台耀的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3440.00
平均收盤價67.91
收盤價標準差20.32
最高價141.00
最低價29.75
平均成交量(張)1685.06
成交量標準差(張)3656.71
平均成交金額126082135.96
平均成交筆數1121.23
平均漲跌幅-0.31
上漲天數比例38.92
最大單日漲幅10.47
最大單日跌幅-12.10
年化波動率39.71
最大回撤-77.81

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一67.6120.341638.331079.03-0.2541.10
週二67.7720.341706.181138.28-0.4836.69
週三67.8320.361736.501148.04-0.2140.00
週四67.8920.241674.201120.68-0.3736.43
週五68.3720.371684.971129.65-0.2639.97
週六72.1419.26870.49597.290.7164.29

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0374.6052.0474.7374.260.470.50-1.00-0.03
2025-03-0476.4065.7174.9874.420.570.511.000.06
2025-03-0575.4062.7375.0574.490.560.520.000.04
2025-03-0672.1043.9474.5974.310.280.47-1.00-0.19
2025-03-0771.2027.8374.0774.08-0.010.380.00-0.39
2025-03-1072.0033.3373.7573.93-0.180.260.00-0.44
2025-03-1172.2035.2973.5173.80-0.290.150.00-0.44
2025-03-1271.7030.5173.2473.65-0.410.040.00-0.45
2025-03-1371.3031.8672.9473.47-0.53-0.070.00-0.46
2025-03-1471.6036.1172.7373.33-0.60-0.180.00-0.42

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2174.600中性
2025-02-2475.300中性
2025-02-2574.900中性
2025-02-2674.900中性
2025-02-2774.500中性
2025-03-0374.60-1賣出
2025-03-0476.400中性
2025-03-0575.400中性
2025-03-0672.100中性
2025-03-0771.203強烈買入
2025-03-1072.001買入
2025-03-1172.200中性
2025-03-1271.700中性
2025-03-1371.300中性
2025-03-1471.600中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2174.60持平持平持平持平持平
2025-02-2475.30持平持平持平持平持平
2025-02-2574.90持平持平持平持平持平
2025-02-2674.90持平持平持平持平持平
2025-02-2774.50持平持平持平持平持平
2025-03-0374.60持平持平賣出持平持平
2025-03-0476.40持平持平買入持平賣出
2025-03-0575.40持平持平持平持平持平
2025-03-0672.10賣出持平賣出買入買入
2025-03-0771.20持平買入持平買入買入
2025-03-1072.00持平持平持平持平買入
2025-03-1172.20持平持平持平持平持平
2025-03-1271.70持平持平持平持平持平
2025-03-1371.30持平持平持平持平持平
2025-03-1471.60持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.34
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數60.43
索提諾比率0.15
波動率比率(上行/下行)1.25
95%VaR-3.70
99%VaR-6.61

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.50
年化波動率39.71
5日波動率2.11
10日波動率2.23
20日波動率2.30
60日波動率2.38
上行波動率2.00
下行波動率1.60
收益率峰度2.98
收益率偏度0.46
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.97
波動率比率(上行/下行)1.25
平均真實範圍(ATR)2.28
ATR百分比3.27

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.2630398.6796914500.0111031
21.740035.603991457.14290.280758
3-0.5979028.277651540-0.0923654
43.1317411.78771457.14290.25154
53.4726620.31791435.71430.162714
60.526927.815721442.85710.0460934
7-2.5973611.59891428.5714-0.238302
8-4.9650315.58121421.4286-0.329352
9-0.4272411.18161450-0.0531147
10-3.1370610.37951435.7143-0.318294
111.8767813.194714500.129606
121.480159.3268814500.140828

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
53.4726620.31791435.71430.162714
43.1317411.78771457.14290.25154
111.8767813.194714500.129606

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.9650315.58121421.4286-0.329352
10-3.1370610.37951435.7143-0.318294
7-2.5973611.59891428.5714-0.238302

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
543.4726635.7143
433.1317457.1429
11101.8767850

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.9650378.5714
109-3.1370664.2857
76-2.5973671.4286

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性47.27

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性48.05

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.54
趨勢持續性45.67

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.14
趨勢持續性44.27

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.26
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.15
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.81
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-17.78

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量inf
動量持續性47.21

10日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量inf
動量持續性48.02

20日動量


指標數值
價格動量0.53
成交量動量inf
動量持續性45.64

60日動量


指標數值
價格動量1.14
成交量動量inf
動量持續性44.24

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率25.12
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.81

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量224.81
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率42.70
長期上漲機率45.54

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.14960.14800.2591
Volume_Shares0.14961.00000.23600.3437
RSI_140.14800.23601.00000.6140
MACD0.25910.34370.61401.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.214%
下跌41.931%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12585.81%
2217-13.36%
332010.00%
4270-14.81%
529727.27%
62868.04%
730423.36%
830852.92%
92849.86%
1028734.84%
113014.98%
123085.52%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 52.92%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -14.81%)

  • 平均準確率:12.87%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12581.16%
2217-0.46%
3320-0.31%
4270-0.74%
52970.34%
62861.05%
7304-1.32%
83080.00%
9284-0.35%
102870.35%
113011.00%
12308-0.65%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 1.16%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.32%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12581.16%
2217-6.91%
3320-2.19%
4270-10.00%
529713.47%
6286-1.40%
730410.53%
830814.94%
9284-1.06%
102878.71%
113012.66%
12308-0.65%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 14.94%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -10.00%)

  • 平均準確率:2.44%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12580.39%
22170.00%
3320-0.31%
4270-1.48%
52971.01%
62860.70%
7304-2.30%
83081.95%
9284-0.70%
102870.35%
113010.66%
12308-0.65%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.95%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -2.30%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1258-4.26%
2217-4.61%
33200.31%
4270-4.07%
5297-2.69%
6286-4.55%
73041.64%
83086.82%
9284-1.76%
102872.44%
113010.66%
12308-0.65%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 6.82%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -4.61%)

  • 平均準確率:-0.89%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12587.36%
2217-1.38%
332012.50%
42701.48%
529715.15%
628612.24%
730414.80%
830829.22%
928413.73%
1028723.00%
113010.00%
123088.12%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 29.22%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -1.38%)

  • 平均準確率:11.35%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 71.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 70.332

  • 69.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 76.800

  • 77.908


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.149
上漲比例39.057

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.174
上漲比例40.638

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.2554090.060610437.7358
2-0.2164130.13692637.8664
3-0.259777-0.11263139.8438
4-0.1827570.017032540.067

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.18607839.3464
2-0.3692737.6101
3-0.22607638.4994
4-0.15688139.5202
5-0.14654541.0909

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.228
上漲天數比例38.924
下跌天數比例56.657
平盤天數比例4.390

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.971
平均漲幅2.515
平均成交量變化(張)112.907

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.552
平均漲幅1.210
平均成交量變化(張)-33.798

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.977
平均跌幅-2.025
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.500
平均跌幅-1.270
平均成交量變化(張)-33.406

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.087
平均漲跌幅1.742
上漲比例69.741
平均成交量(張)5623.447

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.150
成交量變化與價格變化相關係數0.229

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.14%283.3514.33%10.99%0.00%
最近一周-0.69%562.38-81.88%13.82%28.57%
最近半個月-4.02%461.39-47.67%24.48%33.33%
最近一個月-1.24%489.57-21.87%25.37%40.00%
最近兩個月-2.72%658.00-86.54%25.85%35.00%
最近三個月-21.41%821.06-54.50%26.43%35.56%
最近半年-26.34%1026.35-72.54%33.51%37.78%
最近一年-22.00%2041.66-96.82%36.86%38.36%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天32.8/30.5/36.1/5.6-74.4%/9.1%/-66.5%-0.44/-0.45/-0.42/0.03
最近一周34.1/43.9/36.1/-7.8-84.9%/42.0%/-66.5%-0.40/-0.19/-0.42/-0.23
最近半個月47.0/55.1/36.1/-19.0-23.8%/-94.5%/-66.5%-0.13/0.26/-0.42/-0.69
最近一個月51.7/55.5/36.1/-19.413.0%/-89.1%/-66.5%0.12/0.28/-0.42/-0.71
最近兩個月47.3/30.8/36.1/5.3-5.1%/-13.0%/-66.5%0.25/0.08/-0.42/-0.50
最近三個月41.4/31.8/36.1/4.3-25.1%/-22.2%/-66.5%0.02/-0.21/-0.42/-0.21
最近半年45.6/60.8/36.1/-24.7-9.9%/-112.6%/-66.5%0.02/0.73/-0.42/-1.15
最近一年47.9/58.3/36.1/-22.2-2.3%/-165.8%/-66.5%0.02/0.71/-0.42/-1.13

成交量分析


指標數值
近期平均成交量489.57張
成交量趨勢-21.87%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點70.33
第2個買點69.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位68.31 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標76.80 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.88% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:91.52% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:62.41% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.83個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:41.52%

  • 中期(20日)波動率:41.31%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:67.91

  • 價格波動範圍:29.75 ~ 141.00

  • 價格變異係數:29.92%


風險指標



  • 最大回撤:-77.81%

  • 回撤恢復天數:1114天

  • 風險調整後收益:0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.72%

  • 近期波動率:25.85%

  • 近期最大回撤:-6.81%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-897.45%

  • 波動率相對表現:-14.06%

  • 回撤相對表現:+71.01%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:45.54%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:44:09



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置