高林的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價13.76
收盤價標準差3.08
最高價29.85
最低價9.01
平均成交量(張)881.38
成交量標準差(張)3572.08
平均成交金額16431911.75
平均成交筆數341.12
平均漲跌幅-0.04
上漲天數比例37.29
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-13.76
年化波動率26.49
最大回撤-51.05

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一13.733.07872.25339.13-0.0438.36
週二13.753.05920.17350.54-0.1234.26
週三13.763.06924.35358.05-0.0237.15
週四13.793.10887.21345.32-0.0437.80
週五13.813.14810.54316.460.0038.77
週六11.771.60385.01109.600.6846.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0317.4556.5217.5217.400.120.12-1.00-0.00
2025-03-0417.4561.9017.5117.410.100.110.00-0.01
2025-03-0517.4565.0017.5017.410.090.110.00-0.02
2025-03-0617.6063.1617.5117.420.090.110.00-0.01
2025-03-0717.4537.5017.5017.430.080.100.00-0.02
2025-03-1017.4021.4317.4917.420.060.090.00-0.03
2025-03-1117.1015.0017.4317.400.030.080.00-0.05
2025-03-1217.0515.0017.3717.37-0.000.060.00-0.07
2025-03-1317.0515.0017.3217.35-0.030.050.00-0.07
2025-03-1417.3032.0017.3217.35-0.030.030.00-0.06

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2117.75-2強烈賣出
2025-02-2417.65-1賣出
2025-02-2517.55-1賣出
2025-02-2617.55-1賣出
2025-02-2717.500中性
2025-03-0317.45-1賣出
2025-03-0417.450中性
2025-03-0517.450中性
2025-03-0617.60-1賣出
2025-03-0717.450中性
2025-03-1017.401買入
2025-03-1117.102強烈買入
2025-03-1217.053強烈買入
2025-03-1317.052強烈買入
2025-03-1417.300中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2117.75持平賣出持平持平賣出
2025-02-2417.65持平賣出持平持平持平
2025-02-2517.55持平賣出持平持平持平
2025-02-2617.55持平賣出持平持平持平
2025-02-2717.50持平持平持平持平持平
2025-03-0317.45持平持平賣出持平持平
2025-03-0417.45持平持平持平持平持平
2025-03-0517.45持平持平持平持平持平
2025-03-0617.60賣出持平持平持平持平
2025-03-0717.45持平持平持平持平持平
2025-03-1017.40持平買入持平持平持平
2025-03-1117.10持平買入持平持平買入
2025-03-1217.05持平買入持平買入買入
2025-03-1317.05持平買入持平持平買入
2025-03-1417.30持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.50
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數537.21
索提諾比率0.24
波動率比率(上行/下行)1.29
95%VaR-2.21
99%VaR-4.75

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.67
年化波動率26.49
5日波動率1.24
10日波動率1.32
20日波動率1.38
60日波動率1.45
上行波動率1.58
下行波動率1.23
收益率峰度10.19
收益率偏度0.80
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.46
波動率比率(上行/下行)1.29
平均真實範圍(ATR)0.31
ATR百分比2.10

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.06181053.512411643.75-0.0650485
26.6985713.920716750.469221
3-0.6495.918581650-0.137815
40.15532611.25631546.6667-0.00100751
50.385065.546541546.66670.0393748
61.572735.499411553.33330.255676
7-2.20086.834161526.6667-0.346417
8-0.5840824.158641546.6667-0.180528
9-1.420546.353611526.6667-0.249812
10-2.801715.799341526.6667-0.511847
112.4154211.89741546.66670.189012
120.7289484.858315600.115736

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.6985713.920716750.469221
112.4154211.89741546.66670.189012
61.572735.499411553.33330.255676

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-2.801715.799341526.6667-0.511847
7-2.20086.834161526.6667-0.346417
9-1.420546.353611526.6667-0.249812

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.6985775
11102.4154246.6667
651.5727353.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-2.8017173.3333
76-2.200873.3333
98-1.4205473.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性44.32

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性45.61

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.55
趨勢持續性45.58

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.37
趨勢持續性46.55

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.66
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.84
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.14
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.23

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量176.08
動量持續性44.32

10日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量233.07
動量持續性45.61

20日動量


指標數值
價格動量0.55
成交量動量276.38
動量持續性45.58

60日動量


指標數值
價格動量1.37
成交量動量346.89
動量持續性46.55

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率12.27
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.14

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量114.58
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率27.59
中期上漲機率30.34
長期上漲機率37.27

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.38990.12740.2745
Volume_Shares0.38991.00000.15150.4847
RSI_140.12740.15151.00000.5065
MACD0.27450.48470.50651.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.224%
下跌37.259%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-10.07%
2245-22.86%
3343-1.17%
4291-16.49%
531818.87%
6307-9.12%
732628.53%
833012.42%
930521.31%
1030842.21%
113239.91%
12331-8.16%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 42.21%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -22.86%)

  • 平均準確率:5.45%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.04%
3343-0.87%
4291-1.03%
53180.00%
63070.98%
7326-0.92%
8330-0.30%
93051.31%
10308-1.95%
113231.24%
123311.51%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -1.95%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.38%
2245-5.71%
3343-2.92%
4291-8.25%
53187.23%
6307-6.51%
73265.21%
83308.79%
93059.84%
1030815.58%
113234.33%
12331-8.46%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 15.58%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -8.46%)

  • 平均準確率:0.98%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22451.63%
3343-0.29%
4291-1.03%
53181.26%
63070.00%
7326-0.61%
8330-0.30%
93050.00%
103080.00%
113230.93%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.36%
2245-8.16%
3343-1.75%
4291-3.09%
5318-0.63%
6307-3.91%
73260.61%
8330-2.73%
93051.97%
103084.87%
11323-1.55%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 4.87%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率:-1.83%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12984.03%
2245-12.65%
33434.66%
4291-3.09%
531811.01%
63070.33%
732624.23%
83306.97%
93058.20%
1030823.70%
113234.95%
123312.72%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 24.23%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -12.65%)

  • 平均準確率:6.25%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.276

  • 17.032

  • 16.950


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.950

  • 17.973


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.000
上漲比例37.217

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.016
上漲比例37.308

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.00415350.11299837.3589
2-0.01485810.039602138.3188
3-0.0231009-0.048030736.4204
4-0.008669440.0082896537.1102

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0078890237.7563
2-0.016419536.9641
3-0.0097719535.9179
4-0.010674438.6047
5-0.0067905437.1622

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.011
上漲天數比例37.289
下跌天數比例43.007
平盤天數比例19.705

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.940
平均漲幅1.689
平均成交量變化(張)218.699

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例16.322
平均漲幅0.912
平均成交量變化(張)-38.631

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.034
平均跌幅-0.825
平均成交量變化(張)125.864

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.705
平均跌幅-0.709
平均成交量變化(張)-40.245

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.691
平均漲跌幅1.325
上漲比例63.712
平均成交量(張)3770.960

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.390
成交量變化與價格變化相關係數0.163

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.47%130.975.61%16.46%33.33%
最近一周-1.70%139.69106.49%16.71%14.29%
最近半個月-2.54%120.4037.76%11.73%26.67%
最近一個月1.76%117.4345.22%13.11%40.00%
最近兩個月-2.26%166.36-63.32%13.18%33.33%
最近三個月-4.68%173.66-70.70%12.50%32.22%
最近半年-17.42%513.90-88.51%24.01%36.11%
最近一年-3.08%788.90-94.36%24.23%37.81%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天20.7/15.0/32.0/17.0-81.1%/59.7%/-43.0%-0.07/-0.07/-0.06/0.01
最近一周28.4/63.2/32.0/-31.2-53.2%/-64.8%/-43.0%-0.04/-0.01/-0.06/-0.04
最近半個月49.9/82.8/32.0/-50.8-11.4%/-107.8%/-43.0%-0.01/0.10/-0.06/-0.15
最近一個月56.2/45.5/32.0/-13.523.1%/-36.6%/-43.0%0.03/0.02/-0.06/-0.08
最近兩個月44.4/50.0/32.0/-18.0-19.6%/7.5%/-43.0%0.01/0.02/-0.06/-0.08
最近三個月44.2/42.9/32.0/-10.9-24.1%/-0.5%/-43.0%0.01/0.03/-0.06/-0.09
最近半年44.3/57.1/32.0/-25.1-22.1%/-26.0%/-43.0%-0.00/-0.06/-0.06/0.00
最近一年48.6/47.5/32.0/-15.5-5.6%/-29.3%/-43.0%0.00/0.07/-0.06/-0.13

成交量分析


指標數值
近期平均成交量117.43張
成交量趨勢45.22%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點17.28
第2個買點17.03
第3個買點16.95

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位16.61 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標17.95 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.88% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:91.12% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:76.38% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.57個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:27.62%

  • 中期(20日)波動率:28.99%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:13.76

  • 價格波動範圍:9.01 ~ 29.85

  • 價格變異係數:22.38%


風險指標



  • 最大回撤:-51.05%

  • 回撤恢復天數:-1442天

  • 風險調整後收益:0.18


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.26%

  • 近期波動率:13.18%

  • 近期最大回撤:-5.93%

  • 近期上漲天數比例:26.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-918.87%

  • 波動率相對表現:-13.47%

  • 回撤相對表現:+45.12%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:27.59%

  • 近90日上漲機率:30.34%

  • 歷史整體上漲機率:37.27%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:38:45



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置