技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.385 |
| MACD | 0.047 |
| DIF | 0.047 |
| EMA_12 | 21.202 |
| EMA_26 | 21.156 |
| MACD Signal | 0.172 |
| MACD Histogram | -0.125 |
| 布林帶上軌 | 22.072 |
| 布林帶中軌 | 21.367 |
| 布林帶下軌 | 20.663 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.663
- 20.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.072
- 22.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.850 |
| 年化波動率 | 29.366 |
| 5日波動率 | 1.456 |
| 10日波動率 | 1.562 |
| 20日波動率 | 1.636 |
| 60日波動率 | 1.731 |
| 上行波動率 | 1.499 |
| 下行波動率 | 1.428 |
| 收益率峰度 | 8.874 |
| 收益率偏度 | 0.061 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.616 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.050 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.639 |
| ATR百分比 | 2.277 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.060% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.378% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.036% |
| 上漲天數比例 | 38.631% |
| 下跌天數比例 | 53.337% |
| 平盤天數比例 | 8.032% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.002% | 1.714% | 161.988% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.568% | 0.862% | -35.846% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.943% | -1.217% | 81.459% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.486% | -0.921% | -36.174% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.351% |
| 平均漲跌幅 | 0.920% |
| 上漲比例 | 62.842% |
| 平均成交量(張) | 2586 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.418 |
| 價量變化相關性 | 0.181 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 111 | 63 | 56.757% |
| 3 | 下跌 | 403 | 155 | 38.462% |
| 5 | 上漲 | 22 | 13 | 59.091% |
| 5 | 下跌 | 155 | 62 | 40.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 6 | 60.000% |
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