柏騰(3518)綜合分析報告-2025-04-19更新,提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -272.22 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
指標 | 全時期 (3748.0 日) |
---|---|
平均收盤價 | 35.75 |
收盤價標準差 | 16.97 |
最高價 | 103.50 |
最低價 | 14.70 |
平均成交量(張) | 516.03 |
成交量標準差(張) | 1055.76 |
平均成交金額(萬) | 2139.29 |
平均成交筆數 | 312.99 |
平均漲跌幅 | -0.22% |
上漲天數比例 | 37.99% |
最大單日漲幅 | 13.00% |
最大單日跌幅 | -13.86% |
年化波動率 | 42.19% |
最大回撤 | -85.51% |
不同時期統計數據對比
指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 35.75 | 17.71 | 18.19 | 20.21 | 21.50 | 22.99 | 28.01 | 30.34 | 28.01 | 27.46 |
平均漲跌幅 | -0.22% | 0.31% | 0.21% | -0.41% | -0.48% | -0.64% | -0.58% | -0.52% | -0.37% | -0.40% |
上漲天數比例 | 37.99% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 36.67% | 33.33% | 34.44% | 33.15% | 35.34% | 34.61% |
平均成交量(張) | 516.03 | 211.11 | 401.30 | 358.19 | 400.84 | 422.91 | 1995.09 | 1181.88 | 924.98 | 712.04 |
平均成交金額(萬) | 2139.29 | 374.74 | 710.45 | 707.34 | 856.89 | 980.92 | 6949.96 | 4099.01 | 3122.16 | 2348.53 |
年化波動率 | 42.19% | 60.73% | 97.67% | 68.96% | 55.99% | 52.31% | 56.94% | 46.64% | 45.22% | 44.27% |
最大回撤 | -85.51% | -3.56% | -29.95% | -35.29% | -38.38% | -47.62% | -63.87% | -63.87% | -65.86% | -65.86% |
指標趨勢分析
指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 持續下降 | 17.71 | 22.99 | 27.46 | -42.53 |
平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.31% | -0.64% | -0.40% | 62.23 |
上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 33.33% | 34.61% | 0.80 |
平均成交量(張) | 量能萎縮 | 211.11 | 422.91 | 712.04 | -7.85 |
平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 374.74 | 980.92 | 2348.53 | -42.72 |
年化波動率 | 波動平穩 | 60.73% | 52.31% | 44.27% | -57.37 |
最大回撤 | 風險降低 | -3.56% | -47.62% | -65.86% | -66.00 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重
期間 | 權重 |
---|---|
5日 | 0.3397 |
15日 | 0.1961 |
30日 | 0.1387 |
60日 | 0.0981 |
90日 | 0.0801 |
180日 | 0.0566 |
365日 | 0.0398 |
730日 | 0.0281 |
1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢,加權分數為負
成交量趨勢
- 成交量變化不明顯,需結合其他指標分析
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低,呈現健康多頭,適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 35.77 | 17.02 | 521.72 | 318.49 | 2147.26 | -0.46 | 33.74 |
星期二 | 35.75 | 17.01 | 508.78 | 307.3 | 2124.19 | -0.16 | 39.84 |
星期三 | 35.64 | 16.92 | 513.31 | 313.23 | 2154.3 | -0.01 | 41.67 |
星期四 | 35.8 | 16.98 | 525.89 | 319.97 | 2169.69 | -0.32 | 37.47 |
星期五 | 35.79 | 16.97 | 512.68 | 307.87 | 2108.4 | -0.16 | 37.06 |
星期六 | 34.91 | 16.36 | 410.37 | 219.67 | 1746.2 | 0.52 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | -0.46 | nan | -1.99 | -1.17 | -0.91 | -1.15 | -1.13 | -1.31 | -0.7 |
星期二 | -0.16 | nan | 3.99 | 2.01 | 0.78 | 0.23 | 0.34 | -0.3 | -0.28 |
星期三 | -0.01 | -2.47 | -2.47 | -1.18 | -0.93 | -0.26 | -0.38 | -0.06 | -0.47 |
星期四 | -0.32 | 2.01 | 2.01 | 0.92 | -0.76 | -0.93 | -1.08 | -0.7 | -0.75 |
星期五 | -0.16 | 0 | 0 | 0.48 | -0.22 | -0.31 | -1.04 | -0.51 | -0.43 |
星期六 | 0.52 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期六(0.52),最差 星期一(-0.46)
- 3日: 表現最好 星期四(2.01),最差 星期三(-2.47)
- 5日: 表現最好 星期二(3.99),最差 星期三(-2.47)
- 15日: 表現最好 星期二(2.01),最差 星期三(-1.18)
- 30日: 表現最好 星期二(0.78),最差 星期三(-0.93)
- 60日: 表現最好 星期二(0.23),最差 星期一(-1.15)
- 90日: 表現最好 星期二(0.34),最差 星期一(-1.13)
- 180日: 表現最好 星期三(-0.06),最差 星期一(-1.31)
- 365日: 表現最好 星期二(-0.28),最差 星期四(-0.75)
上漲比例按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 33.74 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 15.38 | 15.79 | 21.05 | 29.33 |
星期二 | 39.84 | nan | 100 | 66.67 | 66.67 | 46.15 | 42.11 | 37.84 | 40 |
星期三 | 41.67 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 38.46 | 38.89 | 38.89 | 33.8 |
星期四 | 37.47 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 45.45 | 41.18 | 33.33 | 30 |
星期五 | 37.06 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 40 | 29.41 | 41.67 | 32.43 |
星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期三(41.67),最差 星期一(33.74)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00),最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00),最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67),最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67),最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(46.15),最差 星期一(15.38)
- 90日: 表現最好 星期二(42.11),最差 星期一(15.79)
- 180日: 表現最好 星期五(41.67),最差 星期一(21.05)
- 365日: 表現最好 星期二(40.00),最差 星期一(29.33)
平均成交量(張)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 521.72 | nan | 333.79 | 393.3 | 334.33 | 385.55 | 435.07 | 1911.15 | 1198.64 |
星期二 | 508.78 | nan | 319.92 | 394.25 | 362.72 | 325.37 | 471.65 | 1519.17 | 965.3 |
星期三 | 513.31 | 139.41 | 139.41 | 440.49 | 311.03 | 403.18 | 375.68 | 1987.1 | 1187.57 |
星期四 | 525.89 | 177.4 | 177.4 | 342.33 | 421.99 | 550.7 | 454.88 | 2408.05 | 1301.5 |
星期五 | 512.68 | 85.01 | 85.01 | 436.11 | 360.91 | 350.96 | 372.85 | 2202.29 | 1265.79 |
星期六 | 410.37 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 成交量最高 星期四(525.89),最低 星期六(410.37)
- 3日: 成交量最高 星期四(177.41),最低 星期五(85.01)
- 5日: 成交量最高 星期一(333.79),最低 星期五(85.01)
- 15日: 成交量最高 星期三(440.49),最低 星期四(342.33)
- 30日: 成交量最高 星期四(421.99),最低 星期三(311.03)
- 60日: 成交量最高 星期四(550.70),最低 星期二(325.37)
- 90日: 成交量最高 星期二(471.65),最低 星期五(372.85)
- 180日: 成交量最高 星期四(2408.05),最低 星期二(1519.17)
- 365日: 成交量最高 星期四(1301.50),最低 星期二(965.30)
平均成交金額(萬)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 2147.26 | nan | 586.09 | 743.69 | 681.07 | 832.6 | 1015.97 | 6623.03 | 4124.19 |
星期二 | 2124.19 | nan | 577.72 | 703.58 | 715.28 | 687.24 | 1139.02 | 5084.2 | 3239.03 |
星期三 | 2154.3 | 249.74 | 249.74 | 700.32 | 552.56 | 844.13 | 833.05 | 6890.97 | 4111.02 |
星期四 | 2169.69 | 309.85 | 309.85 | 615.63 | 877.85 | 1213.02 | 1041.71 | 8689 | 4661.52 |
星期五 | 2108.4 | 150.31 | 150.31 | 789.06 | 709.96 | 733.86 | 860.83 | 7677.53 | 4401.45 |
星期六 | 1746.2 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期四(2169.69),最差 星期六(1746.20)
- 3日: 表現最好 星期四(309.85),最差 星期五(150.31)
- 5日: 表現最好 星期一(586.09),最差 星期五(150.31)
- 15日: 表現最好 星期五(789.06),最差 星期四(615.63)
- 30日: 表現最好 星期四(877.85),最差 星期三(552.56)
- 60日: 表現最好 星期四(1213.02),最差 星期二(687.24)
- 90日: 表現最好 星期二(1139.02),最差 星期三(833.05)
- 180日: 表現最好 星期四(8689.00),最差 星期二(5084.20)
- 365日: 表現最好 星期四(4661.52),最差 星期二(3239.03)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二,在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一,在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二,在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一,在8/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析:
- 近期表現最好的交易日是星期二,平均漲幅 0.78%
- 近期表現最差的交易日是星期三,平均漲幅 -0.93%
- 成交量最高的交易日是星期四,平均成交量 421.99張
建議操作策略:
- 買入時機:考慮在星期三盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機:考慮在星期二開盤或盤中賣出,以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大
周末效應分析:
- 存在負向周末效應:星期五(-0.22%)表現優於星期一(-0.91%),可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 18.30 | 26.80 | 20.68 | 21.56 | -0.88 | -0.57 | 0.00 | -0.31 |
2025-04-08 | 16.50 | 18.68 | 20.04 | 21.19 | -1.15 | -0.68 | 0.00 | -0.46 |
2025-04-09 | 14.85 | 13.40 | 19.24 | 20.72 | -1.48 | -0.84 | 0.00 | -0.63 |
2025-04-10 | 16.30 | 23.63 | 18.79 | 20.39 | -1.60 | -1.00 | 0.00 | -0.61 |
2025-04-11 | 17.00 | 25.51 | 18.51 | 20.14 | -1.63 | -1.12 | 0.00 | -0.50 |
2025-04-14 | 17.20 | 27.50 | 18.31 | 19.92 | -1.61 | -1.22 | 0.00 | -0.39 |
2025-04-15 | 18.25 | 34.25 | 18.30 | 19.80 | -1.50 | -1.27 | 0.00 | -0.22 |
2025-04-16 | 17.75 | 33.72 | 18.22 | 19.64 | -1.43 | -1.31 | 0.00 | -0.12 |
2025-04-17 | 17.75 | 34.12 | 18.14 | 19.50 | -1.36 | -1.32 | 0.00 | -0.04 |
2025-04-18 | 17.60 | 35.37 | 18.06 | 19.36 | -1.30 | -1.31 | 1.00 | 0.01 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-03-27 | 21.20 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-28 | 20.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-31 | 19.35 | 3 | 強烈買入 |
2025-04-01 | 20.00 | 1 | 買入 |
2025-04-02 | 20.30 | 0 | 中性 |
2025-04-07 | 18.30 | 3 | 強烈買入 |
2025-04-08 | 16.50 | 3 | 強烈買入 |
2025-04-09 | 14.85 | 3 | 強烈買入 |
2025-04-10 | 16.30 | 2 | 強烈買入 |
2025-04-11 | 17.00 | 1 | 買入 |
2025-04-14 | 17.20 | 1 | 買入 |
2025-04-15 | 18.25 | 0 | 中性 |
2025-04-16 | 17.75 | 0 | 中性 |
2025-04-17 | 17.75 | 0 | 中性 |
2025-04-18 | 17.60 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 21.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-28 | 20.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-31 | 19.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-01 | 20.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-04-02 | 20.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-07 | 18.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-08 | 16.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-09 | 14.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-04-10 | 16.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-04-11 | 17.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-14 | 17.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-15 | 18.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-16 | 17.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-17 | 17.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-04-18 | 17.60 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.94 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 9.00 |
索提諾比率 | -0.16 |
波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
95%VaR | -3.83 |
99%VaR | -7.09 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.66 |
年化波動率 | 42.19 |
5日波動率 | 2.15 |
10日波動率 | 2.30 |
20日波動率 | 2.39 |
60日波動率 | 2.51 |
上行波動率 | 2.25 |
下行波動率 | 1.76 |
收益率峰度 | 3.63 |
收益率偏度 | 0.50 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
平均真實範圍(ATR) | 1.20 |
ATR百分比 | 3.48 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.83034 | 10.9945 | 16 | 31.25 | -0.272592 |
2 | 1.99302 | 10.3989 | 16 | 62.5 | 0.17563 |
3 | -3.03913 | 11.3857 | 16 | 43.75 | -0.281563 |
4 | 1.8443 | 16.7064 | 16 | 37.5 | 0.100419 |
5 | -0.261384 | 10.0341 | 15 | 33.3333 | -0.0426598 |
6 | -0.835756 | 11.7139 | 15 | 26.6667 | -0.0855757 |
7 | -1.77114 | 10.967 | 15 | 40 | -0.176694 |
8 | 0.575927 | 18.4709 | 15 | 46.6667 | 0.022157 |
9 | 4.45558 | 22.6262 | 15 | 46.6667 | 0.189555 |
10 | -6.75838 | 10.2182 | 15 | 33.3333 | -0.677715 |
11 | 7.25989 | 17.6117 | 15 | 60 | 0.402756 |
12 | -0.276103 | 16.643 | 15 | 33.3333 | -0.0266039 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7.25989 | 17.6117 | 15 | 60 | 0.402756 |
9 | 4.45558 | 22.6262 | 15 | 46.6667 | 0.189555 |
2 | 1.99302 | 10.3989 | 16 | 62.5 | 0.17563 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -6.75838 | 10.2182 | 15 | 33.3333 | -0.677715 |
3 | -3.03913 | 11.3857 | 16 | 43.75 | -0.281563 |
1 | -2.83034 | 10.9945 | 16 | 31.25 | -0.272592 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 7.25989 | 60 |
9 | 8 | 4.45558 | 46.6667 |
2 | 1 | 1.99302 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -6.75838 | 66.6667 |
3 | 2 | -3.03913 | 56.25 |
1 | 12 | -2.83034 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.00 |
趨勢持續性 | 43.09 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.02 |
趨勢持續性 | 44.13 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.06 |
趨勢持續性 | 43.68 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.17 |
趨勢持續性 | 41.12 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 8.19 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -17.65 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -15.38 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -23.20 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.00 |
成交量動量 | 88.78 |
動量持續性 | 43.09 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.02 |
成交量動量 | 104.86 |
動量持續性 | 44.13 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.06 |
成交量動量 | 141.62 |
動量持續性 | 43.68 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.17 |
成交量動量 | 262.15 |
動量持續性 | 41.12 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 81.74 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 15.38 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 85.01 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 37.08 |
長期上漲機率 | 42.94 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1607 | 0.0717 | 0.0626 |
Volume_Shares | 0.1607 | 1.0000 | 0.2184 | 0.2636 |
RSI_14 | 0.0717 | 0.2184 | 1.0000 | 0.6162 |
MACD | 0.0626 | 0.2636 | 0.6162 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 57.642% |
下跌 | 39.841% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 35.23% |
2 | 245 | 6.94% |
3 | 354 | 32.20% |
4 | 303 | 26.40% |
5 | 318 | 35.53% |
6 | 307 | 9.77% |
7 | 326 | 46.63% |
8 | 330 | 20.91% |
9 | 305 | -3.28% |
10 | 308 | 35.39% |
11 | 323 | 15.79% |
12 | 331 | 7.25% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 46.63%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -3.28%)
- 平均準確率:22.40%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 1.34% |
2 | 245 | 0.82% |
3 | 354 | -0.56% |
4 | 303 | -0.99% |
5 | 318 | 0.94% |
6 | 307 | -0.98% |
7 | 326 | 0.00% |
8 | 330 | 0.00% |
9 | 305 | 0.66% |
10 | 308 | -1.62% |
11 | 323 | 2.48% |
12 | 331 | -1.81% |
- 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.48%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -1.81%)
- 平均準確率:0.02%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 11.74% |
2 | 245 | -2.45% |
3 | 354 | 12.99% |
4 | 303 | 7.26% |
5 | 318 | 16.04% |
6 | 307 | 0.98% |
7 | 326 | 19.63% |
8 | 330 | 8.48% |
9 | 305 | -2.30% |
10 | 308 | 10.06% |
11 | 323 | 4.64% |
12 | 331 | -4.23% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 19.63%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -4.23%)
- 平均準確率:6.91%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 0.00% |
2 | 245 | 1.63% |
3 | 354 | -1.13% |
4 | 303 | 0.00% |
5 | 318 | 0.94% |
6 | 307 | -0.33% |
7 | 326 | -0.31% |
8 | 330 | 1.21% |
9 | 305 | 0.00% |
10 | 308 | -1.95% |
11 | 323 | 2.48% |
12 | 331 | -2.11% |
- 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.48%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -2.11%)
- 平均準確率:0.04%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 2.35% |
2 | 245 | -4.08% |
3 | 354 | 2.82% |
4 | 303 | 0.66% |
5 | 318 | 4.72% |
6 | 307 | -1.63% |
7 | 326 | 3.07% |
8 | 330 | 3.33% |
9 | 305 | -4.59% |
10 | 308 | 0.97% |
11 | 323 | -3.72% |
12 | 331 | -4.53% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.72%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -4.59%)
- 平均準確率:-0.05%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 19.80% |
2 | 245 | 11.02% |
3 | 354 | 18.08% |
4 | 303 | 19.47% |
5 | 318 | 12.89% |
6 | 307 | 11.73% |
7 | 326 | 24.23% |
8 | 330 | 7.88% |
9 | 305 | 2.95% |
10 | 308 | 27.92% |
11 | 323 | 9.91% |
12 | 331 | 19.94% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 27.92%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: 2.95%)
- 平均準確率:15.49%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 17.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.850
- 14.435
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.600
- 24.005
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.047 |
上漲比例 | 40.555 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.079 |
上漲比例 | 37.962 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.107023 | -0.0740752 | 35.6745 |
2 | -0.0729526 | 0.0114199 | 39.9784 |
3 | -0.0529657 | 0.0309206 | 39.334 |
4 | -0.108264 | -0.00933095 | 36.9023 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0719351 | 38.101 |
2 | -0.141475 | 35.3687 |
3 | -0.0549661 | 39.9549 |
4 | -0.0889017 | 37.2254 |
5 | -0.0353535 | 41.7508 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.085 |
上漲天數比例 | 37.994 |
下跌天數比例 | 56.350 |
平盤天數比例 | 5.656 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.679 |
平均漲幅 | 2.667 |
平均成交量變化(張) | 150.604 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.251 |
平均漲幅 | 1.326 |
平均成交量變化(張) | -35.409 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.707 |
平均跌幅 | -1.957 |
平均成交量變化(張) | 89.461 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.364 |
平均跌幅 | -1.234 |
平均成交量變化(張) | -38.434 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.245 |
平均漲跌幅 | 1.946 |
上漲比例 | 66.406 |
平均成交量(張) | 1617.957 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.161 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.248 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -0.85% | 133.94 | -39.02% | 9.49% | 33.33% |
最近一周 | 7.98% | 329.65 | -83.92% | 52.49% | 57.14% |
最近半個月 | -16.98% | 401.30 | -73.50% | 97.67% | 40.00% |
最近一個月 | -21.43% | 358.19 | -88.77% | 68.96% | 40.00% |
最近兩個月 | -22.12% | 400.84 | -88.56% | 55.99% | 36.67% |
最近三個月 | -35.53% | 422.91 | -78.29% | 52.31% | 33.33% |
最近半年 | -45.76% | 1995.09 | -98.34% | 56.94% | 34.44% |
最近一年 | -48.24% | 1181.88 | -62.98% | 46.64% | 33.15% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 34.4/33.7/35.4/1.6 | -35.8%/4.9%/-33.9% | -0.05/-0.12/0.01/0.13 |
最近一周 | 30.6/23.6/35.4/11.7 | -50.8%/56.6%/-33.9% | -0.27/-0.61/0.01/0.62 |
最近半個月 | 29.2/40.3/35.4/-4.9 | -88.5%/71.5%/-33.9% | -0.28/-0.05/0.01/0.07 |
最近一個月 | 34.3/42.1/35.4/-6.7 | -66.3%/11.9%/-33.9% | -0.15/0.03/0.01/-0.01 |
最近兩個月 | 40.4/34.1/35.4/1.2 | -41.0%/111.3%/-33.9% | -0.04/-0.13/0.01/0.15 |
最近三個月 | 39.3/20.9/35.4/14.5 | -46.0%/26.2%/-33.9% | -0.02/-0.18/0.01/0.19 |
最近半年 | 43.2/66.3/35.4/-30.9 | -24.8%/-164.7%/-33.9% | -0.03/0.04/0.01/-0.03 |
最近一年 | 43.9/44.4/35.4/-9.0 | -21.8%/20.5%/-33.9% | -0.01/0.01/0.01/-0.00 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 358.19張 |
成交量趨勢 | -88.77% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 14.85 |
第2個買點 | 14.44 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 14.15 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 23.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.00% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.89% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:71.96% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.84個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:47.19%
- 中期(20日)波動率:49.15%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:35.75
- 價格波動範圍:14.70 ~ 103.50
- 價格變異係數:47.46%
風險指標
- 最大回撤:-85.51%
- 回撤恢復天數:-4天
- 風險調整後收益:-0.10
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-22.12%
- 近期波動率:55.99%
- 近期最大回撤:-38.38%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2146.04%
- 波動率相對表現:+14.07%
- 回撤相對表現:+47.08%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:37.08%
- 歷史整體上漲機率:42.94%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 45.45%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據:
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.85 (第 23 天) 至最高 22.95 (第 11 天)
- 中位數價格: 21.45
- 平均每日漲跌幅: -0.74%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 3.2天,累計漲幅 8.30%
- 平均連續下跌: 2.8天,累計跌幅 -10.90%
- 最長連續上漲: 5天,累計漲幅 5.64%
- 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -16.77%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.85 (第 53 天) 至最高 24.10 (第 21 天)
- 中位數價格: 22.25
- 平均每日漲跌幅: -0.36%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.3天,累計漲幅 5.51%
- 平均連續下跌: 2.8天,累計跌幅 -7.44%
- 最長連續上漲: 5天,累計漲幅 5.64%
- 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -16.77%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.85 (第 83 天) 至最高 28.35 (第 3 天)
- 中位數價格: 22.88
- 平均每日漲跌幅: -0.44%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天,累計漲幅 5.20%
- 平均連續下跌: 3.1天,累計跌幅 -7.19%
- 最長連續上漲: 5天,累計漲幅 5.64%
- 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -16.77%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.85 (第 173 天) 至最高 41.10 (第 25 天)
- 中位數價格: 27.73
- 平均每日漲跌幅: -0.28%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 5.43%
- 平均連續下跌: 2.7天,累計跌幅 -6.74%
- 最長連續上漲: 5天,累計漲幅 23.06%
- 最長連續下跌: 8天,累計跌幅 -30.48%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.85 (第 358 天) 至最高 41.10 (第 210 天)
- 中位數價格: 30.95
- 平均每日漲跌幅: -0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天,累計漲幅 4.56%
- 平均連續下跌: 2.7天,累計跌幅 -5.16%
- 最長連續上漲: 7天,累計漲幅 7.99%
- 最長連續下跌: 10天,累計跌幅 -11.11%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率:
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 44.98% (樣本數: 148/329)
平均累計上漲幅度: 8.83%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 47.96% (樣本數: 176/367)
平均累計下跌幅度: 6.77%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 45.25% (樣本數: 100/221)
平均累計上漲幅度: 11.25%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 49.28% (樣本數: 102/207)
平均累計下跌幅度: 8.96%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 46.22% (樣本數: 55/119)
平均累計上漲幅度: 15.45%
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 51.81% (樣本數: 43/83)
平均累計下跌幅度: 13.07%
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大,通常市場處於更極端情況,反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值,可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間:2025-04-19 16:37:45