聯傑的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價26.98
收盤價標準差8.38
最高價51.40
最低價14.20
平均成交量(張)1338.51
成交量標準差(張)3125.80
平均成交金額44682607.02
平均成交筆數740.65
平均漲跌幅-0.25
上漲天數比例38.95
最大單日漲幅11.31
最大單日跌幅-16.57
年化波動率40.59
最大回撤-71.73

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一26.838.411251.74687.09-0.4435.07
週二26.978.381370.13751.95-0.3338.91
週三27.028.301336.28742.75-0.0043.41
週四27.108.461369.83767.38-0.1938.07
週五27.058.411352.17751.15-0.2939.18
週六24.145.731863.94833.470.0240.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0330.0050.0030.1829.760.420.46-1.00-0.04
2025-03-0430.4061.7630.2129.810.400.450.00-0.04
2025-03-0530.3554.2430.2329.850.390.430.00-0.05
2025-03-0629.9547.7630.1929.850.330.410.00-0.08
2025-03-0729.5540.2830.0929.830.260.380.00-0.12
2025-03-1029.4036.1129.9829.800.180.340.00-0.16
2025-03-1128.8531.3329.8129.730.080.290.00-0.21
2025-03-1229.1027.8529.7029.680.020.240.00-0.22
2025-03-1328.7027.5029.5529.61-0.060.180.00-0.24
2025-03-1428.8531.2529.4429.55-0.110.120.00-0.23

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2130.35-1賣出
2025-02-2430.70-1賣出
2025-02-2530.300中性
2025-02-2630.400中性
2025-02-2730.200中性
2025-03-0330.00-1賣出
2025-03-0430.400中性
2025-03-0530.350中性
2025-03-0629.95-1賣出
2025-03-0729.552強烈買入
2025-03-1029.402強烈買入
2025-03-1128.851買入
2025-03-1229.101買入
2025-03-1328.702強烈買入
2025-03-1428.850中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2130.35持平賣出持平持平持平
2025-02-2430.70持平持平持平持平賣出
2025-02-2530.30持平持平持平持平持平
2025-02-2630.40持平持平持平持平持平
2025-02-2730.20持平持平持平持平持平
2025-03-0330.00持平持平賣出持平持平
2025-03-0430.40持平持平持平持平持平
2025-03-0530.35持平持平持平持平持平
2025-03-0629.95賣出持平持平持平持平
2025-03-0729.55持平持平持平買入買入
2025-03-1029.40持平持平持平買入買入
2025-03-1128.85持平持平持平買入持平
2025-03-1229.10持平買入持平持平持平
2025-03-1328.70持平買入持平買入持平
2025-03-1428.85持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.51
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數89.00
索提諾比率0.11
波動率比率(上行/下行)1.26
95%VaR-3.84
99%VaR-6.82

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.56
年化波動率40.59
5日波動率2.20
10日波動率2.32
20日波動率2.39
60日波動率2.45
上行波動率2.03
下行波動率1.61
收益率峰度2.49
收益率偏度0.47
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.95
波動率比率(上行/下行)1.26
平均真實範圍(ATR)0.94
ATR百分比3.41

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.6471211.5991637.5-0.156374
24.0387312.17761668.750.317967
30.69177315.04861637.50.034894
4-2.313987.822881540-0.317101
51.550987.3257715600.188966
6-3.763138.975951540-0.437814
7-3.211686.878621540-0.491138
80.23428210.26391533.33330.00658765
9-1.880847.57141546.6667-0.270426
100.68162615.48011546.66670.0332659
11-0.2248978.847321540-0.0442579
126.1043312.08815600.491204

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
126.1043312.08815600.491204
24.0387312.17761668.750.317967
51.550987.3257715600.188966

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-3.763138.975951540-0.437814
7-3.211686.878621540-0.491138
4-2.313987.822881540-0.317101

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12116.1043360
214.0387368.75
541.5509860

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-3.7631360
76-3.2116860
43-2.3139860

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.10
趨勢持續性47.28

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性46.74

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.36
趨勢持續性46.26

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.92
趨勢持續性44.08

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.17
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.94
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.31
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.19

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量82.13
動量持續性47.28

10日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量105.84
動量持續性46.74

20日動量


指標數值
價格動量0.36
成交量動量138.00
動量持續性46.26

60日動量


指標數值
價格動量0.92
成交量動量193.76
動量持續性44.08

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率16.02
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.31

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量64.73
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率41.57
長期上漲機率45.27

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31950.08820.1815
Volume_Shares0.31951.00000.27850.3896
RSI_140.08820.27851.00000.6205
MACD0.18150.38960.62051.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.978%
下跌41.469%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129819.46%
2245-17.14%
334314.29%
429127.84%
531824.84%
630710.75%
732626.38%
833026.06%
93058.20%
1030837.34%
1132323.53%
12331-18.43%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 37.34%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -18.43%)

  • 平均準確率:15.26%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22450.82%
3343-0.87%
42910.00%
53181.57%
6307-1.63%
73260.31%
83300.00%
9305-0.66%
103080.65%
113230.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.57%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12985.03%
2245-10.61%
3343-0.58%
42915.50%
531811.32%
63070.33%
73264.60%
83306.36%
9305-3.61%
1030814.94%
113234.95%
12331-9.97%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 14.94%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -10.61%)

  • 平均準確率:2.36%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.41%
3343-0.87%
4291-0.34%
53182.83%
6307-2.28%
73260.00%
83300.91%
9305-1.31%
103081.30%
113230.00%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.83%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.28%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.69%
2245-1.22%
33431.46%
42913.09%
53180.31%
6307-1.30%
7326-1.84%
83302.12%
93051.31%
103083.57%
113231.24%
12331-8.16%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 3.57%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率:-0.26%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129819.80%
2245-6.53%
334315.16%
429119.59%
53188.81%
630715.64%
732623.31%
833016.67%
930512.46%
1030816.88%
1132316.72%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 23.31%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.53%)

  • 平均準確率:13.18%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 28.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 28.658

  • 27.900


潛在阻力位 (由低到高)



  • 31.000

  • 31.292


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.021
上漲比例42.261

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.080
上漲比例40.256

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.08092550.064523738.6005
2-0.0954148-0.047241739.3013
3-0.0809573-0.050993139.1259
4-0.07198540.10849538.7734

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.058021739.9276
2-0.14513334.1831
3-0.050684240.3649
4-0.06668640.9302
5-0.1047340.2027

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.082
上漲天數比例38.953
下跌天數比例55.919
平盤天數比例5.128

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.450
平均漲幅2.577
平均成交量變化(張)164.395

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.812
平均漲幅1.259
平均成交量變化(張)-32.017

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.242
平均跌幅-2.037
平均成交量變化(張)64.906

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.497
平均跌幅-1.376
平均成交量變化(張)-37.505

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.174
平均漲跌幅2.547
上漲比例77.309
平均成交量(張)5083.498

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.320
成交量變化與價格變化相關係數0.361

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.86%66.529.69%21.30%66.67%
最近一周-3.67%122.37-51.45%17.64%42.86%
最近半個月-4.94%129.98-60.24%16.61%46.67%
最近一個月3.59%193.04-60.98%22.89%53.33%
最近兩個月-4.47%197.26-70.81%25.65%46.67%
最近三個月-8.70%202.17-80.52%25.46%44.44%
最近半年-7.97%842.22-69.03%41.23%43.89%
最近一年-16.74%1736.78-96.22%39.09%40.00%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天28.9/27.8/31.2/3.4-98.1%/12.5%/-85.4%-0.23/-0.22/-0.23/-0.01
最近一周34.6/47.8/31.2/-16.5-98.7%/-39.6%/-85.4%-0.18/-0.08/-0.23/-0.15
最近半個月47.6/73.3/31.2/-42.1-32.0%/-125.5%/-85.4%-0.07/0.13/-0.23/-0.37
最近一個月59.2/39.8/31.2/-8.613.3%/-71.6%/-85.4%0.09/0.05/-0.23/-0.29
最近兩個月50.9/59.6/31.2/-28.3-14.3%/-143.6%/-85.4%0.04/0.13/-0.23/-0.37
最近三個月47.0/31.7/31.2/-0.5-26.1%/-25.0%/-85.4%-0.00/-0.11/-0.23/-0.12
最近半年49.0/46.9/31.2/-15.7-11.5%/-47.6%/-85.4%0.00/-0.06/-0.23/-0.17
最近一年47.8/66.2/31.2/-34.9-11.5%/-100.6%/-85.4%-0.01/-0.01/-0.23/-0.22

成交量分析


指標數值
近期平均成交量193.04張
成交量趨勢-60.98%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點28.66
第2個買點27.90

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位27.34 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標31.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.02% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.06% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:64.96% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:41.06%

  • 中期(20日)波動率:39.25%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:26.98

  • 價格波動範圍:14.20 ~ 51.40

  • 價格變異係數:31.06%


風險指標



  • 最大回撤:-71.73%

  • 回撤恢復天數:1089天

  • 風險調整後收益:0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.47%

  • 近期波動率:25.65%

  • 近期最大回撤:-11.92%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-937.61%

  • 波動率相對表現:-15.15%

  • 回撤相對表現:+59.81%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:45.27%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:40:55



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置