技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 18.421 |
| MACD | -1.856 |
| DIF | -1.856 |
| EMA_12 | 65.348 |
| EMA_26 | 67.204 |
| MACD Signal | -1.383 |
| MACD Histogram | -0.473 |
| 布林帶上軌 | 72.992 |
| 布林帶中軌 | 67.495 |
| 布林帶下軌 | 61.998 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 63.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 61.998
- 61.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 71.300
- 72.992
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.803 |
| 年化波動率 | 44.499 |
| 5日波動率 | 2.285 |
| 10日波動率 | 2.434 |
| 20日波動率 | 2.535 |
| 60日波動率 | 2.641 |
| 上行波動率 | 2.409 |
| 下行波動率 | 1.805 |
| 收益率峰度 | 3.383 |
| 收益率偏度 | 0.657 |
| 最大單日漲幅 | 12.060 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.334 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.877 |
| ATR百分比 | 3.615 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.909% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.086% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.666% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.069% |
| 上漲天數比例 | 39.161% |
| 下跌天數比例 | 53.093% |
| 平盤天數比例 | 7.746% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.534% | 2.824% | 182.303% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.984% | 1.475% | -37.747% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.673% | -1.885% | 106.952% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.808% | -1.372% | -38.758% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.108% |
| 平均漲跌幅 | 2.106% |
| 上漲比例 | 65.617% |
| 平均成交量(張) | 5671 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.439 |
| 價量變化相關性 | 0.312 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 226 | 145 | 64.159% |
| 3 | 下跌 | 838 | 333 | 39.737% |
| 5 | 上漲 | 31 | 21 | 67.742% |
| 5 | 下跌 | 302 | 122 | 40.397% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 10 | 35.714% |
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