技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.122 |
| MACD | 0.061 |
| DIF | 0.061 |
| EMA_12 | 40.271 |
| EMA_26 | 40.210 |
| MACD Signal | 0.216 |
| MACD Histogram | -0.156 |
| 布林帶上軌 | 41.647 |
| 布林帶中軌 | 40.462 |
| 布林帶下軌 | 39.278 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.278
- 39.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.647
- 41.950
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.489 |
| 年化波動率 | 23.642 |
| 5日波動率 | 1.190 |
| 10日波動率 | 1.267 |
| 20日波動率 | 1.320 |
| 60日波動率 | 1.401 |
| 上行波動率 | 1.329 |
| 下行波動率 | 1.051 |
| 收益率峰度 | 9.164 |
| 收益率偏度 | 0.563 |
| 最大單日漲幅 | 9.964 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.265 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.787 |
| ATR百分比 | 1.698 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.126% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.294% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.052% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.509% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 39.169% |
| 下跌天數比例 | 47.355% |
| 平盤天數比例 | 12.343% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.766% | 1.469% | 163.008% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.640% | 0.807% | -45.208% |
| 價格下跌_成交量上升 | 30.353% | -0.996% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.242% | -0.677% | -47.071% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.564% |
| 平均漲跌幅 | 0.410% |
| 上漲比例 | 44.118% |
| 平均成交量(張) | 223 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.110 |
| 價量變化相關性 | -0.007 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 58 | 29 | 50.000% |
| 3 | 下跌 | 184 | 74 | 40.217% |
| 5 | 上漲 | 17 | 4 | 23.529% |
| 5 | 下跌 | 67 | 24 | 35.821% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 2 | 28.571% |
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