技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 84.211 |
| MACD | 0.498 |
| DIF | 0.498 |
| EMA_12 | 20.067 |
| EMA_26 | 19.569 |
| MACD Signal | 0.397 |
| MACD Histogram | 0.101 |
| 布林帶上軌 | 21.260 |
| 布林帶中軌 | 19.497 |
| 布林帶下軌 | 17.735 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.497
- 18.987
- 18.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.700
- 21.260
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.114 |
| 年化波動率 | 17.677 |
| 5日波動率 | 0.857 |
| 10日波動率 | 0.902 |
| 20日波動率 | 0.937 |
| 60日波動率 | 0.983 |
| 上行波動率 | 0.849 |
| 下行波動率 | 0.971 |
| 收益率峰度 | 10.592 |
| 收益率偏度 | -0.359 |
| 最大單日漲幅 | 8.079 |
| 最大單日跌幅 | -8.856 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.874 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.153 |
| ATR百分比 | 1.329 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.821% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.004% |
| 上漲天數比例 | 36.054% |
| 下跌天數比例 | 40.107% |
| 平盤天數比例 | 23.839% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.013% | 0.991% | 81.923% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.081% | 0.689% | -30.890% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.416% | -0.715% | 56.919% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.490% | -0.435% | -30.571% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.711% |
| 平均漲跌幅 | 0.345% |
| 上漲比例 | 62.400% |
| 平均成交量(張) | 16293 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.182 |
| 價量變化相關性 | 0.107 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 191 | 118 | 61.780% |
| 3 | 下跌 | 1003 | 343 | 34.197% |
| 5 | 上漲 | 25 | 15 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 436 | 141 | 32.339% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 59 | 19 | 32.203% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
