技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 73.438 |
| MACD | 0.652 |
| DIF | 0.652 |
| EMA_12 | 27.938 |
| EMA_26 | 27.286 |
| MACD Signal | 0.533 |
| MACD Histogram | 0.119 |
| 布林帶上軌 | 29.056 |
| 布林帶中軌 | 27.352 |
| 布林帶下軌 | 25.649 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.352
- 26.310
- 26.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.000
- 29.056
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.283 |
| 年化波動率 | 20.365 |
| 5日波動率 | 0.948 |
| 10日波動率 | 1.017 |
| 20日波動率 | 1.078 |
| 60日波動率 | 1.157 |
| 上行波動率 | 1.101 |
| 下行波動率 | 1.059 |
| 收益率峰度 | 16.520 |
| 收益率偏度 | 0.287 |
| 最大單日漲幅 | 9.984 |
| 最大單日跌幅 | -12.325 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.040 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.272 |
| ATR百分比 | 1.437 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.333% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.001% |
| 上漲天數比例 | 41.047% |
| 下跌天數比例 | 40.725% |
| 平盤天數比例 | 18.228% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.799% | 1.131% | 131.355% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.812% | 0.727% | -37.647% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.362% | -0.742% | 107.192% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.027% | -0.522% | -37.523% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.047% |
| 平均漲跌幅 | 0.397% |
| 上漲比例 | 56.380% |
| 平均成交量(張) | 2153 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.390 |
| 價量變化相關性 | 0.152 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 254 | 149 | 58.661% |
| 3 | 下跌 | 738 | 302 | 40.921% |
| 5 | 上漲 | 46 | 25 | 54.348% |
| 5 | 下跌 | 249 | 109 | 43.775% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
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