技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.170 |
| MACD | 0.109 |
| DIF | 0.109 |
| EMA_12 | 32.933 |
| EMA_26 | 32.823 |
| MACD Signal | 0.320 |
| MACD Histogram | -0.211 |
| 布林帶上軌 | 34.806 |
| 布林帶中軌 | 33.025 |
| 布林帶下軌 | 31.244 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.600
- 31.244
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.250
- 34.806
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.999 |
| 年化波動率 | 31.738 |
| 5日波動率 | 1.575 |
| 10日波動率 | 1.672 |
| 20日波動率 | 1.745 |
| 60日波動率 | 1.830 |
| 上行波動率 | 1.805 |
| 下行波動率 | 1.310 |
| 收益率峰度 | 8.221 |
| 收益率偏度 | 0.985 |
| 最大單日漲幅 | 21.212 |
| 最大單日跌幅 | -9.942 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.378 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.472 |
| ATR百分比 | 2.367 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.798% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 39.333% |
| 下跌天數比例 | 49.314% |
| 平盤天數比例 | 11.353% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.034% | 2.031% | 210.958% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.532% | 1.017% | -37.087% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.939% | -1.303% | 93.728% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.495% | -0.897% | -37.339% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.062% |
| 平均漲跌幅 | 1.542% |
| 上漲比例 | 65.775% |
| 平均成交量(張) | 2200 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.254 |
| 價量變化相關性 | 0.122 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 206 | 131 | 63.592% |
| 3 | 下跌 | 787 | 321 | 40.788% |
| 5 | 上漲 | 31 | 21 | 67.742% |
| 5 | 下跌 | 274 | 116 | 42.336% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 11 | 40.741% |
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