蔚華科的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3697.00
平均收盤價26.28
收盤價標準差15.08
最高價107.50
最低價9.85
平均成交量(張)966.96
成交量標準差(張)2330.44
平均成交金額39589062.51
平均成交筆數560.91
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例38.87
最大單日漲幅15.91
最大單日跌幅-11.87
年化波動率37.31
最大回撤-68.24

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一26.3415.19885.45531.04-0.3336.38
週二26.3915.16909.04532.57-0.1637.43
週三26.2214.941110.89628.440.0143.36
週四26.2114.93998.95566.97-0.1638.06
週五26.3815.28922.86546.37-0.1838.90
週六18.475.141185.88464.470.6246.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0374.6043.9778.2976.042.262.930.00-0.67
2025-03-0475.0042.7577.7975.961.832.710.00-0.88
2025-03-0576.7039.6977.6276.011.602.490.00-0.88
2025-03-0676.5035.2077.4576.051.402.270.00-0.87
2025-03-0775.1025.7877.0975.981.112.040.00-0.93
2025-03-1074.4025.1976.6775.860.811.790.00-0.98
2025-03-1172.9023.7476.0975.640.451.520.00-1.07
2025-03-1273.3026.0675.6675.470.191.260.00-1.06
2025-03-1373.2025.8775.2875.30-0.021.000.00-1.02
2025-03-1472.5022.6074.8675.09-0.240.750.00-0.99

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2180.50-2強烈賣出
2025-02-2480.50-2強烈賣出
2025-02-2579.30-2強烈賣出
2025-02-2680.10-1賣出
2025-02-2778.900中性
2025-03-0374.601買入
2025-03-0475.00-1賣出
2025-03-0576.700中性
2025-03-0676.500中性
2025-03-0775.101買入
2025-03-1074.401買入
2025-03-1172.902強烈買入
2025-03-1273.301買入
2025-03-1373.201買入
2025-03-1472.502強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2180.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-2480.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-2579.30持平賣出賣出持平持平
2025-02-2680.10持平賣出持平持平持平
2025-02-2778.90持平持平持平持平持平
2025-03-0374.60持平持平持平持平買入
2025-03-0475.00賣出持平持平持平持平
2025-03-0576.70持平持平持平持平持平
2025-03-0676.50持平持平持平持平持平
2025-03-0775.10持平買入持平持平持平
2025-03-1074.40持平買入持平持平持平
2025-03-1172.90持平買入持平買入持平
2025-03-1273.30持平買入持平持平持平
2025-03-1373.20持平買入持平持平持平
2025-03-1472.50持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.92
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1884.17
索提諾比率0.47
波動率比率(上行/下行)1.23
95%VaR-3.45
99%VaR-6.57

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.35
年化波動率37.31
5日波動率1.89
10日波動率2.01
20日波動率2.10
60日波動率2.18
上行波動率2.01
下行波動率1.63
收益率峰度4.81
收益率偏度0.52
最大單日漲幅12.43
最大單日跌幅-11.76
波動率比率(上行/下行)1.23
平均真實範圍(ATR)0.89
ATR百分比2.97

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
16.2825215.81011656.250.386832
25.0348316.03971662.50.303506
3-0.6657429.215091643.75-0.090331
4-0.4753816.312481546.6667-0.101711
5-0.69121410.09961540-0.084942
62.615799.803691553.33330.249817
7-3.3546211.43931546.6667-0.307825
82.0244215.386415400.120741
91.774938.8168714500.182407
102.8059316.279715600.16212
11-3.573128.676241526.6667-0.431038
122.4524911.04481546.66670.206959

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
16.2825215.81011656.250.386832
25.0348316.03971662.50.303506
102.8059316.279715600.16212

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11-3.573128.676241526.6667-0.431038
7-3.3546211.43931546.6667-0.307825
5-0.69121410.09961540-0.084942

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
1126.2825256.25
215.0348362.5
1092.8059360

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
1110-3.5731273.3333
76-3.3546253.3333
54-0.69121460

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性47.98

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.62
趨勢持續性49.93

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.26
趨勢持續性50.37

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.34
趨勢持續性48.15

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.02
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-6.41
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.08
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度1.03

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.30
成交量動量116.48
動量持續性47.98

10日動量


指標數值
價格動量0.62
成交量動量161.68
動量持續性49.91

20日動量


指標數值
價格動量1.26
成交量動量210.73
動量持續性50.34

60日動量


指標數值
價格動量3.34
成交量動量351.31
動量持續性48.15

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.09

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率25.37
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.08

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量129.49
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率43.82
長期上漲機率43.83

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.39960.10830.3323
Volume_Shares0.39961.00000.26840.5176
RSI_140.10830.26841.00000.4964
MACD0.33230.51760.49641.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.018%
下跌39.785%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-16.11%
2245-29.80%
33432.62%
429117.53%
531847.48%
6307-1.95%
732611.96%
833017.88%
9277-12.27%
1030811.04%
1132342.11%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 47.48%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -29.80%)

  • 平均準確率:7.36%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
22450.00%
3343-0.58%
42910.00%
53180.63%
63070.65%
7326-0.92%
83300.00%
92771.81%
10308-0.97%
11323-0.31%
123310.00%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 1.81%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -0.97%)

  • 平均準確率:0.11%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-17.11%
2245-22.04%
3343-3.21%
42914.47%
531819.18%
6307-0.33%
73260.61%
83308.48%
9277-6.86%
103080.32%
1132316.41%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 19.18%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -22.04%)

  • 平均準確率:-0.46%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-1.22%
33430.00%
42910.34%
53180.63%
63070.00%
7326-1.23%
83300.91%
92770.00%
10308-0.32%
113230.62%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 0.91%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.23%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-6.71%
2245-6.53%
3343-3.79%
4291-1.03%
53181.57%
6307-0.33%
73261.53%
8330-1.82%
9277-3.97%
103081.62%
113233.10%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 3.10%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -6.71%)

  • 平均準確率:-1.51%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12986.38%
22450.00%
334310.20%
429113.75%
531825.47%
6307-1.95%
732611.96%
833010.30%
9277-3.25%
1030810.39%
1132322.29%
123315.74%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 25.47%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -3.25%)

  • 平均準確率:9.27%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 72.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 71.002

  • 70.981

  • 70.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 82.700

  • 83.629


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.037
上漲比例40.981

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.059
上漲比例39.484

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01963880.18445242.4379
2-0.05989070.030990535.3712
3-0.09222940.015344738.6924
4-0.06429310.0040727439.0852

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.049878639.9272
2-0.12283935.9813
3-0.037744538.3908
4-0.04477740.3756
5-0.0098305141.3559

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.060
上漲天數比例38.869
下跌天數比例52.583
平盤天數比例8.520

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.290
平均漲幅2.275
平均成交量變化(張)170.505

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.529
平均漲幅1.171
平均成交量變化(張)-36.464

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.775
平均跌幅-1.516
平均成交量變化(張)166.287

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.405
平均跌幅-1.138
平均成交量變化(張)-39.223

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.982
平均漲跌幅1.741
上漲比例67.734
平均成交量(張)3454.332

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.400
成交量變化與價格變化相關係數0.299

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.09%182.56-16.48%9.20%33.33%
最近一周-5.23%195.78-42.76%15.55%28.57%
最近半個月-9.94%369.72-66.42%28.79%40.00%
最近一個月5.07%621.33-75.43%35.04%46.67%
最近兩個月11.37%530.51-73.12%39.18%45.00%
最近三個月-13.38%949.17-99.28%40.50%41.11%
最近半年-5.84%2686.68-98.20%53.60%39.44%
最近一年83.08%3255.86-97.09%53.04%41.37%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天24.8/26.1/22.6/-3.5-77.8%/6.8%/-76.0%-1.02/-1.06/-0.99/0.07
最近一周26.3/35.2/22.6/-12.6-75.5%/-36.0%/-76.0%-0.99/-0.87/-0.99/-0.12
最近半個月46.5/81.5/22.6/-58.9-31.4%/-127.4%/-76.0%-0.62/0.30/-0.99/-1.29
最近一個月58.9/63.4/22.6/-40.821.9%/-102.4%/-76.0%0.01/0.04/-0.99/-1.03
最近兩個月54.8/41.9/22.6/-19.36.2%/0.3%/-76.0%0.14/0.05/-0.99/-1.04
最近三個月51.4/74.4/22.6/-51.8-3.6%/-173.1%/-76.0%0.06/2.15/-0.99/-3.14
最近半年49.9/58.5/22.6/-35.9-3.8%/-103.9%/-76.0%-0.01/-0.27/-0.99/-0.73
最近一年52.5/50.7/22.6/-28.17.2%/-62.9%/-76.0%-0.01/-0.17/-0.99/-0.82

成交量分析


指標數值
近期平均成交量621.33張
成交量趨勢-75.43%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點71.00
第2個買點70.98
第3個買點70.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位69.09 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標82.70 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.03% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.41% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:80.86% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.29%

  • 中期(20日)波動率:40.39%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:26.28

  • 價格波動範圍:9.85 ~ 107.50

  • 價格變異係數:57.37%


風險指標



  • 最大回撤:-68.24%

  • 回撤恢復天數:-447天

  • 風險調整後收益:0.33


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:11.37%

  • 近期波動率:39.18%

  • 近期最大回撤:-10.82%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-249.71%

  • 波動率相對表現:+1.90%

  • 回撤相對表現:+57.41%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:43.83%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:40:39



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置