和碩的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3610.00
平均收盤價64.13
收盤價標準差19.50
最高價122.00
最低價24.70
平均成交量(張)9321.87
成交量標準差(張)7757.12
平均成交金額599184091.81
平均成交筆數4493.62
平均漲跌幅-0.06
上漲天數比例43.85
最大單日漲幅9.29
最大單日跌幅-9.61
年化波動率31.25
最大回撤-52.27

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一64.1419.538755.974264.90-0.1041.44
週二64.1419.549298.014527.91-0.0644.44
週三64.1819.459393.284630.83-0.0047.12
週四64.1519.409425.214558.97-0.1241.85
週五64.0819.659848.404536.04-0.0444.21
週六61.6619.793458.431599.640.0450.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0395.1040.5196.3996.070.320.650.00-0.33
2025-03-0494.7033.7796.1395.970.160.550.00-0.39
2025-03-0594.8034.6295.9395.880.040.450.00-0.41
2025-03-0692.6024.7495.4195.64-0.230.310.00-0.54
2025-03-0793.6034.6995.1395.49-0.360.180.00-0.53
2025-03-1093.0029.2994.8195.31-0.500.040.00-0.54
2025-03-1192.7027.7294.4895.11-0.63-0.090.00-0.54
2025-03-1293.1023.1694.2794.96-0.69-0.210.00-0.48
2025-03-1392.7023.1694.0394.80-0.77-0.320.00-0.44
2025-03-1491.0019.8293.5694.51-0.95-0.450.00-0.50

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2197.700中性
2025-02-2496.900中性
2025-02-2596.30-1賣出
2025-02-2696.900中性
2025-02-2795.000中性
2025-03-0395.101買入
2025-03-0494.700中性
2025-03-0594.800中性
2025-03-0692.603強烈買入
2025-03-0793.601買入
2025-03-1093.002強烈買入
2025-03-1192.702強烈買入
2025-03-1293.101買入
2025-03-1392.702強烈買入
2025-03-1491.002強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2197.70持平持平持平持平持平
2025-02-2496.90持平持平持平持平持平
2025-02-2596.30持平持平賣出持平持平
2025-02-2696.90持平持平持平持平持平
2025-02-2795.00賣出持平持平持平買入
2025-03-0395.10持平持平持平持平買入
2025-03-0494.70持平持平持平持平持平
2025-03-0594.80持平持平持平持平持平
2025-03-0692.60持平買入持平買入買入
2025-03-0793.60持平持平持平持平買入
2025-03-1093.00持平買入持平持平買入
2025-03-1192.70持平買入持平持平買入
2025-03-1293.10持平買入持平持平持平
2025-03-1392.70持平買入持平持平買入
2025-03-1491.00持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.48
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1247.05
索提諾比率0.39
波動率比率(上行/下行)1.01
95%VaR-2.85
99%VaR-5.62

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.97
年化波動率31.25
5日波動率1.68
10日波動率1.76
20日波動率1.81
60日波動率1.87
上行波動率1.43
下行波動率1.42
收益率峰度4.82
收益率偏度-0.04
最大單日漲幅9.97
最大單日跌幅-14.67
波動率比率(上行/下行)1.01
平均真實範圍(ATR)1.50
ATR百分比2.43

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
13.537447.402991566.66670.455326
21.228195.6406615600.188191
34.043428.440321553.33330.459314
4-0.006406936.995661442.8571-0.0247402
52.53649.296261442.85710.254913
6-4.260866.960891520-0.636057
72.906938.8815415600.308535
8-0.04904336.564971560-0.0328577
9-2.962066.367571540-0.491353
100.6711956.4402715400.0783396
111.9318311.36871553.33330.155265
120.5173255.755115600.06093

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
34.043428.440321553.33330.459314
13.537447.402991566.66670.455326
72.906938.8815415600.308535

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-4.260866.960891520-0.636057
9-2.962066.367571540-0.491353
8-0.04904336.564971560-0.0328577

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
324.0434253.3333
1123.5374466.6667
762.9069360

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-4.2608680
98-2.9620660
87-0.049043340

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性52.66

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.47
趨勢持續性54.46

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.94
趨勢持續性53.32

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.49
趨勢持續性52.19

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.32
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.60
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.11
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.60

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量inf
動量持續性52.63

10日動量


指標數值
價格動量0.47
成交量動量inf
動量持續性54.40

20日動量


指標數值
價格動量0.94
成交量動量inf
動量持續性53.30

60日動量


指標數值
價格動量2.49
成交量動量inf
動量持續性52.16

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率14.72
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.11

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量9585.05
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率44.94
長期上漲機率48.24

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.00860.08340.1843
Volume_Shares0.00861.00000.12340.1680
RSI_140.08340.12341.00000.6752
MACD0.18430.16800.67521.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.584%
下跌47.185%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1278-31.29%
2231-27.71%
3320-31.25%
4270-7.04%
52976.06%
6291-34.36%
73261.84%
83303.03%
93052.95%
1030810.39%
11323-14.55%
12331-25.08%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 10.39%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -34.36%)

  • 平均準確率:-12.25%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12781.08%
2231-1.30%
33200.00%
4270-0.37%
52970.67%
6291-2.06%
73261.23%
83300.30%
9305-1.64%
103080.65%
113230.93%
123310.00%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 1.23%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.06%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1278-12.95%
2231-13.85%
3320-12.81%
4270-4.44%
52973.37%
6291-17.87%
73262.15%
83300.61%
93052.30%
103085.52%
11323-4.95%
12331-9.67%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 5.52%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -17.87%)

  • 平均準確率:-5.22%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12780.00%
2231-1.30%
33200.94%
4270-1.85%
52972.02%
6291-3.09%
73261.53%
83300.91%
9305-1.64%
103081.30%
113230.31%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.02%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -3.09%)

  • 平均準確率:-0.10%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1278-6.12%
22310.00%
3320-5.62%
4270-1.85%
52970.67%
62910.69%
7326-2.45%
83304.85%
93053.61%
10308-2.27%
11323-1.55%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.85%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -6.12%)

  • 平均準確率:-1.22%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1278-13.31%
2231-11.26%
3320-13.75%
42701.48%
5297-0.67%
6291-12.03%
7326-0.61%
8330-3.64%
93050.33%
103085.19%
11323-9.29%
12331-10.57%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 5.19%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -13.75%)

  • 平均準確率:-5.68%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 91.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 90.853

  • 90.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 99.000

  • 99.447


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.016
上漲比例44.946

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.089
上漲比例42.084

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.01966220.14987147.1653
2-0.0706294-0.037418343.007
3-0.08447920.016409342.4558
4-0.04833680.048794743.1393

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.02543.75
2-0.031175145.2695
3-0.021395145.1348
4-0.10366142.0168
5-0.073702441.5225

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.048
上漲天數比例43.850
下跌天數比例50.332
平盤天數比例5.789

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.598
平均漲幅1.807
平均成交量變化(張)74.227

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.629
平均漲幅1.085
平均成交量變化(張)-27.931

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.770
平均跌幅-1.652
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.003
平均跌幅-0.982
平均成交量變化(張)-29.842

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率5.817
平均漲跌幅0.288
上漲比例56.190
平均成交量(張)25610.301

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.009
成交量變化與價格變化相關係數0.118

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.26%5061.57211.65%15.76%33.33%
最近一周-1.73%4815.21127.89%15.75%42.86%
最近半個月-6.86%5257.1069.45%15.73%46.67%
最近一個月-5.89%4995.0962.37%17.94%50.00%
最近兩個月-5.21%5555.5954.95%21.14%43.33%
最近三個月-11.22%5815.47237.06%22.17%40.00%
最近半年-21.21%6939.43-2.97%28.31%38.89%
最近一年17.12%8228.16102.36%26.60%44.38%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天22.0/23.2/19.8/-3.3-78.5%/-27.9%/-96.6%-0.48/-0.48/-0.50/-0.02
最近一周26.1/24.7/19.8/-4.9-92.7%/45.1%/-96.6%-0.51/-0.54/-0.50/0.04
最近半個月37.1/51.5/19.8/-31.6-63.0%/-144.0%/-96.6%-0.34/0.10/-0.50/-0.60
最近一個月50.0/75.5/19.8/-55.7-1.3%/-197.7%/-96.6%-0.01/0.52/-0.50/-1.02
最近兩個月48.2/50.0/19.8/-30.2-7.9%/-99.4%/-96.6%0.07/0.25/-0.50/-0.75
最近三個月44.7/50.0/19.8/-30.2-24.9%/-74.6%/-96.6%-0.04/-0.08/-0.50/-0.42
最近半年47.6/75.7/19.8/-55.9-16.0%/-182.4%/-96.6%-0.08/0.56/-0.50/-1.07
最近一年53.0/55.4/19.8/-35.67.6%/-97.1%/-96.6%-0.01/-0.12/-0.50/-0.38

成交量分析


指標數值
近期平均成交量4995.09張
成交量趨勢62.37%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點90.85
第2個買點90.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位88.98 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標99.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.06% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.76% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:81.12% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.78個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:30.46%

  • 中期(20日)波動率:28.83%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:64.13

  • 價格波動範圍:24.70 ~ 122.00

  • 價格變異係數:30.41%


風險指標



  • 最大回撤:-52.27%

  • 回撤恢復天數:-114天

  • 風險調整後收益:0.28


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.21%

  • 近期波動率:21.14%

  • 近期最大回撤:-7.47%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1664.41%

  • 波動率相對表現:-10.25%

  • 回撤相對表現:+44.80%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:48.24%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:44:36



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