技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.373 |
| MACD | -0.402 |
| DIF | -0.402 |
| EMA_12 | 22.374 |
| EMA_26 | 22.777 |
| MACD Signal | -0.316 |
| MACD Histogram | -0.086 |
| 布林帶上軌 | 24.417 |
| 布林帶中軌 | 22.922 |
| 布林帶下軌 | 21.428 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.428
- 21.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.417
- 24.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.639 |
| 年化波動率 | 41.888 |
| 5日波動率 | 2.135 |
| 10日波動率 | 2.291 |
| 20日波動率 | 2.388 |
| 60日波動率 | 2.507 |
| 上行波動率 | 2.247 |
| 下行波動率 | 1.732 |
| 收益率峰度 | 3.634 |
| 收益率偏度 | 0.535 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.298 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.200 |
| ATR百分比 | 3.472 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.047% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.077% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.205% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.085% |
| 上漲天數比例 | 37.987% |
| 下跌天數比例 | 56.403% |
| 平盤天數比例 | 5.611% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.738% | 2.668% | 150.883% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.188% | 1.306% | -35.365% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.671% | -1.936% | 88.569% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.403% | -1.226% | -38.383% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.255% |
| 平均漲跌幅 | 1.997% |
| 上漲比例 | 66.754% |
| 平均成交量(張) | 1622 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.160 |
| 價量變化相關性 | 0.250 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 228 | 131 | 57.456% |
| 3 | 下跌 | 875 | 349 | 39.886% |
| 5 | 上漲 | 34 | 25 | 73.529% |
| 5 | 下跌 | 303 | 129 | 42.574% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 11 | 42.308% |
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