技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.000 |
| MACD | -0.028 |
| DIF | -0.028 |
| EMA_12 | 17.318 |
| EMA_26 | 17.346 |
| MACD Signal | 0.031 |
| MACD Histogram | -0.059 |
| 布林帶上軌 | 17.973 |
| 布林帶中軌 | 17.503 |
| 布林帶下軌 | 17.032 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.276
- 17.032
- 16.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.950
- 17.973
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.668 |
| 年化波動率 | 26.486 |
| 5日波動率 | 1.236 |
| 10日波動率 | 1.317 |
| 20日波動率 | 1.377 |
| 60日波動率 | 1.452 |
| 上行波動率 | 1.584 |
| 下行波動率 | 1.228 |
| 收益率峰度 | 10.193 |
| 收益率偏度 | 0.796 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.458 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.289 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.312 |
| ATR百分比 | 2.100 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.000% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.308% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.011% |
| 上漲天數比例 | 37.289% |
| 下跌天數比例 | 43.007% |
| 平盤天數比例 | 19.705% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.940% | 1.689% | 218.699% |
| 價格上漲_成交量下降 | 16.322% | 0.912% | -38.631% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.034% | -0.825% | 125.864% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.705% | -0.709% | -40.245% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.691% |
| 平均漲跌幅 | 1.325% |
| 上漲比例 | 63.712% |
| 平均成交量(張) | 3771 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.390 |
| 價量變化相關性 | 0.163 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 196 | 120 | 61.224% |
| 3 | 下跌 | 934 | 348 | 37.259% |
| 5 | 上漲 | 37 | 11 | 29.730% |
| 5 | 下跌 | 354 | 145 | 40.960% |
| 10 | 上漲 | 9 | 1 | 11.111% |
| 10 | 下跌 | 21 | 9 | 42.857% |
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