技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 20.370 |
| MACD | -0.173 |
| DIF | -0.173 |
| EMA_12 | 17.516 |
| EMA_26 | 17.689 |
| MACD Signal | -0.038 |
| MACD Histogram | -0.135 |
| 布林帶上軌 | 19.007 |
| 布林帶中軌 | 17.932 |
| 布林帶下軌 | 16.858 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.858
- 16.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.007
- 19.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.438 |
| 年化波動率 | 38.706 |
| 5日波動率 | 2.058 |
| 10日波動率 | 2.183 |
| 20日波動率 | 2.258 |
| 60日波動率 | 2.329 |
| 上行波動率 | 1.950 |
| 下行波動率 | 1.593 |
| 收益率峰度 | 2.893 |
| 收益率偏度 | 0.391 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.990 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.224 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.578 |
| ATR百分比 | 3.284 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.462% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.049% |
| 上漲天數比例 | 37.101% |
| 下跌天數比例 | 54.631% |
| 平盤天數比例 | 8.268% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.705% | 2.564% | 169.398% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.409% | 1.244% | -32.327% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.148% | -1.820% | 75.254% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.738% | -1.210% | -37.028% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.711% |
| 平均漲跌幅 | 2.080% |
| 上漲比例 | 72.682% |
| 平均成交量(張) | 4547 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.396 |
| 價量變化相關性 | 0.287 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 187 | 113 | 60.428% |
| 3 | 下跌 | 892 | 372 | 41.704% |
| 5 | 上漲 | 25 | 16 | 64.000% |
| 5 | 下跌 | 293 | 132 | 45.051% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 7 | 58.333% |
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