旺旺保的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3717.00
平均收盤價19.79
收盤價標準差5.86
最高價42.00
最低價9.61
平均成交量(張)602.53
成交量標準差(張)1475.67
平均成交金額14141062.01
平均成交筆數274.76
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例39.33
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-8.45
年化波動率31.74
最大回撤-68.12

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.885.90608.05277.35-0.0840.52
週二19.835.86624.44264.68-0.1937.10
週三19.735.81551.34257.59-0.1041.07
週四19.795.83633.52297.25-0.0538.71
週五19.795.92602.32280.83-0.0339.29
週六16.513.58269.02102.470.2140.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0334.0072.0933.1532.630.520.310.000.21
2025-03-0433.8070.4533.2532.720.530.350.000.18
2025-03-0533.3568.8933.2632.760.500.380.000.12
2025-03-0633.7570.8333.3432.840.500.410.000.10
2025-03-0733.8572.9233.4232.910.510.430.000.08
2025-03-1033.7569.5733.4732.970.490.440.000.06
2025-03-1133.0060.9533.4032.980.420.44-1.00-0.01
2025-03-1232.5556.6433.2732.940.320.410.00-0.09
2025-03-1332.2050.0033.1032.890.210.370.00-0.16
2025-03-1432.0036.1732.9332.820.110.320.00-0.21

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2133.30-1賣出
2025-02-2433.80-3強烈賣出
2025-02-2533.80-3強烈賣出
2025-02-2634.20-3強烈賣出
2025-02-2733.700中性
2025-03-0334.00-2強烈賣出
2025-03-0433.80-2強烈賣出
2025-03-0533.350中性
2025-03-0633.75-2強烈賣出
2025-03-0733.85-2強烈賣出
2025-03-1033.750中性
2025-03-1133.00-1賣出
2025-03-1232.550中性
2025-03-1332.201買入
2025-03-1432.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2133.30買入賣出買入賣出賣出
2025-02-2433.80持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2533.80持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2634.20持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2733.70持平持平持平持平持平
2025-03-0334.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-0433.80持平賣出持平持平賣出
2025-03-0533.35持平持平持平持平持平
2025-03-0633.75持平賣出持平持平賣出
2025-03-0733.85持平賣出持平持平賣出
2025-03-1033.75持平持平持平持平持平
2025-03-1133.00持平持平賣出持平持平
2025-03-1232.55持平持平持平持平持平
2025-03-1332.20持平持平持平持平買入
2025-03-1432.00賣出持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.79
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數3388.57
索提諾比率0.16
波動率比率(上行/下行)1.38
95%VaR-2.76
99%VaR-5.35

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.00
年化波動率31.74
5日波動率1.57
10日波動率1.67
20日波動率1.74
60日波動率1.83
上行波動率1.80
下行波動率1.31
收益率峰度8.22
收益率偏度0.99
最大單日漲幅21.21
最大單日跌幅-9.94
波動率比率(上行/下行)1.38
平均真實範圍(ATR)0.47
ATR百分比2.37

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.735316.282881643.75-0.62105
20.6184915.296031662.50.0853138
3-4.892674.946351618.75-1.02284
40.9120539.387671546.66670.0794006
5-0.3706396.856161533.3333-0.0783683
60.8605535.9210115600.117191
73.3656411.056415600.289332
8-0.95179611.75981553.3333-0.0951087
9-1.002245.581071533.3333-0.209441
104.4791512.36411546.66670.348792
112.3124712.85815600.166884
122.041116.4741515600.289528

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
104.4791512.36411546.66670.348792
73.3656411.056415600.289332
112.3124712.85815600.166884

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-4.892674.946351618.75-1.02284
1-3.735316.282881643.75-0.62105
9-1.002245.581071533.3333-0.209441

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
1094.4791546.6667
763.3656460
11102.3124760

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-4.8926781.25
112-3.7353156.25
98-1.0022466.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性46.19

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性46.89

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.52
趨勢持續性48.56

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.65
趨勢持續性46.27

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.97
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.50
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.09
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.47

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量88.77
動量持續性46.19

10日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量130.42
動量持續性46.89

20日動量


指標數值
價格動量0.52
成交量動量150.85
動量持續性48.56

60日動量


指標數值
價格動量1.65
成交量動量183.93
動量持續性46.27

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.01
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.92
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.09

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量552.01
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率44.94
長期上漲機率41.58

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.25360.12610.2446
Volume_Shares0.25361.00000.18740.3066
RSI_140.12610.18741.00000.5870
MACD0.24460.30660.58701.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.592%
下跌40.788%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129828.52%
22453.67%
334337.90%
429131.62%
53181.26%
63070.65%
7326-14.42%
83308.18%
930515.74%
1030013.00%
11323-25.08%
12331-7.25%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 37.90%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -25.08%)

  • 平均準確率:7.82%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.22%
3343-2.62%
42912.41%
5318-0.63%
63070.65%
7326-0.61%
83300.61%
9305-1.64%
103002.00%
11323-0.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 2.41%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.62%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12989.73%
22454.90%
334313.41%
429111.34%
5318-0.94%
6307-1.95%
7326-8.59%
83306.36%
93051.64%
103003.33%
11323-15.17%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 13.41%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -15.17%)

  • 平均準確率:1.85%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.41%
3343-0.58%
42911.37%
5318-0.31%
63070.00%
7326-0.92%
83300.91%
9305-0.66%
103001.67%
11323-1.86%
123310.91%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.67%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -1.86%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-2.86%
33436.12%
4291-1.72%
5318-3.46%
6307-2.93%
7326-6.44%
8330-2.42%
93050.00%
10300-3.67%
11323-6.50%
12331-7.55%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 6.12%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -7.55%)

  • 平均準確率:-2.65%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129821.14%
22450.00%
334321.57%
429118.21%
53186.60%
63074.89%
73262.15%
83302.73%
930516.39%
103009.67%
11323-1.24%
123310.91%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 21.57%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -1.24%)

  • 平均準確率:8.59%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 32.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 31.600

  • 31.244


潛在阻力位 (由低到高)



  • 34.250

  • 34.806


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.007
上漲比例39.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例40.798

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0468397-0.13876836.1174
2-0.02172490.044006739.5197
3-0.009583770.030061141.3111
4-0.01766250.13766240.1468

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0011459640.4101
2-0.02867940.5562
3-0.042228637.0286
4-0.031356738.2456
50.0067796642.7119

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.024
上漲天數比例39.333
下跌天數比例49.314
平盤天數比例11.353

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.034
平均漲幅2.031
平均成交量變化(張)210.958

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.532
平均漲幅1.017
平均成交量變化(張)-37.087

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.939
平均跌幅-1.303
平均成交量變化(張)93.728

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.495
平均跌幅-0.897
平均成交量變化(張)-37.339

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.062
平均漲跌幅1.542
上漲比例65.775
平均成交量(張)2199.521

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.254
成交量變化與價格變化相關係數0.122

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.69%445.88-10.26%5.10%0.00%
最近一周-5.19%308.84207.39%13.96%28.57%
最近半個月-3.90%314.97-4.52%18.46%46.67%
最近一個月-0.16%212.83561.45%17.74%33.33%
最近兩個月-0.62%178.80160.17%14.81%35.00%
最近三個月-5.60%192.76334.47%15.97%36.67%
最近半年-5.33%354.298.06%23.39%40.56%
最近一年-8.57%1400.43-95.61%36.65%40.27%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天47.6/56.6/36.2/-20.5-41.8%/-34.4%/-57.6%-0.15/-0.09/-0.21/-0.12
最近一周59.6/70.8/36.2/-34.73.4%/-109.9%/-57.6%-0.03/0.10/-0.21/-0.31
最近半個月66.2/71.7/36.2/-35.557.4%/-233.7%/-57.6%0.08/0.07/-0.21/-0.29
最近一個月58.6/64.0/36.2/-27.828.4%/-100.3%/-57.6%0.04/0.06/-0.21/-0.27
最近兩個月52.9/63.3/36.2/-27.111.3%/-98.6%/-57.6%0.03/0.10/-0.21/-0.31
最近三個月50.9/68.6/36.2/-32.44.6%/-146.7%/-57.6%0.02/0.16/-0.21/-0.37
最近半年52.3/61.8/36.2/-25.610.0%/-76.0%/-57.6%0.00/0.00/-0.21/-0.22
最近一年51.3/91.8/36.2/-55.67.4%/-168.4%/-57.6%-0.01/1.32/-0.21/-1.53

成交量分析


指標數值
近期平均成交量212.83張
成交量趨勢561.45%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點31.60
第2個買點31.24

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位30.62 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標34.25 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.52% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.17% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:68.55% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.62個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.90%

  • 中期(20日)波動率:34.88%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:19.79

  • 價格波動範圍:9.61 ~ 42.00

  • 價格變異係數:29.59%


風險指標



  • 最大回撤:-68.12%

  • 回撤恢復天數:-334天

  • 風險調整後收益:0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-0.62%

  • 近期波動率:14.81%

  • 近期最大回撤:-6.43%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-606.73%

  • 波動率相對表現:-17.13%

  • 回撤相對表現:+61.69%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:41.58%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:37:46



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