技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 84.615 |
| MACD | 2.816 |
| DIF | 2.816 |
| EMA_12 | 107.720 |
| EMA_26 | 104.904 |
| MACD Signal | 1.096 |
| MACD Histogram | 1.720 |
| 布林帶上軌 | 114.800 |
| 布林帶中軌 | 103.475 |
| 布林帶下軌 | 92.150 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 114.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 103.500
- 103.475
- 97.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 114.800
- 115.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.265 |
| 年化波動率 | 20.078 |
| 5日波動率 | 0.979 |
| 10日波動率 | 1.045 |
| 20日波動率 | 1.091 |
| 60日波動率 | 1.141 |
| 上行波動率 | 1.059 |
| 下行波動率 | 0.966 |
| 收益率峰度 | 10.085 |
| 收益率偏度 | 0.443 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -8.710 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.096 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.571 |
| ATR百分比 | 1.486 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.032% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.513% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.012% |
| 上漲天數比例 | 42.631% |
| 下跌天數比例 | 44.617% |
| 平盤天數比例 | 12.752% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.624% | 1.145% | 104.712% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.879% | 0.686% | -35.818% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.450% | -0.809% | 86.803% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.047% | -0.539% | -34.097% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.215% |
| 平均漲跌幅 | 0.558% |
| 上漲比例 | 59.804% |
| 平均成交量(張) | 1564 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.050 |
| 價量變化相關性 | 0.118 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 281 | 157 | 55.872% |
| 3 | 下跌 | 683 | 288 | 42.167% |
| 5 | 上漲 | 48 | 27 | 56.250% |
| 5 | 下跌 | 227 | 96 | 42.291% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 12 | 52.174% |
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