星通的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3718.00
平均收盤價21.44
收盤價標準差16.31
最高價91.00
最低價5.85
平均成交量(張)1422.91
成交量標準差(張)4324.95
平均成交金額61795314.64
平均成交筆數846.78
平均漲跌幅-0.23
上漲天數比例39.16
最大單日漲幅12.33
最大單日跌幅-12.53
年化波動率44.50
最大回撤-72.78

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一21.6916.751502.79884.42-0.2340.05
週二21.5416.421617.25953.73-0.3737.63
週三21.3216.121294.61784.18-0.1140.53
週四21.2815.951224.89736.45-0.1740.86
週五21.5516.461499.23890.56-0.2736.68
週六12.363.98329.95134.20-0.0440.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0367.5048.1968.9769.70-0.73-0.810.000.09
2025-03-0468.2051.1468.8569.58-0.73-0.800.000.06
2025-03-0568.3056.1068.7769.49-0.72-0.780.000.06
2025-03-0667.3045.2468.5469.33-0.79-0.78-1.00-0.00
2025-03-0764.5018.6867.9268.97-1.05-0.840.00-0.21
2025-03-1064.4018.6867.3868.63-1.25-0.920.00-0.33
2025-03-1163.4016.8366.7768.24-1.48-1.030.00-0.45
2025-03-1264.2020.7566.3767.94-1.57-1.140.00-0.43
2025-03-1362.5019.1365.7867.54-1.77-1.270.00-0.50
2025-03-1463.0018.4265.3567.20-1.86-1.380.00-0.47

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2170.200中性
2025-02-2469.800中性
2025-02-2568.900中性
2025-02-2668.700中性
2025-02-2768.600中性
2025-03-0367.500中性
2025-03-0468.200中性
2025-03-0568.300中性
2025-03-0667.30-1賣出
2025-03-0764.503強烈買入
2025-03-1064.403強烈買入
2025-03-1163.403強烈買入
2025-03-1264.201買入
2025-03-1362.503強烈買入
2025-03-1463.002強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2170.20持平持平持平持平持平
2025-02-2469.80持平持平持平持平持平
2025-02-2568.90持平持平持平持平持平
2025-02-2668.70持平持平持平持平持平
2025-02-2768.60持平持平持平持平持平
2025-03-0367.50賣出持平持平持平買入
2025-03-0468.20持平持平持平持平持平
2025-03-0568.30持平持平持平持平持平
2025-03-0667.30持平持平賣出持平持平
2025-03-0764.50持平買入持平買入買入
2025-03-1064.40持平買入持平買入買入
2025-03-1163.40持平買入持平買入買入
2025-03-1264.20持平買入持平持平持平
2025-03-1362.50持平買入持平買入買入
2025-03-1463.00持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.66
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2580.79
索提諾比率0.53
波動率比率(上行/下行)1.33
95%VaR-4.11
99%VaR-7.34

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.80
年化波動率44.50
5日波動率2.29
10日波動率2.43
20日波動率2.53
60日波動率2.64
上行波動率2.41
下行波動率1.81
收益率峰度3.38
收益率偏度0.66
最大單日漲幅12.06
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.33
平均真實範圍(ATR)0.88
ATR百分比3.62

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.40597313.85711650-0.0413248
23.9174911.62111662.50.322761
35.8896416.92411656.250.338156
40.41243813.48011546.66670.0182322
5-1.834213.24771540-0.151035
65.5986324.41271546.66670.222505
7-2.088449.763841546.6667-0.230965
8-4.3810716.77471526.6667-0.271106
94.060898.3970415800.463762
10-5.7311514.34681533.3333-0.411091
116.9916822.789215600.299484
121.597811.73121573.33330.121994

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
116.9916822.789215600.299484
35.8896416.92411656.250.338156
65.5986324.41271546.66670.222505

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-5.7311514.34681533.3333-0.411091
8-4.3810716.77471526.6667-0.271106
7-2.088449.763841546.6667-0.230965

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11106.9916860
325.8896456.25
655.5986346.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-5.7311566.6667
87-4.3810773.3333
76-2.0884453.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.38
趨勢持續性46.80

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.80
趨勢持續性47.20

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.71
趨勢持續性47.66

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.87
趨勢持續性46.93

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.57
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.85
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.37
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.80

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.38
成交量動量123.57
動量持續性46.80

10日動量


指標數值
價格動量0.80
成交量動量167.66
動量持續性47.20

20日動量


指標數值
價格動量1.71
成交量動量217.38
動量持續性47.66

60日動量


指標數值
價格動量4.87
成交量動量407.52
動量持續性46.93

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率24.65
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.37

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量363.88
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率42.70
長期上漲機率43.53

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.43880.08450.2954
Volume_Shares0.43881.00000.23340.4426
RSI_140.08450.23341.00000.5068
MACD0.29540.44260.50681.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.159%
下跌39.737%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22456.12%
33437.00%
4291-21.99%
531851.89%
630714.01%
732619.63%
833043.64%
9305-3.61%
1030829.55%
1132235.71%
12325-18.77%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 51.89%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -21.99%)

  • 平均準確率:13.60%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22450.82%
33430.58%
4291-1.37%
53180.00%
63070.65%
7326-0.61%
83300.30%
93051.64%
10308-2.60%
113221.86%
123250.31%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.86%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -2.60%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.38%
22452.04%
33432.33%
4291-15.12%
531818.55%
6307-0.98%
73266.13%
833016.06%
9305-6.23%
103086.82%
113229.94%
12325-8.92%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 18.55%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -15.12%)

  • 平均準確率:1.94%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.04%
33430.00%
4291-1.37%
53180.63%
63070.98%
7326-1.84%
83300.91%
93050.98%
10308-2.92%
113222.48%
12325-0.62%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.48%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -2.92%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-6.38%
2245-2.86%
3343-1.46%
4291-4.47%
53180.63%
63070.33%
7326-2.15%
83303.33%
9305-3.28%
10308-3.57%
113220.31%
12325-6.77%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.33%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -6.77%)

  • 平均準確率:-2.19%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129816.44%
22454.08%
33435.54%
42910.34%
531832.08%
630713.03%
732618.10%
833023.03%
93053.28%
1030831.82%
1132221.12%
12325-2.77%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 32.08%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -2.77%)

  • 平均準確率:13.84%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 63.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 61.998

  • 61.900


潛在阻力位 (由低到高)



  • 71.300

  • 72.992


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.033
上漲比例40.909

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.086
上漲比例39.666

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06747180.15851939.6163
2-0.06574240.06811138.6463
3-0.0749011-0.0027394439.6462
4-0.06938220.057075738.7435

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.051177239.6845
2-0.094675237.819
3-0.036157440.821
4-0.097604736.8605
5-0.063762743.3898

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.069
上漲天數比例39.161
下跌天數比例53.093
平盤天數比例7.746

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.534
平均漲幅2.824
平均成交量變化(張)182.303

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.984
平均漲幅1.475
平均成交量變化(張)-37.747

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.673
平均跌幅-1.885
平均成交量變化(張)106.952

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.808
平均跌幅-1.372
平均成交量變化(張)-38.758

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.108
平均漲跌幅2.106
上漲比例65.617
平均成交量(張)5671.397

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.439
成交量變化與價格變化相關係數0.312

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.87%330.5523.44%38.70%66.67%
最近一周-6.39%592.0312.94%33.33%57.14%
最近半個月-10.26%526.97-20.04%23.63%40.00%
最近一個月-8.56%765.34-56.15%22.15%36.67%
最近兩個月-19.54%2408.87-94.17%45.22%38.33%
最近三個月-11.89%3461.56-84.85%45.05%42.22%
最近半年-6.25%4383.54-56.50%51.36%38.89%
最近一年56.91%5279.69-74.72%53.17%37.53%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天19.4/20.8/18.4/-2.3-90.1%/3.5%/-81.8%-0.47/-0.43/-0.47/-0.04
最近一周22.5/45.2/18.4/-26.8-103.7%/-6.3%/-81.8%-0.34/-0.00/-0.47/-0.47
最近半個月38.4/61.9/18.4/-43.5-53.6%/-148.1%/-81.8%-0.03/0.48/-0.47/-0.96
最近一個月42.5/35.0/18.4/-16.6-23.6%/-46.8%/-81.8%0.03/-0.57/-0.47/0.10
最近兩個月44.7/57.3/18.4/-38.9-23.7%/-110.5%/-81.8%-0.14/0.39/-0.47/-0.87
最近三個月45.7/41.7/18.4/-23.3-15.0%/-43.4%/-81.8%-0.22/-1.09/-0.47/0.61
最近半年48.1/50.0/18.4/-31.6-4.3%/-41.3%/-81.8%-0.04/-0.26/-0.47/-0.21
最近一年51.0/44.0/18.4/-25.67.2%/-33.2%/-81.8%-0.01/-0.01/-0.47/-0.47

成交量分析


指標數值
近期平均成交量765.34張
成交量趨勢-56.15%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點62.00
第2個買點61.90

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位60.66 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標71.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.21% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.29% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.75% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.72個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:48.67%

  • 中期(20日)波動率:55.79%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:21.44

  • 價格波動範圍:5.85 ~ 91.00

  • 價格變異係數:76.09%


風險指標



  • 最大回撤:-72.78%

  • 回撤恢復天數:-446天

  • 風險調整後收益:0.34


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-19.54%

  • 近期波動率:45.22%

  • 近期最大回撤:-28.98%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3872.48%

  • 波動率相對表現:+0.74%

  • 回撤相對表現:+43.80%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:43.53%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:39:43



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