晶技的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價59.30
收盤價標準差26.65
最高價144.50
最低價28.15
平均成交量(張)3128.07
成交量標準差(張)4570.87
平均成交金額223654093.14
平均成交筆數1885.35
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例39.95
最大單日漲幅8.39
最大單日跌幅-10.49
年化波動率29.98
最大回撤-49.49

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一59.1726.692908.361754.80-0.2038.36
週二59.3426.663231.101961.53-0.1739.18
週三59.4526.723424.642070.52-0.0644.34
週四59.3826.703138.821875.76-0.2441.02
週五59.4826.722966.851784.67-0.2736.71
週六42.124.861112.12521.60-0.3640.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03101.0055.65101.56101.430.12-0.170.000.29
2025-03-04101.5054.17101.55101.440.11-0.110.000.22
2025-03-05101.0054.17101.46101.400.06-0.080.000.14
2025-03-06100.5036.84101.31101.34-0.02-0.070.000.04
2025-03-0799.1035.35100.97101.17-0.20-0.09-1.00-0.11
2025-03-1098.2033.98100.55100.95-0.40-0.150.00-0.25
2025-03-1198.3038.30100.20100.75-0.55-0.230.00-0.32
2025-03-12100.5050.00100.25100.74-0.49-0.290.00-0.20
2025-03-13101.0054.31100.36100.76-0.39-0.310.00-0.09
2025-03-14100.5045.28100.38100.74-0.35-0.320.00-0.04

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21101.500中性
2025-02-24102.500中性
2025-02-25102.500中性
2025-02-26102.500中性
2025-02-27103.000中性
2025-03-03101.000中性
2025-03-04101.500中性
2025-03-05101.001買入
2025-03-06100.501買入
2025-03-0799.10-1賣出
2025-03-1098.202強烈買入
2025-03-1198.300中性
2025-03-12100.500中性
2025-03-13101.000中性
2025-03-14100.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21101.50持平持平持平持平持平
2025-02-24102.50持平持平持平持平持平
2025-02-25102.50持平持平持平持平持平
2025-02-26102.50持平持平持平持平持平
2025-02-27103.00持平持平持平持平持平
2025-03-03101.00持平持平持平持平持平
2025-03-04101.50持平持平持平持平持平
2025-03-05101.00持平持平持平持平買入
2025-03-06100.50持平持平持平持平買入
2025-03-0799.10賣出持平賣出持平買入
2025-03-1098.20持平持平持平買入買入
2025-03-1198.30持平持平持平持平持平
2025-03-12100.50持平持平持平持平持平
2025-03-13101.00持平持平持平持平持平
2025-03-14100.50持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.54
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2694.50
索提諾比率0.30
波動率比率(上行/下行)1.12
95%VaR-2.83
99%VaR-5.00

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.89
年化波動率29.98
5日波動率1.60
10日波動率1.68
20日波動率1.72
60日波動率1.76
上行波動率1.44
下行波動率1.29
收益率峰度4.05
收益率偏度0.26
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.98
波動率比率(上行/下行)1.12
平均真實範圍(ATR)1.60
ATR百分比2.54

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.3759387.656281643.75-0.0708705
23.72427.079561662.50.502507
32.855836.641071662.50.404929
43.4134514.92581546.66670.217529
5-0.2317546.027311553.3333-0.0661026
60.4594016.2596815600.0467652
7-1.204368.951181526.6667-0.153167
8-2.214158.862781540-0.268631
9-2.412726.122711540-0.421282
100.2186155.983661553.33330.00868174
110.01215197.470221546.6667-0.0206841
120.1278266.692641540-0.00580354

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.72427.079561662.50.502507
43.4134514.92581546.66670.217529
32.855836.641071662.50.404929

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-2.412726.122711540-0.421282
8-2.214158.862781540-0.268631
7-1.204368.951181526.6667-0.153167

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.724262.5
433.4134546.6667
322.8558362.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-2.4127260
87-2.2141560
76-1.2043673.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.16
趨勢持續性50.01

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性50.15

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.66
趨勢持續性48.86

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.90
趨勢持續性50.17

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.36
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.37
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.75
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.56

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量39.71
動量持續性50.01

10日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量43.38
動量持續性50.15

20日動量


指標數值
價格動量0.66
成交量動量58.92
動量持續性48.86

60日動量


指標數值
價格動量1.90
成交量動量74.23
動量持續性50.17

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.61
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.75

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量535.65
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率41.57
長期上漲機率47.05

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31050.09370.1786
Volume_Shares0.31051.00000.25950.4330
RSI_140.09370.25951.00000.5704
MACD0.17860.43300.57041.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.844%
下跌45.661%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12982.01%
2245-20.41%
3343-18.66%
4291-4.81%
53184.72%
6307-13.36%
73265.21%
833029.09%
930510.49%
1030818.83%
1132316.10%
123311.51%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 29.09%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -20.41%)

  • 平均準確率:2.56%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
22450.00%
33430.00%
4291-1.03%
53180.94%
6307-0.33%
7326-0.61%
8330-0.61%
93050.00%
103081.95%
11323-0.31%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.95%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.03%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
2245-9.39%
3343-9.04%
4291-5.84%
53183.14%
6307-6.19%
7326-2.76%
833016.67%
9305-0.66%
103088.44%
113230.93%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 16.67%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.39%)

  • 平均準確率:-0.96%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.41%
33430.29%
4291-1.37%
53180.94%
6307-1.30%
73260.31%
83300.91%
9305-0.66%
103080.65%
113230.31%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 0.94%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.36%
2245-7.76%
3343-0.58%
4291-1.03%
5318-0.31%
6307-0.98%
73260.92%
83303.94%
93050.00%
103082.92%
113230.31%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.94%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -7.76%)

  • 平均準確率:-0.65%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12987.72%
2245-3.67%
3343-9.33%
42914.47%
53180.00%
6307-4.56%
73267.36%
83308.18%
930511.80%
103084.87%
1132314.86%
123318.46%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 14.86%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -9.33%)

  • 平均準確率:4.18%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 100.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 98.257

  • 96.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 103.553

  • 105.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.097
上漲比例39.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.121
上漲比例42.051

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.09147860.12861941.0835
2-0.1168670.064752542.1397
3-0.173465-0.071996537.2529
4-0.1393970.016524939.501

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.15687638.2388
2-0.13557439.0498
3-0.094868940.4789
4-0.16284940.3488
5-0.062837844.5946

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.131
上漲天數比例39.946
下跌天數比例53.503
平盤天數比例6.550

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.644
平均漲幅1.815
平均成交量變化(張)93.790

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.389
平均漲幅0.977
平均成交量變化(張)-29.382

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.497
平均跌幅-1.492
平均成交量變化(張)59.076

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.470
平均跌幅-0.980
平均成交量變化(張)-32.114

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.785
平均漲跌幅1.390
上漲比例71.034
平均成交量(張)8925.358

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.310
成交量變化與價格變化相關係數0.278

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%1177.36-70.94%11.14%33.33%
最近一周0.00%1345.75-61.08%20.42%28.57%
最近半個月-0.99%1413.36-69.62%16.43%40.00%
最近一個月2.34%1552.46-63.42%17.21%33.33%
最近兩個月-4.29%1555.90-35.37%21.14%31.67%
最近三個月-16.94%1589.16-79.01%22.30%30.00%
最近半年-15.19%2345.55-84.51%28.07%33.33%
最近一年-2.43%2679.41-92.77%26.54%34.52%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天49.9/50.0/45.3/-4.7-11.1%/1.6%/-15.3%-0.11/-0.20/-0.04/0.17
最近一周42.0/36.8/45.3/8.4-51.2%/17.1%/-15.3%-0.14/0.04/-0.04/-0.08
最近半個月51.9/65.6/45.3/-20.3-0.7%/-65.1%/-15.3%0.11/0.31/-0.04/-0.35
最近一個月49.2/39.1/45.3/6.2-5.3%/63.7%/-15.3%0.14/-0.31/-0.04/0.27
最近兩個月46.1/27.6/45.3/17.7-24.1%/30.9%/-15.3%0.12/-0.17/-0.04/0.13
最近三個月44.5/68.6/45.3/-23.3-28.5%/-112.2%/-15.3%-0.07/0.91/-0.04/-0.95
最近半年47.3/57.6/45.3/-12.3-13.4%/-83.5%/-15.3%-0.04/0.36/-0.04/-0.40
最近一年50.1/71.7/45.3/-26.4-0.1%/-134.5%/-15.3%-0.02/0.97/-0.04/-1.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1552.46張
成交量趨勢-63.42%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點98.26
第2個買點96.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位94.18 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標103.55 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.43% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.01% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:90.44% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.78個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:29.53%

  • 中期(20日)波動率:29.55%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:59.30

  • 價格波動範圍:28.15 ~ 144.50

  • 價格變異係數:44.95%


風險指標



  • 最大回撤:-49.49%

  • 回撤恢復天數:-508天

  • 風險調整後收益:0.20


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.29%

  • 近期波動率:21.14%

  • 近期最大回撤:-8.54%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1272.81%

  • 波動率相對表現:-8.97%

  • 回撤相對表現:+40.95%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:47.05%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:40:15



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