51

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一37.5620.37643.44381.58-0.1835.89
週二37.6420.35701.31414.23-0.3835.06
週三37.7320.48658.20392.950.0143.81
週四37.7820.56770.25456.74-0.2234.99
週五37.8120.65699.57421.17-0.2236.58
週六26.727.77676.34297.131.2580.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0370.6032.6774.1574.010.140.440.00-0.30
2025-03-0470.9028.4273.6573.78-0.130.320.00-0.46
2025-03-0570.5028.1373.1773.54-0.370.190.00-0.56
2025-03-0669.7027.5572.6373.25-0.620.020.00-0.65
2025-03-0769.1026.2172.0972.95-0.86-0.150.00-0.70
2025-03-1068.5021.1571.5472.62-1.08-0.340.00-0.74
2025-03-1167.009.3570.8472.20-1.36-0.540.00-0.82
2025-03-1267.509.3570.3371.85-1.53-0.740.00-0.79
2025-03-1366.008.5569.6671.42-1.76-0.940.00-0.82
2025-03-1466.4011.9769.1671.05-1.89-1.130.00-0.76

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2175.30-1賣出
2025-02-2475.50-1賣出
2025-02-2575.200中性
2025-02-2675.000中性
2025-02-2774.20-1賣出
2025-03-0370.601買入
2025-03-0470.902強烈買入
2025-03-0570.503強烈買入
2025-03-0669.703強烈買入
2025-03-0769.103強烈買入
2025-03-1068.502強烈買入
2025-03-1167.003強烈買入
2025-03-1267.501買入
2025-03-1366.002強烈買入
2025-03-1466.402強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2175.30持平賣出持平持平持平
2025-02-2475.50持平賣出持平持平持平
2025-02-2575.20持平持平持平持平持平
2025-02-2675.00持平持平持平持平持平
2025-02-2774.20持平持平賣出持平持平
2025-03-0370.60賣出持平持平買入買入
2025-03-0470.90持平買入持平買入持平
2025-03-0570.50持平買入持平買入買入
2025-03-0669.70持平買入持平買入買入
2025-03-0769.10持平買入持平買入買入
2025-03-1068.50持平買入持平持平買入
2025-03-1167.00持平買入持平買入買入
2025-03-1267.50持平買入持平持平持平
2025-03-1366.00持平買入持平持平買入
2025-03-1466.40持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.88
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2355.88
索提諾比率0.38
波動率比率(上行/下行)1.32
95%VaR-2.94
99%VaR-5.87

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.19
年化波動率34.71
5日波動率1.75
10日波動率1.86
20日波動率1.94
60日波動率2.02
上行波動率1.91
下行波動率1.44
收益率峰度5.20
收益率偏度0.64
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.43
波動率比率(上行/下行)1.32
平均真實範圍(ATR)1.13
ATR百分比2.69

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.311449.2328416500.123989
27.8734212.14651668.750.634484
3-1.949519.853781631.25-0.214758
4-0.7350218.318181540-0.1084
5-2.144829.384351533.3333-0.246313
6-0.55669411.42261540-0.063327
7-2.832688.533011526.6667-0.3515
8-0.4663525.585161553.3333-0.11334
9-0.05058358.892791560-0.0244299
100.18980410.234715400.00226071
114.6553115.16131553.33330.29606
122.1956512.55741546.66670.161577

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
27.8734212.14651668.750.634484
114.6553115.16131553.33330.29606
122.1956512.55741546.66670.161577

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-2.832688.533011526.6667-0.3515
5-2.144829.384351533.3333-0.246313
3-1.949519.853781631.25-0.214758

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
217.8734268.75
11104.6553153.3333
12112.1956546.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-2.8326873.3333
54-2.1448266.6667
32-1.9495168.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性45.91

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.45
趨勢持續性45.74

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.94
趨勢持續性44.40

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.17
趨勢持續性42.71

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.81
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-8.25
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.01
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度3.48

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量84.29
動量持續性45.91

10日動量


指標數值
價格動量0.45
成交量動量128.67
動量持續性45.74

20日動量


指標數值
價格動量0.94
成交量動量174.91
動量持續性44.40

60日動量


指標數值
價格動量3.17
成交量動量328.08
動量持續性42.71

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.09

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率22.26
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.01

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量146.82
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率39.33
長期上漲機率43.18

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.44980.09270.2019
Volume_Shares0.44981.00000.23390.4680
RSI_140.09270.23391.00000.5734
MACD0.20190.46800.57341.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.458%
下跌37.196%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129811.41%
2245-34.69%
334317.78%
429135.40%
531825.47%
630727.04%
732632.82%
83306.06%
93053.28%
1030828.25%
1132311.76%
12331-11.78%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 35.40%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -34.69%)

  • 平均準確率:12.73%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22451.63%
3343-2.04%
4291-0.34%
53180.63%
63070.65%
7326-0.92%
83301.52%
9305-1.64%
103080.00%
113231.24%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.04%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
2245-14.69%
33430.58%
42918.59%
531811.64%
63077.49%
732613.80%
83300.61%
93052.95%
103089.42%
113231.24%
12331-9.06%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 13.80%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.69%)

  • 平均準確率:2.49%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.00%
3343-0.29%
4291-0.69%
53181.26%
6307-0.33%
7326-0.31%
83301.21%
9305-0.98%
10308-0.32%
113231.55%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.55%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.81%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.03%
2245-8.16%
33432.62%
42914.81%
53184.72%
6307-1.95%
73264.91%
8330-1.21%
9305-1.31%
103081.62%
113234.64%
12331-5.74%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 4.91%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率:0.08%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129817.79%
2245-13.47%
334316.91%
429123.02%
53187.23%
630721.17%
732615.34%
83303.94%
93054.26%
1030817.53%
113233.10%
123314.83%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 23.02%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -13.47%)

  • 平均準確率:10.14%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 66.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 64.700

  • 64.676


潛在阻力位 (由低到高)



  • 77.500

  • 79.074


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.044
上漲比例38.087

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.090
上漲比例36.154

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.07934540.13310438.6005
2-0.139902-0.054084534.9345
3-0.0544225-0.023396937.6691
4-0.06637210.11687538.5655

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.090108636.6707
2-0.14959434.8783
3-0.0022234941.1631
4-0.11360536.2791
5-0.037668939.527

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.084
上漲天數比例37.450
下跌天數比例56.081
平盤天數比例6.470

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.114
平均漲幅2.230
平均成交量變化(張)160.984

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.054
平均漲幅1.064
平均成交量變化(張)-38.080

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.423
平均跌幅-1.363
平均成交量變化(張)98.813

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.409
平均跌幅-1.083
平均成交量變化(張)-38.581

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.826
平均漲跌幅1.668
上漲比例64.754
平均成交量(張)2396.522

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.450
成交量變化與價格變化相關係數0.269

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.63%236.59-44.70%31.75%66.67%
最近一周-4.73%333.61-59.18%20.49%28.57%
最近半個月-11.82%314.59-6.06%23.28%26.67%
最近一個月-6.74%356.58-65.71%23.86%36.67%
最近兩個月-9.29%658.6836.26%38.43%35.00%
最近三個月-4.46%557.61-31.42%39.00%36.67%
最近半年-11.11%440.09-25.63%38.46%35.00%
最近一年2.79%730.24-79.69%34.85%37.81%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天10.0/9.3/12.0/2.6-84.2%/8.1%/-76.1%-0.79/-0.79/-0.76/0.03
最近一周16.3/27.6/12.0/-15.6-96.0%/34.6%/-76.1%-0.75/-0.65/-0.76/-0.11
最近半個月35.1/78.4/12.0/-66.4-56.1%/-118.2%/-76.1%-0.39/0.27/-0.76/-1.02
最近一個月45.3/40.4/12.0/-28.4-11.9%/-34.5%/-76.1%-0.11/-0.12/-0.76/-0.64
最近兩個月46.5/67.2/12.0/-55.3-6.6%/-95.6%/-76.1%-0.16/0.13/-0.76/-0.88
最近三個月47.8/27.3/12.0/-15.3-3.3%/-53.9%/-76.1%-0.04/-0.12/-0.76/-0.63
最近半年46.9/41.8/12.0/-29.9-9.6%/-6.2%/-76.1%-0.03/-0.24/-0.76/-0.52
最近一年50.6/77.2/12.0/-65.21.4%/-137.7%/-76.1%-0.01/0.79/-0.76/-1.54

成交量分析


指標數值
近期平均成交量356.58張
成交量趨勢-65.71%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點64.70
第2個買點64.68

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位63.38 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標77.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.32% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.50% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:85.01% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:36.49%

  • 中期(20日)波動率:38.04%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:37.66

  • 價格波動範圍:13.85 ~ 98.90

  • 價格變異係數:54.29%


風險指標



  • 最大回撤:-66.51%

  • 回撤恢復天數:-203天

  • 風險調整後收益:0.25


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-9.29%

  • 近期波動率:38.43%

  • 近期最大回撤:-18.01%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2080.05%

  • 波動率相對表現:+3.78%

  • 回撤相對表現:+48.49%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:43.18%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:47:05



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