技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 40.385 |
MACD | 0.047 |
DIF | 0.047 |
EMA_12 | 21.202 |
EMA_26 | 21.156 |
MACD Signal | 0.172 |
MACD Histogram | -0.125 |
布林帶上軌 | 22.072 |
布林帶中軌 | 21.367 |
布林帶下軌 | 20.663 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.663
- 20.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.072
- 22.300
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.850 |
年化波動率 | 29.366 |
5日波動率 | 1.456 |
10日波動率 | 1.562 |
20日波動率 | 1.636 |
60日波動率 | 1.731 |
上行波動率 | 1.499 |
下行波動率 | 1.428 |
收益率峰度 | 8.874 |
收益率偏度 | 0.061 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -13.616 |
波動率比率(上行/下行) | 1.050 |
平均真實範圍(ATR) | 0.639 |
ATR百分比 | 2.277 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
月初效應-上漲比例 | 38.060% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
月底效應-上漲比例 | 38.378% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.036% |
上漲天數比例 | 38.631% |
下跌天數比例 | 53.337% |
平盤天數比例 | 8.032% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.002% | 1.714% | 161.988% |
價格上漲_成交量下降 | 22.568% | 0.862% | -35.846% |
價格下跌_成交量上升 | 24.943% | -1.217% | 81.459% |
價格下跌_成交量下降 | 30.486% | -0.921% | -36.174% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.351% |
平均漲跌幅 | 0.920% |
上漲比例 | 62.842% |
平均成交量(張) | 2586 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.418 |
價量變化相關性 | 0.181 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 111 | 63 | 56.757% |
3 | 下跌 | 403 | 155 | 38.462% |
5 | 上漲 | 22 | 13 | 59.091% |
5 | 下跌 | 155 | 62 | 40.000% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 10 | 6 | 60.000% |
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