新產的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價36.28
收盤價標準差19.83
最高價115.50
最低價13.95
平均成交量(張)526.81
成交量標準差(張)1129.40
平均成交金額17977432.54
平均成交筆數255.15
平均漲跌幅0.01
上漲天數比例42.63
最大單日漲幅9.38
最大單日跌幅-6.11
年化波動率20.08
最大回撤-55.13

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一36.4720.14537.96264.91-0.0643.15
週二36.3919.95505.90250.36-0.0339.58
週三36.2019.65519.08255.280.0743.81
週四36.1719.55520.30247.41-0.0142.76
週五36.4420.04556.71261.310.0643.84
週六23.854.89289.3197.930.0946.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03100.5043.75100.65101.33-0.67-0.670.00-0.00
2025-03-04100.0043.75100.55101.23-0.68-0.670.00-0.00
2025-03-05100.0043.75100.47101.14-0.67-0.671.000.00
2025-03-06101.0050.00100.55101.13-0.58-0.650.000.08
2025-03-07100.5060.00100.54101.08-0.54-0.630.000.09
2025-03-10110.5080.65102.07101.780.30-0.450.000.74
2025-03-11111.5087.10103.52102.501.03-0.150.001.18
2025-03-12114.5088.89105.21103.391.830.240.001.58
2025-03-13113.5084.21106.49104.142.350.670.001.69
2025-03-14114.5084.62107.72104.902.821.100.001.72

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21101.000中性
2025-02-24100.500中性
2025-02-25100.000中性
2025-02-26100.001買入
2025-02-27100.500中性
2025-03-03100.500中性
2025-03-04100.000中性
2025-03-05100.001買入
2025-03-06101.00-1賣出
2025-03-07100.500中性
2025-03-10110.50-2強烈賣出
2025-03-11111.50-3強烈賣出
2025-03-12114.50-3強烈賣出
2025-03-13113.50-3強烈賣出
2025-03-14114.50-2強烈賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21101.00持平持平持平持平持平
2025-02-24100.50持平持平持平持平持平
2025-02-25100.00持平持平持平持平持平
2025-02-26100.00持平買入持平持平持平
2025-02-27100.50持平持平持平持平持平
2025-03-03100.50持平持平持平持平持平
2025-03-04100.00持平持平持平持平持平
2025-03-05100.00持平持平買入持平持平
2025-03-06101.00持平持平持平持平賣出
2025-03-07100.50持平持平持平持平持平
2025-03-10110.50買入賣出持平賣出賣出
2025-03-11111.50持平賣出持平賣出賣出
2025-03-12114.50持平賣出持平賣出賣出
2025-03-13113.50持平賣出持平賣出賣出
2025-03-14114.50持平賣出持平持平賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險15.34
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2609.54
索提諾比率0.83
波動率比率(上行/下行)1.10
95%VaR-1.72
99%VaR-3.78

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.26
年化波動率20.08
5日波動率0.98
10日波動率1.05
20日波動率1.09
60日波動率1.14
上行波動率1.06
下行波動率0.97
收益率峰度10.08
收益率偏度0.44
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-8.71
波動率比率(上行/下行)1.10
平均真實範圍(ATR)0.57
ATR百分比1.49

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.9855324.233141662.50.193442
20.982953.680241668.750.221802
35.0879111.98141656.250.410742
43.49025.257381566.66670.632164
5-0.02951134.618361546.6667-0.0424778
6-0.1916092.336111546.6667-0.153364
7-2.435214.597431526.6667-0.565941
81.298926.7414615600.167953
9-0.9787874.405921533.3333-0.25998
10-0.1863396.240261560-0.0565691
114.2525.558021586.66670.735035
120.7991675.0332115400.125666

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
35.0879111.98141656.250.410742
114.2525.558021586.66670.735035
43.49025.257381566.66670.632164

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-2.435214.597431526.6667-0.565941
9-0.9787874.405921533.3333-0.25998
6-0.1916092.336111546.6667-0.153364

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
325.0879156.25
11104.25286.6667
433.490266.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-2.4352173.3333
98-0.97878766.6667
65-0.19160953.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性51.28

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.55
趨勢持續性54.98

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.06
趨勢持續性56.21

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.08
趨勢持續性61.42

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度10.25
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度6.17
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.27
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度5.57

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量45.46
動量持續性51.28

10日動量


指標數值
價格動量0.55
成交量動量52.55
動量持續性54.98

20日動量


指標數值
價格動量1.06
成交量動量59.40
動量持續性56.21

60日動量


指標數值
價格動量3.08
成交量動量60.13
動量持續性61.42

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率38.49
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.27

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量330.72
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率46.07
長期上漲機率45.52

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.05000.10770.3983
Volume_Shares-0.05001.00000.10650.1384
RSI_140.10770.10651.00000.5234
MACD0.39830.13840.52341.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.872%
下跌42.167%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-21.14%
2245-35.92%
3343-29.74%
4291-48.45%
5318-6.92%
6307-6.19%
7326-2.45%
833011.82%
9305-9.51%
103087.79%
11323-77.09%
12331-8.16%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 11.82%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -77.09%)

  • 平均準確率:-18.83%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-0.41%
3343-0.58%
42910.00%
5318-0.63%
6307-0.33%
7326-0.61%
83301.52%
9305-0.98%
103080.32%
113231.24%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.52%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -0.98%)

  • 平均準確率:-0.09%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.38%
2245-15.92%
3343-12.54%
4291-24.40%
5318-4.09%
63071.63%
7326-3.37%
833010.91%
9305-4.26%
103086.82%
11323-30.96%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 10.91%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -30.96%)

  • 平均準確率:-7.42%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-0.82%
33430.87%
42910.34%
5318-0.63%
63070.33%
7326-0.92%
83302.73%
9305-2.62%
103080.97%
113230.00%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.73%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.62%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.36%
2245-3.27%
3343-2.33%
4291-7.22%
5318-2.83%
6307-0.33%
73260.31%
8330-1.82%
93053.28%
103080.00%
11323-10.53%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 3.28%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -10.53%)

  • 平均準確率:-2.53%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-9.73%
2245-15.51%
3343-15.16%
4291-17.18%
53181.26%
6307-7.49%
73262.15%
8330-1.52%
9305-4.92%
10308-0.32%
11323-36.84%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 2.15%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -36.84%)

  • 平均準確率:-8.80%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 114.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 103.500

  • 103.475

  • 97.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 114.800

  • 115.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.009
上漲比例45.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.032
上漲比例45.513

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.006941310.12832544.3567
20.03269650.052297342.3581
30.00353798-0.022219843.0801
40.006496880.079617340.8524

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0049457245.4765
20.0082850540.9038
30.014139141.6192
4-0.0015697740.5814
50.07922348.6486

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.012
上漲天數比例42.631
下跌天數比例44.617
平盤天數比例12.752

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.624
平均漲幅1.145
平均成交量變化(張)104.712

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.879
平均漲幅0.686
平均成交量變化(張)-35.818

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.450
平均跌幅-0.809
平均成交量變化(張)86.803

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.047
平均跌幅-0.539
平均成交量變化(張)-34.097

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.215
平均漲跌幅0.558
上漲比例59.804
平均成交量(張)1564.405

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.050
成交量變化與價格變化相關係數0.118

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%571.60-65.33%19.69%66.67%
最近一周13.37%817.01203.74%63.67%57.14%
最近半個月13.37%464.76151.88%43.73%46.67%
最近一個月10.10%378.6644.71%33.86%43.33%
最近兩個月11.71%312.45118.37%28.30%40.00%
最近三個月15.19%298.9258.06%25.01%44.44%
最近半年23.65%432.52-55.70%26.98%50.00%
最近一年92.76%481.33138.19%26.14%47.12%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天85.9/88.9/84.6/-4.3114.6%/-43.1%/97.3%1.66/1.58/1.72/0.14
最近一周76.5/50.0/84.6/34.699.9%/91.2%/97.3%1.01/0.08/1.72/1.64
最近半個月56.7/45.8/84.6/38.826.4%/123.6%/97.3%0.44/-0.12/1.72/1.84
最近一個月50.4/45.5/84.6/39.2-6.6%/86.4%/97.3%0.14/-0.18/1.72/1.90
最近兩個月52.2/58.8/84.6/25.83.6%/34.2%/97.3%0.02/0.27/1.72/1.45
最近三個月53.0/64.7/84.6/19.911.8%/68.0%/97.3%-0.02/-0.04/1.72/1.76
最近半年53.3/52.8/84.6/31.813.1%/125.6%/97.3%0.01/-0.31/1.72/2.03
最近一年56.2/62.5/84.6/22.121.5%/44.9%/97.3%-0.00/0.26/1.72/1.46

成交量分析


指標數值
近期平均成交量378.66張
成交量趨勢44.71%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點103.50
第2個買點103.47
第3個買點97.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位95.45 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標114.80 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.79% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:99.25% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:96.29% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.64個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:20.47%

  • 中期(20日)波動率:20.35%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:36.28

  • 價格波動範圍:13.95 ~ 115.50

  • 價格變異係數:54.67%


風險指標



  • 最大回撤:-55.13%

  • 回撤恢復天數:-485天

  • 風險調整後收益:0.63


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:11.71%

  • 近期波動率:28.30%

  • 近期最大回撤:-7.48%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-247.32%

  • 波動率相對表現:+8.38%

  • 回撤相對表現:+47.65%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:45.52%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:38:02



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