技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.603 |
| MACD | -0.239 |
| DIF | -0.239 |
| EMA_12 | 74.855 |
| EMA_26 | 75.094 |
| MACD Signal | 0.753 |
| MACD Histogram | -0.992 |
| 布林帶上軌 | 83.629 |
| 布林帶中軌 | 77.305 |
| 布林帶下軌 | 70.981 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 72.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 71.002
- 70.981
- 70.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 82.700
- 83.629
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.350 |
| 年化波動率 | 37.307 |
| 5日波動率 | 1.886 |
| 10日波動率 | 2.008 |
| 20日波動率 | 2.095 |
| 60日波動率 | 2.183 |
| 上行波動率 | 2.007 |
| 下行波動率 | 1.633 |
| 收益率峰度 | 4.811 |
| 收益率偏度 | 0.517 |
| 最大單日漲幅 | 12.434 |
| 最大單日跌幅 | -11.757 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.229 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.892 |
| ATR百分比 | 2.967 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.981% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.059% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.484% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.060% |
| 上漲天數比例 | 38.869% |
| 下跌天數比例 | 52.583% |
| 平盤天數比例 | 8.520% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.290% | 2.275% | 170.505% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.529% | 1.171% | -36.464% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.775% | -1.516% | 166.287% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.405% | -1.138% | -39.223% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.982% |
| 平均漲跌幅 | 1.741% |
| 上漲比例 | 67.734% |
| 平均成交量(張) | 3454 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.400 |
| 價量變化相關性 | 0.299 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 228 | 130 | 57.018% |
| 3 | 下跌 | 837 | 333 | 39.785% |
| 5 | 上漲 | 41 | 27 | 65.854% |
| 5 | 下跌 | 305 | 116 | 38.033% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 40 | 13 | 32.500% |
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