勝德的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價20.90
收盤價標準差8.22
最高價52.70
最低價10.80
平均成交量(張)510.25
成交量標準差(張)893.52
平均成交金額12286265.87
平均成交筆數250.68
平均漲跌幅0.03
上漲天數比例44.35
最大單日漲幅15.29
最大單日跌幅-11.97
年化波動率38.51
最大回撤-78.85

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一20.838.12491.59239.84-0.0842.33
週二20.888.20512.31246.75-0.0243.69
週三20.868.22514.35256.410.1046.47
週四20.948.30502.39242.510.0142.76
週五21.068.35535.77270.680.1546.44
週六18.375.12259.13121.270.1046.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0327.1535.9428.0128.25-0.24-0.20-1.00-0.04
2025-03-0427.2040.6827.8928.17-0.29-0.220.00-0.07
2025-03-0527.0534.4827.7628.09-0.33-0.240.00-0.09
2025-03-0626.7526.6727.6027.99-0.39-0.270.00-0.12
2025-03-0726.6524.5927.4627.89-0.43-0.300.00-0.13
2025-03-1026.708.0027.3427.80-0.46-0.330.00-0.13
2025-03-1125.004.7626.9827.59-0.61-0.390.00-0.22
2025-03-1225.206.9826.7127.42-0.71-0.450.00-0.26
2025-03-1324.405.9426.3527.19-0.84-0.530.00-0.31
2025-03-1424.559.1826.0727.00-0.92-0.610.00-0.31

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2128.55-1賣出
2025-02-2428.500中性
2025-02-2528.000中性
2025-02-2628.000中性
2025-02-2727.451買入
2025-03-0327.15-1賣出
2025-03-0427.201買入
2025-03-0527.051買入
2025-03-0626.753強烈買入
2025-03-0726.652強烈買入
2025-03-1026.702強烈買入
2025-03-1125.003強烈買入
2025-03-1225.202強烈買入
2025-03-1324.403強烈買入
2025-03-1424.552強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2128.55持平賣出持平持平持平
2025-02-2428.50持平持平持平持平持平
2025-02-2528.00持平持平持平持平持平
2025-02-2628.00持平持平持平持平持平
2025-02-2727.45持平持平持平持平買入
2025-03-0327.15賣出持平賣出持平買入
2025-03-0427.20持平持平持平持平買入
2025-03-0527.05持平持平持平持平買入
2025-03-0626.75持平買入持平買入買入
2025-03-0726.65持平買入持平持平買入
2025-03-1026.70持平買入持平持平買入
2025-03-1125.00持平買入持平買入買入
2025-03-1225.20持平買入持平買入持平
2025-03-1324.40持平買入持平買入買入
2025-03-1424.55持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.56
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數128.00
索提諾比率0.10
波動率比率(上行/下行)1.17
95%VaR-3.65
99%VaR-6.89

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.43
年化波動率38.51
5日波動率2.03
10日波動率2.16
20日波動率2.24
60日波動率2.33
上行波動率1.96
下行波動率1.67
收益率峰度3.59
收益率偏度0.36
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.98
波動率比率(上行/下行)1.17
平均真實範圍(ATR)0.71
ATR百分比3.36

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.55914210.45351637.50.0375449
25.0123711.34021662.50.427304
31.5469610.72561637.50.128692
4-0.05205276.636691540-0.0329561
5-2.56337.082031540-0.385478
64.1347813.14741553.33330.301818
7-2.439639.74861546.6667-0.267351
8-3.6653513.02821546.6667-0.294132
90.41749710.82491553.33330.0231717
10-2.2873411.65051520-0.210636
111.6338110.65171546.66670.137738
120.9535588.092091546.66670.0972421

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.0123711.34021662.50.427304
64.1347813.14741553.33330.301818
111.6338110.65171546.66670.137738

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.6653513.02821546.6667-0.294132
5-2.56337.082031540-0.385478
7-2.439639.74861546.6667-0.267351

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.0123762.5
654.1347853.3333
11101.6338146.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.6653553.3333
54-2.563360
76-2.4396353.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.10
趨勢持續性44.59

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性44.62

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性42.42

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.28
趨勢持續性46.12

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-6.33
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-7.90
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.50
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度4.91

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量inf
動量持續性44.56

10日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量inf
動量持續性44.62

20日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量inf
動量持續性42.42

60日動量


指標數值
價格動量1.29
成交量動量inf
動量持續性46.12

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率27.84
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.50

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量146.55
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率47.19
長期上漲機率43.31

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.21740.08210.1697
Volume_Shares0.21741.00000.27810.3079
RSI_140.08210.27811.00000.5952
MACD0.16970.30790.59521.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲51.170%
下跌44.724%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12989.40%
2245-37.14%
3343-12.54%
42914.47%
531836.79%
6307-15.96%
732616.56%
833023.03%
93058.85%
1030825.00%
113239.91%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 36.79%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -37.14%)

  • 平均準確率:5.47%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22451.22%
3343-0.58%
4291-1.72%
53180.63%
63070.98%
7326-0.31%
83300.00%
93050.33%
10308-0.65%
113230.31%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.72%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-18.78%
3343-7.29%
42911.37%
531817.30%
6307-6.19%
73262.76%
833010.30%
93050.98%
1030810.06%
1132310.22%
12331-9.06%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 17.30%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -18.78%)

  • 平均準確率:0.97%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-0.41%
3343-0.29%
4291-0.34%
53180.94%
63070.33%
7326-0.92%
83300.30%
93050.98%
10308-1.30%
113230.93%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 0.98%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -1.30%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-3.67%
3343-4.66%
4291-2.06%
53185.03%
6307-3.91%
7326-0.61%
83305.15%
9305-0.33%
103084.22%
11323-4.02%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.15%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -4.66%)

  • 平均準確率:-0.83%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129811.74%
2245-15.51%
33430.29%
42917.22%
531812.89%
6307-7.17%
732615.64%
83307.27%
93056.89%
1030812.66%
113232.48%
123319.67%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 15.64%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -15.51%)

  • 平均準確率:5.34%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 24.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 24.295

  • 24.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 29.250

  • 30.175


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.019
上漲比例45.913

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.007
上漲比例44.872

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01134310.13667945.4853
2-0.005731440.035582145.0873
3-0.0138398-0.084434845.0572
4-0.0116545-0.0024072841.8919

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0050060345.959
2-0.061471640.7879
3-0.0066704746.1802
40.011408642.907
50.017398648.9865

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.011
上漲天數比例44.349
下跌天數比例46.846
平盤天數比例8.779

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.658
平均漲幅2.344
平均成交量變化(張)179.745

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.644
平均漲幅1.387
平均成交量變化(張)-37.958

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.530
平均跌幅-1.710
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.168
平均跌幅-1.166
平均成交量變化(張)-39.667

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.664
平均漲跌幅1.619
上漲比例62.778
平均成交量(張)1768.797

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.217
成交量變化與價格變化相關係數0.227

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.58%159.7846.90%42.54%0.00%
最近一周-8.22%238.1541.09%45.06%28.57%
最近半個月-14.01%190.9933.80%29.84%40.00%
最近一個月-9.07%172.4531.29%28.08%50.00%
最近兩個月-21.69%896.02-68.38%49.66%41.67%
最近三個月-14.16%895.56-93.71%48.29%45.56%
最近半年-6.83%1108.55-93.24%50.30%45.00%
最近一年53.92%1037.58-59.35%46.33%46.85%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天7.4/7.0/9.2/2.2-103.0%/13.8%/-91.3%-0.29/-0.26/-0.31/-0.06
最近一周12.3/26.7/9.2/-17.5-102.4%/8.8%/-91.3%-0.21/-0.12/-0.31/-0.20
最近半個月31.6/73.1/9.2/-63.9-61.9%/-137.5%/-91.3%-0.07/0.22/-0.31/-0.53
最近一個月42.0/32.0/9.2/-22.8-23.8%/-34.8%/-91.3%0.01/-0.27/-0.31/-0.05
最近兩個月44.2/87.5/9.2/-78.3-24.2%/-145.8%/-91.3%-0.10/0.21/-0.31/-0.52
最近三個月48.4/57.0/9.2/-47.8-11.5%/-163.4%/-91.3%-0.05/0.03/-0.31/-0.34
最近半年51.0/70.3/9.2/-61.11.9%/-252.5%/-91.3%-0.01/0.24/-0.31/-0.55
最近一年53.3/48.6/9.2/-39.511.7%/-72.8%/-91.3%-0.01/0.02/-0.31/-0.33

成交量分析


指標數值
近期平均成交量172.45張
成交量趨勢31.29%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點24.30
第2個買點24.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位23.62 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標29.25 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.85% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.55% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.19% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:38.17%

  • 中期(20日)波動率:37.72%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.90

  • 價格波動範圍:10.80 ~ 52.70

  • 價格變異係數:39.34%


風險指標



  • 最大回撤:-78.85%

  • 回撤恢復天數:1824天

  • 風險調整後收益:0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-21.69%

  • 近期波動率:49.66%

  • 近期最大回撤:-35.54%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2801.74%

  • 波動率相對表現:+11.35%

  • 回撤相對表現:+43.31%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:43.31%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:41:16



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置