中再保的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價18.29
收盤價標準差4.74
最高價41.70
最低價10.85
平均成交量(張)654.45
成交量標準差(張)1594.12
平均成交金額14910553.66
平均成交筆數291.79
平均漲跌幅0.01
上漲天數比例41.05
最大單日漲幅9.34
最大單日跌幅-8.67
年化波動率20.37
最大回撤-58.37

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一18.274.74670.07298.110.0242.33
週二18.324.74618.53275.03-0.0139.18
週三18.334.77715.86310.420.0643.41
週四18.314.74687.09309.85-0.0239.14
週五18.294.76589.10269.500.0241.10
週六14.591.82181.3479.800.4046.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0327.2585.7126.7826.400.370.260.000.11
2025-03-0427.2081.5826.8426.460.380.290.000.09
2025-03-0527.4582.0526.9326.530.400.310.000.09
2025-03-0627.4581.5827.0126.600.410.330.000.08
2025-03-0727.5084.2127.0926.670.420.350.000.07
2025-03-1028.6590.1627.3326.820.510.380.000.13
2025-03-1128.6088.3327.5226.950.580.420.000.16
2025-03-1228.9089.2327.7427.090.640.460.000.18
2025-03-1328.5076.9227.8527.200.660.500.000.15
2025-03-1428.4073.4427.9427.290.650.530.000.12

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2126.90-3強烈賣出
2025-02-2426.90-2強烈賣出
2025-02-2527.20-3強烈賣出
2025-02-2627.30-2強烈賣出
2025-02-2727.05-1賣出
2025-03-0327.25-2強烈賣出
2025-03-0427.20-1賣出
2025-03-0527.45-2強烈賣出
2025-03-0627.45-2強烈賣出
2025-03-0727.50-2強烈賣出
2025-03-1028.65-3強烈賣出
2025-03-1128.60-3強烈賣出
2025-03-1228.90-3強烈賣出
2025-03-1328.50-1賣出
2025-03-1428.40-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2126.90持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2426.90持平賣出持平持平賣出
2025-02-2527.20持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2627.30持平賣出持平持平賣出
2025-02-2727.05持平賣出持平持平持平
2025-03-0327.25持平賣出持平持平賣出
2025-03-0427.20持平賣出持平持平持平
2025-03-0527.45持平賣出持平持平賣出
2025-03-0627.45持平賣出持平持平賣出
2025-03-0727.50持平賣出持平持平賣出
2025-03-1028.65持平賣出持平賣出賣出
2025-03-1128.60持平賣出持平賣出賣出
2025-03-1228.90持平賣出持平賣出賣出
2025-03-1328.50持平賣出持平持平持平
2025-03-1428.40持平賣出持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.81
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1335.19
索提諾比率0.30
波動率比率(上行/下行)1.04
95%VaR-1.71
99%VaR-3.85

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.28
年化波動率20.37
5日波動率0.95
10日波動率1.02
20日波動率1.08
60日波動率1.16
上行波動率1.10
下行波動率1.06
收益率峰度16.52
收益率偏度0.29
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-12.32
波動率比率(上行/下行)1.04
平均真實範圍(ATR)0.27
ATR百分比1.44

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.9787244.0091631.25-0.285705
21.716993.5313916750.439012
32.611999.8831416500.247424
41.395113.648761553.33330.336673
51.568935.1327315600.2732
6-0.5445335.867881540-0.121202
7-1.362446.827351533.3333-0.223968
8-0.8798685.433631546.6667-0.192603
9-0.6669722.808171546.6667-0.296862
10-0.4069674.500911553.3333-0.127449
112.186476.280051566.66670.321622
121.726946.3174415600.246979

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
32.611999.8831416500.247424
112.186476.280051566.66670.321622
121.726946.3174415600.246979

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-1.362446.827351533.3333-0.223968
1-0.9787244.0091631.25-0.285705
8-0.8798685.433631546.6667-0.192603

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
322.6119950
11102.1864766.6667
12111.7269460

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-1.3624466.6667
112-0.97872468.75
87-0.87986853.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性49.23

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性51.03

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.57
趨勢持續性53.64

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.61
趨勢持續性56.08

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度3.47
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度4.36
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.38
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度0.74

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量62.45
動量持續性49.23

10日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量72.92
動量持續性51.03

20日動量


指標數值
價格動量0.57
成交量動量99.13
動量持續性53.64

60日動量


指標數值
價格動量1.61
成交量動量99.07
動量持續性56.08

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.15

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.83
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.38

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1285.24
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率62.07
中期上漲機率44.94
長期上漲機率41.62

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.38970.08090.2064
Volume_Shares0.38971.00000.10220.3154
RSI_140.08090.10221.00000.5892
MACD0.20640.31540.58921.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.661%
下跌40.921%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-23.49%
2245-37.96%
3343-36.73%
4291-17.53%
5318-32.39%
6307-3.26%
7326-6.75%
833027.27%
9305-4.59%
10308-0.97%
11323-33.75%
12331-20.85%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 27.27%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -37.96%)

  • 平均準確率:-15.92%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.04%
3343-1.46%
42910.69%
5318-0.63%
63070.00%
73260.00%
83300.00%
93050.33%
103080.97%
113230.62%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.10%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-13.09%
2245-12.65%
3343-16.33%
4291-3.44%
5318-13.52%
6307-2.61%
7326-1.53%
833012.73%
93050.98%
103083.25%
11323-14.55%
12331-11.48%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 12.73%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -16.33%)

  • 平均準確率:-6.02%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22450.41%
33430.87%
42910.00%
5318-1.26%
63070.65%
7326-0.31%
83301.21%
9305-0.33%
10308-0.32%
113230.00%
123310.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.21%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-2.45%
3343-4.66%
4291-4.47%
5318-7.23%
6307-1.95%
7326-4.60%
83300.91%
9305-4.59%
10308-4.22%
11323-6.19%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 0.91%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -7.23%)

  • 平均準確率:-3.54%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.38%
2245-25.31%
3343-15.16%
4291-10.31%
5318-9.75%
63070.65%
7326-0.31%
833012.42%
9305-0.98%
10308-0.65%
11323-13.62%
12331-6.95%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 12.42%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -25.31%)

  • 平均準確率:-6.45%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 28.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 27.352

  • 26.310

  • 26.150


潛在阻力位 (由低到高)



  • 29.000

  • 29.056


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.006
上漲比例40.174

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.007
上漲比例43.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.003837470.057225943.3409
20.006877730.047529140.8297
3-0.0135276-0.043280940.2706
40.006133060.053691539.9168

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.012545240.6514
2-0.017149540.7879
3-0.0015393440.935
40.0072674440.1163
50.0070945945.9459

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.001
上漲天數比例41.047
下跌天數比例40.725
平盤天數比例18.228

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.799
平均漲幅1.131
平均成交量變化(張)131.355

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.812
平均漲幅0.727
平均成交量變化(張)-37.647

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.362
平均跌幅-0.742
平均成交量變化(張)107.192

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.027
平均跌幅-0.522
平均成交量變化(張)-37.523

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.047
平均漲跌幅0.397
上漲比例56.380
平均成交量(張)2153.473

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.390
成交量變化與價格變化相關係數0.152

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.73%2703.94-63.25%11.60%33.33%
最近一周3.46%3664.51-29.47%30.65%57.14%
最近半個月5.58%2412.60-4.68%20.71%66.67%
最近一個月10.94%1640.96107.65%15.89%56.67%
最近兩個月8.81%1155.4525.36%12.68%46.67%
最近三個月4.22%1299.716.92%14.07%43.33%
最近半年8.40%1823.38-52.26%18.98%43.33%
最近一年21.89%1844.5322.65%19.03%44.38%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天79.9/89.2/73.4/-15.880.9%/-45.8%/61.5%0.15/0.18/0.12/-0.06
最近一周83.4/81.6/73.4/-8.188.2%/-8.2%/61.5%0.13/0.08/0.12/0.04
最近半個月85.3/78.0/73.4/-4.687.4%/-49.9%/61.5%0.12/0.12/0.12/0.00
最近一個月71.3/41.9/73.4/31.563.7%/93.6%/61.5%0.08/-0.02/0.12/0.14
最近兩個月58.3/59.6/73.4/13.919.9%/31.2%/61.5%0.04/0.06/0.12/0.06
最近三個月54.0/66.7/73.4/6.88.2%/1.3%/61.5%0.01/0.08/0.12/0.04
最近半年51.3/31.8/73.4/41.64.3%/192.4%/61.5%0.01/-0.23/0.12/0.35
最近一年51.6/50.0/73.4/23.46.3%/100.7%/61.5%0.00/-0.09/0.12/0.21

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1640.96張
成交量趨勢107.65%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點27.35
第2個買點26.31
第3個買點26.15

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位25.63 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標29.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.01% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.64% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:80.93% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.57個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:21.84%

  • 中期(20日)波動率:21.41%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:18.29

  • 價格波動範圍:10.85 ~ 41.70

  • 價格變異係數:25.94%


風險指標



  • 最大回撤:-58.37%

  • 回撤恢復天數:326天

  • 風險調整後收益:0.25


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:8.81%

  • 近期波動率:12.68%

  • 近期最大回撤:-3.06%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+217.15%

  • 波動率相對表現:-7.79%

  • 回撤相對表現:+55.32%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:62.07%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:41.62%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-15 13:38:03



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