技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 45.283 |
MACD | -0.352 |
DIF | -0.352 |
EMA_12 | 100.384 |
EMA_26 | 100.737 |
MACD Signal | -0.316 |
MACD Histogram | -0.037 |
布林帶上軌 | 103.553 |
布林帶中軌 | 100.905 |
布林帶下軌 | 98.257 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 100.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 98.257
- 96.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 103.553
- 105.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.889 |
年化波動率 | 29.983 |
5日波動率 | 1.601 |
10日波動率 | 1.678 |
20日波動率 | 1.719 |
60日波動率 | 1.764 |
上行波動率 | 1.444 |
下行波動率 | 1.294 |
收益率峰度 | 4.052 |
收益率偏度 | 0.262 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.981 |
波動率比率(上行/下行) | 1.116 |
平均真實範圍(ATR) | 1.605 |
ATR百分比 | 2.542 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.097% |
月初效應-上漲比例 | 39.652% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.121% |
月底效應-上漲比例 | 42.051% |
整體統計
指標 | 數值 |
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平均每日漲跌幅 | -0.131% |
上漲天數比例 | 39.946% |
下跌天數比例 | 53.503% |
平盤天數比例 | 6.550% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.644% | 1.815% | 93.790% |
價格上漲_成交量下降 | 22.389% | 0.977% | -29.382% |
價格下跌_成交量上升 | 22.497% | -1.492% | 59.076% |
價格下跌_成交量下降 | 30.470% | -0.980% | -32.114% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 7.785% |
平均漲跌幅 | 1.390% |
上漲比例 | 71.034% |
平均成交量(張) | 8925 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.310 |
價量變化相關性 | 0.278 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 218 | 137 | 62.844% |
3 | 下跌 | 749 | 342 | 45.661% |
5 | 上漲 | 28 | 20 | 71.429% |
5 | 下跌 | 214 | 102 | 47.664% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 5 | 4 | 80.000% |
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