柏騰的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價35.85
收盤價標準差16.97
最高價103.50
最低價14.70
平均成交量(張)517.14
成交量標準差(張)1058.75
平均成交金額21486022.50
平均成交筆數313.12
平均漲跌幅-0.22
上漲天數比例37.99
最大單日漲幅13.00
最大單日跌幅-13.86
年化波動率41.89
最大回撤-85.46

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一35.8817.02523.30318.54-0.4533.84
週二35.8617.01509.93307.60-0.1639.71
週三35.7516.92514.48313.09-0.0141.81
週四35.8916.98526.75320.17-0.3337.27
週五35.8816.98513.51308.12-0.1637.12
週六34.9116.36410.37219.670.5240.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0322.8055.6723.1823.33-0.16-0.250.000.10
2025-03-0422.5054.0023.0723.27-0.20-0.240.000.04
2025-03-0523.6066.6723.1523.30-0.14-0.220.000.08
2025-03-0622.4042.0623.0423.23-0.19-0.220.000.03
2025-03-0721.9539.4722.8723.13-0.26-0.23-1.00-0.04
2025-03-1022.1037.8422.7523.06-0.31-0.240.00-0.06
2025-03-1122.2536.7022.6823.00-0.32-0.260.00-0.07
2025-03-1222.2531.6822.6122.94-0.33-0.270.00-0.06
2025-03-1321.7031.3722.4722.85-0.38-0.290.00-0.09
2025-03-1421.8531.3722.3722.78-0.40-0.320.00-0.09

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2123.75-1賣出
2025-02-2423.80-1賣出
2025-02-2523.400中性
2025-02-2623.150中性
2025-02-2722.950中性
2025-03-0322.800中性
2025-03-0422.500中性
2025-03-0523.600中性
2025-03-0622.400中性
2025-03-0721.950中性
2025-03-1022.101買入
2025-03-1122.250中性
2025-03-1222.250中性
2025-03-1321.701買入
2025-03-1421.850中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2123.75持平賣出持平持平持平
2025-02-2423.80持平賣出持平持平持平
2025-02-2523.40持平持平持平持平持平
2025-02-2623.15持平持平持平持平持平
2025-02-2722.95持平持平持平持平持平
2025-03-0322.80持平持平持平持平持平
2025-03-0422.50持平持平持平持平持平
2025-03-0523.60持平持平持平持平持平
2025-03-0622.40賣出持平持平持平買入
2025-03-0721.95持平持平賣出持平買入
2025-03-1022.10持平持平持平持平買入
2025-03-1122.25持平持平持平持平持平
2025-03-1222.25持平持平持平持平持平
2025-03-1321.70持平持平持平持平買入
2025-03-1421.85持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.49
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數9.00
索提諾比率-0.11
波動率比率(上行/下行)1.30
95%VaR-3.80
99%VaR-6.99

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.64
年化波動率41.89
5日波動率2.14
10日波動率2.29
20日波動率2.39
60日波動率2.51
上行波動率2.25
下行波動率1.73
收益率峰度3.63
收益率偏度0.54
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.30
平均真實範圍(ATR)1.20
ATR百分比3.47

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.8303410.99451631.25-0.272592
21.9930210.39891662.50.17563
3-2.3597910.88231643.75-0.232162
42.6475316.9715400.146191
5-0.26138410.03411533.3333-0.0426598
6-0.83575611.71391526.6667-0.0855757
7-1.7711410.9671540-0.176694
80.57592718.47091546.66670.022157
94.4555822.62621546.66670.189555
10-6.7583810.21821533.3333-0.677715
117.2598917.611715600.402756
12-0.27610316.6431533.3333-0.0266039

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
117.2598917.611715600.402756
94.4555822.62621546.66670.189555
42.6475316.9715400.146191

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-6.7583810.21821533.3333-0.677715
1-2.8303410.99451631.25-0.272592
3-2.3597910.88231643.75-0.232162

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11107.2598960
984.4555846.6667
432.6475340

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-6.7583866.6667
112-2.8303468.75
32-2.3597956.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性43.09

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性44.32

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性43.95

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性41.37

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.13
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.81
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.72
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-21.24

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量88.98
動量持續性43.09

10日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量105.16
動量持續性44.32

20日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量142.39
動量持續性43.95

60日動量


指標數值
價格動量0.31
成交量動量263.67
動量持續性41.37

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率31.98
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.72

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量299.80
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率38.20
長期上漲機率42.94

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.16030.06740.0592
Volume_Shares0.16031.00000.21870.2637
RSI_140.06740.21871.00000.6152
MACD0.05920.26370.61521.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.456%
下跌39.886%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129835.23%
22456.94%
334331.20%
429122.34%
531835.53%
63079.77%
732646.63%
833020.91%
9305-3.28%
1030835.39%
1132315.79%
123317.25%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 46.63%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -3.28%)

  • 平均準確率:21.97%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
22450.82%
3343-0.58%
4291-1.03%
53180.94%
6307-0.98%
73260.00%
83300.00%
93050.66%
10308-1.62%
113232.48%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.48%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.81%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129811.74%
2245-2.45%
334313.12%
42915.50%
531816.04%
63070.98%
732619.63%
83308.48%
9305-2.30%
1030810.06%
113234.64%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 19.63%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -4.23%)

  • 平均準確率:6.77%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22451.63%
3343-1.17%
4291-0.34%
53180.94%
6307-0.33%
7326-0.31%
83301.21%
93050.00%
10308-1.95%
113232.48%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.48%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -2.11%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.35%
2245-4.08%
33432.04%
4291-0.34%
53184.72%
6307-1.63%
73263.07%
83303.33%
9305-4.59%
103080.97%
11323-3.72%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.72%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -4.59%)

  • 平均準確率:-0.20%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129819.80%
224511.02%
334317.78%
429118.56%
531812.89%
630711.73%
732624.23%
83307.88%
93052.95%
1030827.92%
113239.91%
1233119.94%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 27.92%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: 2.95%)

  • 平均準確率:15.38%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 21.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 21.428

  • 21.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 24.417

  • 24.450


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.047
上漲比例40.348

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.077
上漲比例38.205

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.105305-0.061639935.7788
2-0.07570960.019292239.8472
3-0.05296570.030920639.334
4-0.108264-0.0093309536.9023

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.072738237.9976
2-0.1429935.3418
3-0.056271439.7948
4-0.086569837.4419
5-0.034459541.8919

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.085
上漲天數比例37.987
下跌天數比例56.403
平盤天數比例5.611

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.738
平均漲幅2.668
平均成交量變化(張)150.883

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.188
平均漲幅1.306
平均成交量變化(張)-35.365

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.671
平均跌幅-1.936
平均成交量變化(張)88.569

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.403
平均跌幅-1.226
平均成交量變化(張)-38.383

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.255
平均漲跌幅1.997
上漲比例66.754
平均成交量(張)1621.662

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.160
成交量變化與價格變化相關係數0.250

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.80%264.7864.89%35.51%66.67%
最近一周-2.46%430.68-60.41%23.08%42.86%
最近半個月-8.00%349.0267.27%35.13%33.33%
最近一個月-2.24%438.99-26.41%38.25%36.67%
最近兩個月-18.62%440.925.48%40.19%31.67%
最近三個月-27.89%655.33-40.82%39.36%31.11%
最近半年-29.86%2018.21-61.45%52.22%33.33%
最近一年-34.87%1179.9320.59%43.36%32.88%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天31.5/31.7/31.4/-0.3-72.0%/-19.2%/-71.8%-0.08/-0.06/-0.09/-0.03
最近一周35.8/42.1/31.4/-10.7-64.3%/-26.0%/-71.8%-0.05/0.03/-0.09/-0.11
最近半個月50.2/72.5/31.4/-41.2-15.3%/-142.3%/-71.8%0.07/0.34/-0.09/-0.42
最近一個月46.8/34.2/31.4/-2.9-8.8%/-9.6%/-71.8%0.09/-0.10/-0.09/0.02
最近兩個月42.0/40.3/31.4/-9.0-38.1%/-18.3%/-71.8%0.04/0.02/-0.09/-0.11
最近三個月40.7/42.5/31.4/-11.2-39.7%/2.1%/-71.8%0.01/0.08/-0.09/-0.16
最近半年44.8/55.8/31.4/-24.4-18.3%/-110.4%/-71.8%-0.02/-0.01/-0.09/-0.08
最近一年44.7/16.8/31.4/14.6-17.6%/-6.5%/-71.8%0.01/-0.29/-0.09/0.20

成交量分析


指標數值
近期平均成交量438.99張
成交量趨勢-26.41%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點21.43
第2個買點21.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位20.68 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標24.42 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.00% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.88% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:72.03% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.84個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:46.93%

  • 中期(20日)波動率:49.08%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:35.85

  • 價格波動範圍:14.70 ~ 103.50

  • 價格變異係數:47.34%


風險指標



  • 最大回撤:-85.46%

  • 回撤恢復天數:1482天

  • 風險調整後收益:-0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-18.62%

  • 近期波動率:40.19%

  • 近期最大回撤:-20.63%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1881.30%

  • 波動率相對表現:-1.73%

  • 回撤相對表現:+64.83%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:42.94%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:42:03



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置