1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 794.00 |
平均收盤價 | 46.06 |
收盤價標準差 | 8.67 |
最高價 | 87.60 |
最低價 | 34.25 |
平均成交量(張) | 51.24 |
成交量標準差(張) | 393.19 |
平均成交金額 | 2714075.65 |
平均成交筆數 | 46.73 |
平均漲跌幅 | -0.05 |
上漲天數比例 | 39.17 |
最大單日漲幅 | 9.96 |
最大單日跌幅 | -5.34 |
年化波動率 | 23.64 |
最大回撤 | -58.99 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 45.85 | 8.46 | 98.25 | 41.92 | -0.15 | 37.82 |
週二 | 46.01 | 8.85 | 52.35 | 58.49 | -0.16 | 33.95 |
週三 | 46.36 | 8.95 | 40.75 | 46.59 | 0.24 | 48.12 |
週四 | 46.12 | 8.73 | 34.24 | 44.42 | -0.09 | 41.14 |
週五 | 45.94 | 8.45 | 31.29 | 41.89 | -0.09 | 34.81 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 40.80 | 64.29 | 40.51 | 40.11 | 0.39 | 0.24 | 0.00 | 0.16 |
2025-03-04 | 40.85 | 64.29 | 40.56 | 40.17 | 0.39 | 0.27 | 0.00 | 0.12 |
2025-03-05 | 40.80 | 62.73 | 40.60 | 40.21 | 0.38 | 0.29 | 0.00 | 0.09 |
2025-03-06 | 41.05 | 60.58 | 40.67 | 40.28 | 0.39 | 0.31 | 0.00 | 0.08 |
2025-03-07 | 40.85 | 61.76 | 40.69 | 40.32 | 0.38 | 0.32 | 0.00 | 0.05 |
2025-03-10 | 40.55 | 60.58 | 40.67 | 40.34 | 0.34 | 0.33 | 0.00 | 0.01 |
2025-03-11 | 40.15 | 43.02 | 40.59 | 40.32 | 0.27 | 0.31 | -1.00 | -0.04 |
2025-03-12 | 39.90 | 47.44 | 40.48 | 40.29 | 0.19 | 0.29 | 0.00 | -0.10 |
2025-03-13 | 39.65 | 45.12 | 40.36 | 40.24 | 0.11 | 0.26 | 0.00 | -0.14 |
2025-03-14 | 39.80 | 45.12 | 40.27 | 40.21 | 0.06 | 0.22 | 0.00 | -0.16 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 40.20 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 41.35 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 41.35 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 40.85 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 41.10 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 40.80 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 40.85 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 40.80 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 41.05 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 40.85 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 40.55 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 40.15 | -1 | 賣出 |
2025-03-12 | 39.90 | 1 | 買入 |
2025-03-13 | 39.65 | 0 | 中性 |
2025-03-14 | 39.80 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 40.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 41.35 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-02-25 | 41.35 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-02-26 | 40.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 41.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 40.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 40.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 40.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 41.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 40.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 40.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 40.15 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 39.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-13 | 39.65 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-14 | 39.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 16.68 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 0.00 |
索提諾比率 | -1.38 |
波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
95%VaR | -2.11 |
99%VaR | -4.06 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.49 |
年化波動率 | 23.64 |
5日波動率 | 1.19 |
10日波動率 | 1.27 |
20日波動率 | 1.32 |
60日波動率 | 1.40 |
上行波動率 | 1.33 |
下行波動率 | 1.05 |
收益率峰度 | 9.16 |
收益率偏度 | 0.56 |
最大單日漲幅 | 9.96 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
平均真實範圍(ATR) | 0.79 |
ATR百分比 | 1.70 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.93766 | 2.31686 | 4 | 0 | -1.7715 |
2 | 1.36099 | 6.77112 | 4 | 75 | 0.176384 |
3 | -0.150829 | 5.93753 | 4 | 50 | -0.0534726 |
4 | -2.07887 | 3.60244 | 3 | 33.3333 | -0.623336 |
5 | -5.12029 | 9.58962 | 3 | 33.3333 | -0.551321 |
6 | -1.93202 | 1.89666 | 3 | 33.3333 | -1.10651 |
7 | -2.81475 | 3.09217 | 3 | 0 | -0.964182 |
8 | -0.245667 | 3.57414 | 3 | 33.3333 | -0.115366 |
9 | -9.50824 | 13.2849 | 3 | 0 | -0.728263 |
10 | -2.39161 | 1.35492 | 3 | 0 | -1.88813 |
11 | 11.4831 | 10.7228 | 3 | 75 | 1.05536 |
12 | -4.07202 | 6.55707 | 4 | 50 | -0.646431 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 11.4831 | 10.7228 | 3 | 75 | 1.05536 |
2 | 1.36099 | 6.77112 | 4 | 75 | 0.176384 |
3 | -0.150829 | 5.93753 | 4 | 50 | -0.0534726 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -9.50824 | 13.2849 | 3 | 0 | -0.728263 |
5 | -5.12029 | 9.58962 | 3 | 33.3333 | -0.551321 |
12 | -4.07202 | 6.55707 | 4 | 50 | -0.646431 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 11.4831 | 75 |
2 | 1 | 1.36099 | 75 |
3 | 2 | -0.150829 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -9.50824 | 100 |
5 | 4 | -5.12029 | 66.6667 |
12 | 11 | -4.07202 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.37 |
趨勢持續性 | 38.79 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.68 |
趨勢持續性 | 33.38 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -1.29 |
趨勢持續性 | 33.00 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -3.84 |
趨勢持續性 | 23.30 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.98 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.39 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.40 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.75 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.38 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 37.66 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.69 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 32.24 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -1.34 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 31.99 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -4.03 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 22.17 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.04 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 19.27 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.40 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 2.06 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 35.96 |
長期上漲機率 | 37.45 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1096 | -0.1650 | -0.4415 |
Volume_Shares | 0.1096 | 1.0000 | -0.0184 | -0.0249 |
RSI_14 | -0.1650 | -0.0184 | 1.0000 | 0.6313 |
MACD | -0.4415 | -0.0249 | 0.6313 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 50.000% |
下跌 | 40.217% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 89.71% |
2 | 65 | 20.00% |
3 | 77 | 61.04% |
4 | 56 | 25.00% |
5 | 65 | 49.23% |
6 | 60 | 15.00% |
7 | 63 | 80.95% |
8 | 67 | 31.34% |
9 | 61 | 67.21% |
10 | 59 | 50.85% |
11 | 66 | -65.15% |
12 | 87 | 16.09% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 89.71%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -65.15%)
- 平均準確率:36.77%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 1.47% |
2 | 65 | 1.54% |
3 | 77 | 0.00% |
4 | 56 | -1.79% |
5 | 65 | -1.54% |
6 | 60 | 0.00% |
7 | 63 | 0.00% |
8 | 67 | 2.99% |
9 | 61 | -3.28% |
10 | 59 | 0.00% |
11 | 66 | 3.03% |
12 | 87 | -3.45% |
- 最佳表現月份:11月 (準確率: 3.03%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -3.45%)
- 平均準確率:-0.09%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 32.35% |
2 | 65 | -1.54% |
3 | 77 | 25.97% |
4 | 56 | 8.93% |
5 | 65 | 20.00% |
6 | 60 | -1.67% |
7 | 63 | 17.46% |
8 | 67 | 13.43% |
9 | 61 | 8.20% |
10 | 59 | 18.64% |
11 | 66 | -40.91% |
12 | 87 | 0.00% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 32.35%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -40.91%)
- 平均準確率:8.41%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 1.47% |
2 | 65 | 1.54% |
3 | 77 | -1.30% |
4 | 56 | -1.79% |
5 | 65 | 0.00% |
6 | 60 | 0.00% |
7 | 63 | 1.59% |
8 | 67 | 0.00% |
9 | 61 | -1.64% |
10 | 59 | 1.69% |
11 | 66 | 1.52% |
12 | 87 | -3.45% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.69%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -3.45%)
- 平均準確率:-0.03%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 8.82% |
2 | 65 | 3.08% |
3 | 77 | 6.49% |
4 | 56 | 0.00% |
5 | 65 | 1.54% |
6 | 60 | 1.67% |
7 | 63 | 9.52% |
8 | 67 | 0.00% |
9 | 61 | 19.67% |
10 | 59 | 1.69% |
11 | 66 | -12.12% |
12 | 87 | 1.15% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 19.67%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -12.12%)
- 平均準確率:3.46%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 45.59% |
2 | 65 | 15.38% |
3 | 77 | 29.87% |
4 | 56 | 19.64% |
5 | 65 | 29.23% |
6 | 60 | 15.00% |
7 | 63 | 52.38% |
8 | 67 | 14.93% |
9 | 61 | 44.26% |
10 | 59 | 28.81% |
11 | 66 | -16.67% |
12 | 87 | 21.84% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 52.38%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -16.67%)
- 平均準確率:25.02%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 39.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.278
- 39.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 41.647
- 41.950
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.126 |
上漲比例 | 35.294 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.052 |
上漲比例 | 38.509 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0104762 | -0.0642951 | 41.9048 |
2 | -0.0635359 | -0.143883 | 40.3315 |
3 | -0.0510695 | -0.223483 | 37.6963 |
4 | -0.0338164 | 0.0773608 | 36.7925 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0855114 | 40.113 |
2 | -0.103989 | 40.2116 |
3 | -0.0121053 | 38.2199 |
4 | -0.0289941 | 35.4286 |
5 | 0.18629 | 46.7742 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.039 |
上漲天數比例 | 39.169 |
下跌天數比例 | 47.355 |
平盤天數比例 | 12.343 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.766 |
平均漲幅 | 1.469 |
平均成交量變化(張) | 163.008 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.640 |
平均漲幅 | 0.807 |
平均成交量變化(張) | -45.208 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.353 |
平均跌幅 | -0.996 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.242 |
平均跌幅 | -0.677 |
平均成交量變化(張) | -47.071 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.564 |
平均漲跌幅 | 0.410 |
上漲比例 | 44.118 |
平均成交量(張) | 222.880 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.110 |
成交量變化與價格變化相關係數 | -0.007 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -0.25% | 13.46 | -85.32% | 11.28% | 0.00% |
最近一周 | -3.05% | 10.88 | -79.76% | 7.42% | 28.57% |
最近半個月 | -1.00% | 12.17 | -67.01% | 16.22% | 66.67% |
最近一個月 | 2.31% | 357.07 | -92.07% | 16.49% | 63.33% |
最近兩個月 | -3.40% | 184.97 | -10.26% | 16.56% | 53.33% |
最近三個月 | -3.40% | 129.18 | -74.86% | 15.23% | 47.78% |
最近半年 | -10.06% | 73.55 | 42.34% | 15.66% | 45.56% |
最近一年 | -1.73% | 49.98 | -61.78% | 21.04% | 41.64% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 45.9/47.4/45.1/-2.3 | -57.4%/-9.9%/-55.9% | -0.13/-0.10/-0.16/-0.06 |
最近一周 | 51.9/60.6/45.1/-15.5 | -13.2%/-108.6%/-55.9% | -0.04/0.08/-0.16/-0.24 |
最近半個月 | 60.5/68.0/45.1/-22.9 | 32.7%/-117.9%/-55.9% | 0.07/0.16/-0.16/-0.31 |
最近一個月 | 57.8/47.7/45.1/-2.5 | 29.4%/-27.1%/-55.9% | 0.10/0.13/-0.16/-0.29 |
最近兩個月 | 44.4/36.0/45.1/9.1 | -17.2%/13.1%/-55.9% | 0.01/-0.09/-0.16/-0.07 |
最近三個月 | 47.5/39.7/45.1/5.4 | -5.9%/-37.9%/-55.9% | 0.02/0.05/-0.16/-0.21 |
最近半年 | 45.2/49.4/45.1/-4.3 | -20.5%/10.2%/-55.9% | 0.00/-0.14/-0.16/-0.02 |
最近一年 | 49.0/53.5/45.1/-8.4 | -15.0%/nan%/-55.9% | 0.01/0.04/-0.16/-0.20 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 357.07張 |
成交量趨勢 | -92.07% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 39.28 |
第2個買點 | 39.25 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 38.46 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 41.65 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.30% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:92.66% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:42.60% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.72個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:23.51%
- 中期(20日)波動率:24.93%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:46.06
- 價格波動範圍:34.25 ~ 87.60
- 價格變異係數:18.83%
風險指標
- 最大回撤:-58.99%
- 回撤恢復天數:569天
- 風險調整後收益:-0.97
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-3.40%
- 近期波動率:16.56%
- 近期最大回撤:-7.40%
- 近期上漲天數比例:35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+1817.98%
- 波動率相對表現:-7.59%
- 回撤相對表現:+51.59%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:35.96%
- 歷史整體上漲機率:37.45%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:39:03
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