柏騰(3518)綜合分析報告-2025-04-19更新,提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -272.22 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (3748.0 日)
平均收盤價35.75
收盤價標準差16.97
最高價103.50
最低價14.70
平均成交量(張)516.03
成交量標準差(張)1055.76
平均成交金額(萬)2139.29
平均成交筆數312.99
平均漲跌幅-0.22%
上漲天數比例37.99%
最大單日漲幅13.00%
最大單日跌幅-13.86%
年化波動率42.19%
最大回撤-85.51%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價35.7517.7118.1920.2121.5022.9928.0130.3428.0127.46
平均漲跌幅-0.22%0.31%0.21%-0.41%-0.48%-0.64%-0.58%-0.52%-0.37%-0.40%
上漲天數比例37.99%40.00%40.00%40.00%36.67%33.33%34.44%33.15%35.34%34.61%
平均成交量(張)516.03211.11401.30358.19400.84422.911995.091181.88924.98712.04
平均成交金額(萬)2139.29374.74710.45707.34856.89980.926949.964099.013122.162348.53
年化波動率42.19%60.73%97.67%68.96%55.99%52.31%56.94%46.64%45.22%44.27%
最大回撤-85.51%-3.56%-29.95%-35.29%-38.38%-47.62%-63.87%-63.87%-65.86%-65.86%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價持續下降17.7122.9927.46-42.53
平均漲跌幅近期改善0.31%-0.64%-0.40%62.23
上漲天數比例區間震盪40.00%33.33%34.61%0.80
平均成交量(張)量能萎縮211.11422.91712.04-7.85
平均成交金額(萬)量能萎縮374.74980.922348.53-42.72
年化波動率波動平穩60.73%52.31%44.27%-57.37
最大回撤風險降低-3.56%-47.62%-65.86%-66.00

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢,加權分數為負


成交量趨勢



  • 成交量變化不明顯,需結合其他指標分析


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅增加但波動性降低,呈現健康多頭,適合持有並逢低加碼


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一35.7717.02521.72318.492147.26-0.4633.74
星期二35.7517.01508.78307.32124.19-0.1639.84
星期三35.6416.92513.31313.232154.3-0.0141.67
星期四35.816.98525.89319.972169.69-0.3237.47
星期五35.7916.97512.68307.872108.4-0.1637.06
星期六34.9116.36410.37219.671746.20.5240

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.46nan-1.99-1.17-0.91-1.15-1.13-1.31-0.7
星期二-0.16nan3.992.010.780.230.34-0.3-0.28
星期三-0.01-2.47-2.47-1.18-0.93-0.26-0.38-0.06-0.47
星期四-0.322.012.010.92-0.76-0.93-1.08-0.7-0.75
星期五-0.16000.48-0.22-0.31-1.04-0.51-0.43
星期六0.52nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 表現最好 星期六(0.52),最差 星期一(-0.46)

  • 3日: 表現最好 星期四(2.01),最差 星期三(-2.47)

  • 5日: 表現最好 星期二(3.99),最差 星期三(-2.47)

  • 15日: 表現最好 星期二(2.01),最差 星期三(-1.18)

  • 30日: 表現最好 星期二(0.78),最差 星期三(-0.93)

  • 60日: 表現最好 星期二(0.23),最差 星期一(-1.15)

  • 90日: 表現最好 星期二(0.34),最差 星期一(-1.13)

  • 180日: 表現最好 星期三(-0.06),最差 星期一(-1.31)

  • 365日: 表現最好 星期二(-0.28),最差 星期四(-0.75)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一33.74nan0016.6715.3815.7921.0529.33
星期二39.84nan10066.6766.6746.1542.1137.8440
星期三41.670033.3333.3338.4638.8938.8933.8
星期四37.4710010066.675045.4541.1833.3330
星期五37.060033.3333.334029.4141.6732.43
星期六40nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 表現最好 星期三(41.67),最差 星期一(33.74)

  • 3日: 表現最好 星期四(100.00),最差 星期三(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期二(100.00),最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期二(66.67),最差 星期一(0.00)

  • 30日: 表現最好 星期二(66.67),最差 星期一(16.67)

  • 60日: 表現最好 星期二(46.15),最差 星期一(15.38)

  • 90日: 表現最好 星期二(42.11),最差 星期一(15.79)

  • 180日: 表現最好 星期五(41.67),最差 星期一(21.05)

  • 365日: 表現最好 星期二(40.00),最差 星期一(29.33)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一521.72nan333.79393.3334.33385.55435.071911.151198.64
星期二508.78nan319.92394.25362.72325.37471.651519.17965.3
星期三513.31139.41139.41440.49311.03403.18375.681987.11187.57
星期四525.89177.4177.4342.33421.99550.7454.882408.051301.5
星期五512.6885.0185.01436.11360.91350.96372.852202.291265.79
星期六410.37nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 成交量最高 星期四(525.89),最低 星期六(410.37)

  • 3日: 成交量最高 星期四(177.41),最低 星期五(85.01)

  • 5日: 成交量最高 星期一(333.79),最低 星期五(85.01)

  • 15日: 成交量最高 星期三(440.49),最低 星期四(342.33)

  • 30日: 成交量最高 星期四(421.99),最低 星期三(311.03)

  • 60日: 成交量最高 星期四(550.70),最低 星期二(325.37)

  • 90日: 成交量最高 星期二(471.65),最低 星期五(372.85)

  • 180日: 成交量最高 星期四(2408.05),最低 星期二(1519.17)

  • 365日: 成交量最高 星期四(1301.50),最低 星期二(965.30)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一2147.26nan586.09743.69681.07832.61015.976623.034124.19
星期二2124.19nan577.72703.58715.28687.241139.025084.23239.03
星期三2154.3249.74249.74700.32552.56844.13833.056890.974111.02
星期四2169.69309.85309.85615.63877.851213.021041.7186894661.52
星期五2108.4150.31150.31789.06709.96733.86860.837677.534401.45
星期六1746.2nannannannannannannannan

表現分析:



  • 全時期: 表現最好 星期四(2169.69),最差 星期六(1746.20)

  • 3日: 表現最好 星期四(309.85),最差 星期五(150.31)

  • 5日: 表現最好 星期一(586.09),最差 星期五(150.31)

  • 15日: 表現最好 星期五(789.06),最差 星期四(615.63)

  • 30日: 表現最好 星期四(877.85),最差 星期三(552.56)

  • 60日: 表現最好 星期四(1213.02),最差 星期二(687.24)

  • 90日: 表現最好 星期二(1139.02),最差 星期三(833.05)

  • 180日: 表現最好 星期四(8689.00),最差 星期二(5084.20)

  • 365日: 表現最好 星期四(4661.52),最差 星期二(3239.03)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期二,在6/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一,在4/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期二,在6/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一,在8/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析:



  • 近期表現最好的交易日是星期二,平均漲幅 0.78%

  • 近期表現最差的交易日是星期三,平均漲幅 -0.93%

  • 成交量最高的交易日是星期四,平均成交量 421.99張


建議操作策略:



  • 買入時機:考慮在星期三盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機:考慮在星期二開盤或盤中賣出,以獲取較好收益

  • 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大


周末效應分析:



  • 存在負向周末效應:星期五(-0.22%)表現優於星期一(-0.91%),可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-04-0718.3026.8020.6821.56-0.88-0.570.00-0.31
2025-04-0816.5018.6820.0421.19-1.15-0.680.00-0.46
2025-04-0914.8513.4019.2420.72-1.48-0.840.00-0.63
2025-04-1016.3023.6318.7920.39-1.60-1.000.00-0.61
2025-04-1117.0025.5118.5120.14-1.63-1.120.00-0.50
2025-04-1417.2027.5018.3119.92-1.61-1.220.00-0.39
2025-04-1518.2534.2518.3019.80-1.50-1.270.00-0.22
2025-04-1617.7533.7218.2219.64-1.43-1.310.00-0.12
2025-04-1717.7534.1218.1419.50-1.36-1.320.00-0.04
2025-04-1817.6035.3718.0619.36-1.30-1.311.000.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-2721.202強烈買入
2025-03-2820.502強烈買入
2025-03-3119.353強烈買入
2025-04-0120.001買入
2025-04-0220.300中性
2025-04-0718.303強烈買入
2025-04-0816.503強烈買入
2025-04-0914.853強烈買入
2025-04-1016.302強烈買入
2025-04-1117.001買入
2025-04-1417.201買入
2025-04-1518.250中性
2025-04-1617.750中性
2025-04-1717.750中性
2025-04-1817.601買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-2721.20持平持平持平買入買入
2025-03-2820.50持平持平持平買入買入
2025-03-3119.35持平買入持平買入買入
2025-04-0120.00持平持平持平持平買入
2025-04-0220.30持平持平持平持平持平
2025-04-0718.30持平買入持平買入買入
2025-04-0816.50持平買入持平買入買入
2025-04-0914.85持平買入持平買入買入
2025-04-1016.30持平買入持平持平買入
2025-04-1117.00持平買入持平持平持平
2025-04-1417.20持平買入持平持平持平
2025-04-1518.25持平持平持平持平持平
2025-04-1617.75持平持平持平持平持平
2025-04-1717.75持平持平持平持平持平
2025-04-1817.60持平持平買入持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.94
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數9.00
索提諾比率-0.16
波動率比率(上行/下行)1.28
95%VaR-3.83
99%VaR-7.09

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.66
年化波動率42.19
5日波動率2.15
10日波動率2.30
20日波動率2.39
60日波動率2.51
上行波動率2.25
下行波動率1.76
收益率峰度3.63
收益率偏度0.50
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.28
平均真實範圍(ATR)1.20
ATR百分比3.48

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.8303410.99451631.25-0.272592
21.9930210.39891662.50.17563
3-3.0391311.38571643.75-0.281563
41.844316.70641637.50.100419
5-0.26138410.03411533.3333-0.0426598
6-0.83575611.71391526.6667-0.0855757
7-1.7711410.9671540-0.176694
80.57592718.47091546.66670.022157
94.4555822.62621546.66670.189555
10-6.7583810.21821533.3333-0.677715
117.2598917.611715600.402756
12-0.27610316.6431533.3333-0.0266039

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
117.2598917.611715600.402756
94.4555822.62621546.66670.189555
21.9930210.39891662.50.17563

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-6.7583810.21821533.3333-0.677715
3-3.0391311.38571643.75-0.281563
1-2.8303410.99451631.25-0.272592

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11107.2598960
984.4555846.6667
211.9930262.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-6.7583866.6667
32-3.0391356.25
112-2.8303468.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.00
趨勢持續性43.09

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性44.13

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性43.68

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性41.12

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度8.19
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-17.65
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-15.38
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-23.20

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.00
成交量動量88.78
動量持續性43.09

10日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量104.86
動量持續性44.13

20日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量141.62
動量持續性43.68

60日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量262.15
動量持續性41.12

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率81.74
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度15.38

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量85.01
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率37.08
長期上漲機率42.94

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.16070.07170.0626
Volume_Shares0.16071.00000.21840.2636
RSI_140.07170.21841.00000.6162
MACD0.06260.26360.61621.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.642%
下跌39.841%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129835.23%
22456.94%
335432.20%
430326.40%
531835.53%
63079.77%
732646.63%
833020.91%
9305-3.28%
1030835.39%
1132315.79%
123317.25%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 46.63%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -3.28%)

  • 平均準確率:22.40%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
22450.82%
3354-0.56%
4303-0.99%
53180.94%
6307-0.98%
73260.00%
83300.00%
93050.66%
10308-1.62%
113232.48%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.48%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.81%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129811.74%
2245-2.45%
335412.99%
43037.26%
531816.04%
63070.98%
732619.63%
83308.48%
9305-2.30%
1030810.06%
113234.64%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 19.63%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -4.23%)

  • 平均準確率:6.91%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22451.63%
3354-1.13%
43030.00%
53180.94%
6307-0.33%
7326-0.31%
83301.21%
93050.00%
10308-1.95%
113232.48%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.48%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -2.11%)

  • 平均準確率:0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.35%
2245-4.08%
33542.82%
43030.66%
53184.72%
6307-1.63%
73263.07%
83303.33%
9305-4.59%
103080.97%
11323-3.72%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.72%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -4.59%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129819.80%
224511.02%
335418.08%
430319.47%
531812.89%
630711.73%
732624.23%
83307.88%
93052.95%
1030827.92%
113239.91%
1233119.94%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 27.92%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: 2.95%)

  • 平均準確率:15.49%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.850

  • 14.435


潛在阻力位 (由低到高)



  • 23.600

  • 24.005


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.047
上漲比例40.555

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.079
上漲比例37.962

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.107023-0.074075235.6745
2-0.07295260.011419939.9784
3-0.05296570.030920639.334
4-0.108264-0.0093309536.9023

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.071935138.101
2-0.14147535.3687
3-0.054966139.9549
4-0.088901737.2254
5-0.035353541.7508

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.085
上漲天數比例37.994
下跌天數比例56.350
平盤天數比例5.656

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.679
平均漲幅2.667
平均成交量變化(張)150.604

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.251
平均漲幅1.326
平均成交量變化(張)-35.409

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.707
平均跌幅-1.957
平均成交量變化(張)89.461

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.364
平均跌幅-1.234
平均成交量變化(張)-38.434

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.245
平均漲跌幅1.946
上漲比例66.406
平均成交量(張)1617.957

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.161
成交量變化與價格變化相關係數0.248

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.85%133.94-39.02%9.49%33.33%
最近一周7.98%329.65-83.92%52.49%57.14%
最近半個月-16.98%401.30-73.50%97.67%40.00%
最近一個月-21.43%358.19-88.77%68.96%40.00%
最近兩個月-22.12%400.84-88.56%55.99%36.67%
最近三個月-35.53%422.91-78.29%52.31%33.33%
最近半年-45.76%1995.09-98.34%56.94%34.44%
最近一年-48.24%1181.88-62.98%46.64%33.15%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天34.4/33.7/35.4/1.6-35.8%/4.9%/-33.9%-0.05/-0.12/0.01/0.13
最近一周30.6/23.6/35.4/11.7-50.8%/56.6%/-33.9%-0.27/-0.61/0.01/0.62
最近半個月29.2/40.3/35.4/-4.9-88.5%/71.5%/-33.9%-0.28/-0.05/0.01/0.07
最近一個月34.3/42.1/35.4/-6.7-66.3%/11.9%/-33.9%-0.15/0.03/0.01/-0.01
最近兩個月40.4/34.1/35.4/1.2-41.0%/111.3%/-33.9%-0.04/-0.13/0.01/0.15
最近三個月39.3/20.9/35.4/14.5-46.0%/26.2%/-33.9%-0.02/-0.18/0.01/0.19
最近半年43.2/66.3/35.4/-30.9-24.8%/-164.7%/-33.9%-0.03/0.04/0.01/-0.03
最近一年43.9/44.4/35.4/-9.0-21.8%/20.5%/-33.9%-0.01/0.01/0.01/-0.00

成交量分析


指標數值
近期平均成交量358.19張
成交量趨勢-88.77%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.85
第2個買點14.44

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.15 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標23.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.00% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.89% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:71.96% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.84個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:47.19%

  • 中期(20日)波動率:49.15%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:35.75

  • 價格波動範圍:14.70 ~ 103.50

  • 價格變異係數:47.46%


風險指標



  • 最大回撤:-85.51%

  • 回撤恢復天數:-4天

  • 風險調整後收益:-0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-22.12%

  • 近期波動率:55.99%

  • 近期最大回撤:-38.38%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2146.04%

  • 波動率相對表現:+14.07%

  • 回撤相對表現:+47.08%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:42.94%


近三個月上漲機率



  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 40.00%

  • 2025-04: 45.45%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據:


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 14.85 (第 23 天) 至最高 22.95 (第 11 天)

  • 中位數價格: 21.45

  • 平均每日漲跌幅: -0.74%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 3.2天,累計漲幅 8.30%

  • 平均連續下跌: 2.8天,累計跌幅 -10.90%

  • 最長連續上漲: 5天,累計漲幅 5.64%

  • 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -16.77%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 14.85 (第 53 天) 至最高 24.10 (第 21 天)

  • 中位數價格: 22.25

  • 平均每日漲跌幅: -0.36%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.3天,累計漲幅 5.51%

  • 平均連續下跌: 2.8天,累計跌幅 -7.44%

  • 最長連續上漲: 5天,累計漲幅 5.64%

  • 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -16.77%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 14.85 (第 83 天) 至最高 28.35 (第 3 天)

  • 中位數價格: 22.88

  • 平均每日漲跌幅: -0.44%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.1天,累計漲幅 5.20%

  • 平均連續下跌: 3.1天,累計跌幅 -7.19%

  • 最長連續上漲: 5天,累計漲幅 5.64%

  • 最長連續下跌: 7天,累計跌幅 -16.77%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 14.85 (第 173 天) 至最高 41.10 (第 25 天)

  • 中位數價格: 27.73

  • 平均每日漲跌幅: -0.28%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天,累計漲幅 5.43%

  • 平均連續下跌: 2.7天,累計跌幅 -6.74%

  • 最長連續上漲: 5天,累計漲幅 23.06%

  • 最長連續下跌: 8天,累計跌幅 -30.48%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 14.85 (第 358 天) 至最高 41.10 (第 210 天)

  • 中位數價格: 30.95

  • 平均每日漲跌幅: -0.14%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.0天,累計漲幅 4.56%

  • 平均連續下跌: 2.7天,累計跌幅 -5.16%

  • 最長連續上漲: 7天,累計漲幅 7.99%

  • 最長連續下跌: 10天,累計跌幅 -11.11%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率:


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 44.98% (樣本數: 148/329)




  • 平均累計上漲幅度: 8.83%




  • 對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 47.96% (樣本數: 176/367)




  • 平均累計下跌幅度: 6.77%




  • 對應建議: 反轉機率中等,可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 45.25% (樣本數: 100/221)




  • 平均累計上漲幅度: 11.25%




  • 對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 49.28% (樣本數: 102/207)




  • 平均累計下跌幅度: 8.96%




  • 對應建議: 反轉機率中等,可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 46.22% (樣本數: 55/119)




  • 平均累計上漲幅度: 15.45%




  • 對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 51.81% (樣本數: 43/83)




  • 平均累計下跌幅度: 13.07%




  • 對應建議: 反轉機率中等,可小量試探




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大,通常市場處於更極端情況,反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值,可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間:2025-04-19 16:37:45



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