譁裕的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價17.44
收盤價標準差3.10
最高價32.40
最低價8.69
平均成交量(張)1247.67
成交量標準差(張)2628.28
平均成交金額25087969.31
平均成交筆數532.50
平均漲跌幅-0.23
上漲天數比例37.10
最大單日漲幅10.42
最大單日跌幅-10.88
年化波動率38.71
最大回撤-69.28

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.383.121159.71508.15-0.3536.16
週二17.413.081246.25529.50-0.2138.51
週三17.433.141302.67554.03-0.1436.35
週四17.473.111280.88543.51-0.2037.67
週五17.503.071244.84528.38-0.2636.58
週六17.362.941331.92442.330.7846.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0317.6051.9218.0917.950.140.18-1.00-0.05
2025-03-0417.9552.8318.0717.950.120.170.00-0.05
2025-03-0518.1054.5518.0717.960.110.160.00-0.05
2025-03-0617.7040.0018.0217.950.070.140.00-0.07
2025-03-0717.6039.2917.9517.920.030.120.00-0.09
2025-03-1017.4537.2917.8817.88-0.010.090.00-0.10
2025-03-1117.2531.6717.7817.84-0.060.060.00-0.12
2025-03-1217.2022.2217.6917.79-0.100.030.00-0.13
2025-03-1317.0521.8217.5917.74-0.14-0.000.00-0.14
2025-03-1417.1020.3717.5217.69-0.17-0.040.00-0.13

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2118.70-2強烈賣出
2025-02-2418.50-1賣出
2025-02-2518.30-1賣出
2025-02-2618.200中性
2025-02-2717.900中性
2025-03-0317.600中性
2025-03-0417.95-1賣出
2025-03-0518.100中性
2025-03-0617.700中性
2025-03-0717.601買入
2025-03-1017.451買入
2025-03-1117.250中性
2025-03-1217.201買入
2025-03-1317.052強烈買入
2025-03-1417.101買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2118.70持平賣出持平持平賣出
2025-02-2418.50持平賣出持平持平持平
2025-02-2518.30持平賣出持平持平持平
2025-02-2618.20持平持平持平持平持平
2025-02-2717.90持平持平持平持平持平
2025-03-0317.60持平持平賣出持平買入
2025-03-0417.95賣出持平持平持平持平
2025-03-0518.10持平持平持平持平持平
2025-03-0617.70持平持平持平持平持平
2025-03-0717.60持平持平持平持平買入
2025-03-1017.45持平持平持平持平買入
2025-03-1117.25持平持平持平持平持平
2025-03-1217.20持平買入持平持平持平
2025-03-1317.05持平買入持平持平買入
2025-03-1417.10持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.28
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數998.17
索提諾比率0.18
波動率比率(上行/下行)1.22
95%VaR-3.60
99%VaR-6.78

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.44
年化波動率38.71
5日波動率2.06
10日波動率2.18
20日波動率2.26
60日波動率2.33
上行波動率1.95
下行波動率1.59
收益率峰度2.89
收益率偏度0.39
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.99
波動率比率(上行/下行)1.22
平均真實範圍(ATR)0.58
ATR百分比3.28

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.782637.083651631.25-0.416353
23.085828.866751656.250.329225
30.73350716.30941637.50.0347555
4-2.4269513.3311540-0.194555
5-0.1470278.361091566.6667-0.0375183
6-0.8992739.118251533.3333-0.116902
7-1.833687.903041533.3333-0.253111
8-2.087111.10461553.3333-0.202959
90.29486411.71671533.33330.0109414
10-1.5469511.03561526.6667-0.15528
119.9186224.862215800.392241
123.2785810.67751553.33330.291446

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
119.9186224.862215800.392241
123.2785810.67751553.33330.291446
23.085828.866751656.250.329225

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.782637.083651631.25-0.416353
4-2.4269513.3311540-0.194555
8-2.087111.10461553.3333-0.202959

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11109.9186280
12113.2785853.3333
213.0858256.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-2.7826368.75
43-2.4269560
87-2.087146.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性47.38

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性46.66

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.61
趨勢持續性46.39

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.22
趨勢持續性45.53

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.10
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.40
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.43
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度1.49

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量80.40
動量持續性47.38

10日動量


指標數值
價格動量0.31
成交量動量108.93
動量持續性46.66

20日動量


指標數值
價格動量0.61
成交量動量143.81
動量持續性46.39

60日動量


指標數值
價格動量1.22
成交量動量218.82
動量持續性45.53

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.80
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.43

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量158.79
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率46.07
長期上漲機率43.13

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.39590.19720.4260
Volume_Shares0.39591.00000.27050.4548
RSI_140.19720.27051.00000.6284
MACD0.42600.45480.62841.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.428%
下跌41.704%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129816.44%
2245-11.43%
33431.46%
429128.52%
531836.48%
63079.12%
732622.09%
833029.70%
930515.08%
103087.79%
11323-6.19%
12331-12.08%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 36.48%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -12.08%)

  • 平均準確率:11.41%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.63%
3343-0.87%
4291-0.34%
53181.26%
6307-0.65%
7326-0.31%
83300.91%
9305-0.66%
10308-0.32%
113231.86%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.86%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.51%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
2245-7.76%
3343-4.37%
42917.22%
531816.67%
63074.89%
73264.60%
833012.12%
93054.59%
103080.97%
11323-5.26%
12331-10.57%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 16.67%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -10.57%)

  • 平均準確率:2.04%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22452.04%
3343-0.29%
4291-1.72%
53182.83%
6307-0.98%
7326-1.23%
83301.52%
9305-0.98%
103080.32%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.83%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-4.08%
33430.00%
42913.44%
53181.89%
63070.00%
7326-0.92%
83301.82%
9305-0.33%
103081.30%
11323-3.41%
12331-7.55%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 3.44%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -7.55%)

  • 平均準確率:-0.65%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129817.79%
2245-3.27%
33437.00%
429119.93%
531813.84%
63075.86%
732619.94%
833013.33%
930512.46%
103085.52%
113230.00%
123317.85%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 19.94%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -3.27%)

  • 平均準確率:10.02%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 16.858

  • 16.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 19.007

  • 19.150


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.027
上漲比例40.870

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.040
上漲比例38.462

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05165910.025663736.3431
2-0.0654476-0.05809735.6987
3-0.050999-0.037951836.5245
4-0.03037420.17042739.7089

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.048130337.877
2-0.070278135.6895
3-0.046932736.374
4-0.033383737.907
5-0.045709538.8514

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.049
上漲天數比例37.101
下跌天數比例54.631
平盤天數比例8.268

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.705
平均漲幅2.564
平均成交量變化(張)169.398

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.409
平均漲幅1.244
平均成交量變化(張)-32.327

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.148
平均跌幅-1.820
平均成交量變化(張)75.254

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.738
平均跌幅-1.210
平均成交量變化(張)-37.028

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.711
平均漲跌幅2.080
上漲比例72.682
平均成交量(張)4546.705

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.396
成交量變化與價格變化相關係數0.287

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.58%168.80125.35%13.08%33.33%
最近一周-3.39%209.82-21.79%8.18%28.57%
最近半個月-8.56%307.49-67.13%17.27%33.33%
最近一個月-0.29%397.51-30.42%20.37%46.67%
最近兩個月-3.93%759.34-69.90%30.12%43.33%
最近三個月0.00%1276.51-32.17%36.64%43.33%
最近半年-3.66%1031.42-87.34%37.20%39.44%
最近一年-10.00%731.88-33.50%31.02%35.07%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天21.5/22.2/20.4/-1.9-87.4%/13.8%/-77.5%-0.14/-0.13/-0.13/-0.00
最近一周30.4/40.0/20.4/-19.6-79.0%/-27.8%/-77.5%-0.11/-0.07/-0.13/-0.07
最近半個月48.5/86.3/20.4/-65.9-25.5%/-158.4%/-77.5%-0.04/0.15/-0.13/-0.28
最近一個月52.7/37.2/20.4/-16.85.0%/-41.1%/-77.5%0.01/-0.05/-0.13/-0.09
最近兩個月48.9/51.4/20.4/-31.1-9.8%/-25.2%/-77.5%-0.03/-0.12/-0.13/-0.01
最近三個月50.1/55.6/20.4/-35.20.9%/-73.2%/-77.5%-0.01/-0.02/-0.13/-0.12
最近半年51.2/63.6/20.4/-43.33.7%/-144.9%/-77.5%-0.01/0.06/-0.13/-0.20
最近一年49.4/66.0/20.4/-45.6-3.7%/-91.9%/-77.5%0.00/0.07/-0.13/-0.21

成交量分析


指標數值
近期平均成交量397.51張
成交量趨勢-30.42%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點16.86
第2個買點16.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位16.27 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標19.01 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:94.48% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:78.47% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:30.08% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:40.93%

  • 中期(20日)波動率:42.41%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.44

  • 價格波動範圍:8.69 ~ 32.40

  • 價格變異係數:17.80%


風險指標



  • 最大回撤:-69.28%

  • 回撤恢復天數:-1715天

  • 風險調整後收益:0.12


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.93%

  • 近期波動率:30.12%

  • 近期最大回撤:-11.78%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1093.82%

  • 波動率相對表現:-8.71%

  • 回撤相對表現:+57.50%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:43.13%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:41:41



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