台中銀的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價11.50
收盤價標準差2.46
最高價20.70
最低價7.53
平均成交量(張)5258.34
成交量標準差(張)5762.72
平均成交金額63027551.29
平均成交筆數1561.10
平均漲跌幅-0.03
上漲天數比例36.05
最大單日漲幅6.73
最大單日跌幅-7.29
年化波動率17.68
最大回撤-43.53

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一11.522.495544.241645.250.0038.49
週二11.512.475180.911573.34-0.0433.33
週三11.492.445271.061626.77-0.0635.42
週四11.492.435203.851523.86-0.0536.06
週五11.522.495142.441455.22-0.0336.99
週六9.690.742944.72568.200.3840.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0319.9591.6718.8818.750.130.020.000.12
2025-03-0420.3595.3519.1118.860.240.060.000.18
2025-03-0520.2088.8919.2718.960.310.110.000.20
2025-03-0620.3089.1319.4319.060.370.160.000.21
2025-03-0720.5592.0019.6019.170.430.220.000.21
2025-03-1020.5591.6719.7519.270.470.270.000.21
2025-03-1120.2581.4819.8319.350.480.310.000.17
2025-03-1220.2581.4819.8919.410.480.340.000.13
2025-03-1320.4081.4819.9719.490.480.370.000.11
2025-03-1420.6084.2120.0719.570.500.400.000.10

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2118.650中性
2025-02-2418.651買入
2025-02-2518.650中性
2025-02-2618.80-2強烈賣出
2025-02-2719.00-3強烈賣出
2025-03-0319.95-3強烈賣出
2025-03-0420.35-3強烈賣出
2025-03-0520.20-2強烈賣出
2025-03-0620.30-3強烈賣出
2025-03-0720.55-3強烈賣出
2025-03-1020.55-2強烈賣出
2025-03-1120.25-1賣出
2025-03-1220.25-1賣出
2025-03-1320.40-2強烈賣出
2025-03-1420.60-2強烈賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2118.65持平持平持平持平持平
2025-02-2418.65買入持平持平持平持平
2025-02-2518.65持平持平持平持平持平
2025-02-2618.80持平賣出持平持平賣出
2025-02-2719.00持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0319.95持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0420.35持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0520.20持平賣出持平賣出持平
2025-03-0620.30持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0720.55持平賣出持平賣出賣出
2025-03-1020.55持平賣出持平持平賣出
2025-03-1120.25持平賣出持平持平持平
2025-03-1220.25持平賣出持平持平持平
2025-03-1320.40持平賣出持平持平賣出
2025-03-1420.60持平賣出持平持平賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險15.42
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2039.17
索提諾比率0.37
波動率比率(上行/下行)0.87
95%VaR-1.47
99%VaR-3.79

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.11
年化波動率17.68
5日波動率0.86
10日波動率0.90
20日波動率0.94
60日波動率0.98
上行波動率0.85
下行波動率0.97
收益率峰度10.59
收益率偏度-0.36
最大單日漲幅8.08
最大單日跌幅-8.86
波動率比率(上行/下行)0.87
平均真實範圍(ATR)0.15
ATR百分比1.33

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.636663.655071668.750.40218
22.454133.852731668.750.593727
30.4770776.578771668.750.0471836
41.298274.014561553.33330.281874
5-0.1292593.589991546.6667-0.0824306
61.037033.360881566.66670.258968
71.045044.3007415600.204239
8-1.967973.51231526.6667-0.60776
9-0.8541683.158781546.6667-0.323174
10-0.5372363.972251546.6667-0.177205
110.6389354.636771553.33330.101853
121.032225.4806515600.157929

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
22.454133.852731668.750.593727
11.636663.655071668.750.40218
41.298274.014561553.33330.281874

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-1.967973.51231526.6667-0.60776
9-0.8541683.158781546.6667-0.323174
10-0.5372363.972251546.6667-0.177205

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
212.4541368.75
1121.6366668.75
431.2982753.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-1.9679773.3333
98-0.85416853.3333
109-0.53723653.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性50.26

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性53.64

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.56
趨勢持續性55.22

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.69
趨勢持續性56.97

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.10
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度8.16
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.68
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度4.39

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量31.80
動量持續性50.26

10日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量39.99
動量持續性53.64

20日動量


指標數值
價格動量0.56
成交量動量50.99
動量持續性55.22

60日動量


指標數值
價格動量1.69
成交量動量66.17
動量持續性56.97

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.56
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.68

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量6130.88
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率43.82
長期上漲機率42.11

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.18220.14420.2925
Volume_Shares0.18221.00000.19960.3279
RSI_140.14420.19961.00000.6074
MACD0.29250.32790.60741.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.780%
下跌34.197%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-38.59%
2245-49.80%
3343-44.02%
4291-20.96%
5318-10.38%
6307-36.48%
7326-52.15%
83301.52%
930524.92%
103086.49%
11323-23.53%
12331-12.69%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 24.92%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -52.15%)

  • 平均準確率:-21.31%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
22451.22%
3343-1.46%
42910.00%
53180.31%
6307-0.65%
73260.92%
8330-1.82%
93050.33%
103080.65%
113230.93%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -1.82%)

  • 平均準確率:0.10%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-15.77%
2245-20.41%
3343-22.16%
4291-6.19%
5318-1.57%
6307-15.31%
7326-24.23%
8330-2.42%
93059.84%
103080.97%
11323-6.81%
12331-13.60%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 9.84%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -24.23%)

  • 平均準確率:-9.80%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.41%
3343-0.29%
42911.03%
5318-0.63%
63070.00%
7326-1.23%
83300.30%
93051.64%
103080.00%
113230.00%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 1.64%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.23%)

  • 平均準確率:0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-11.74%
2245-7.76%
3343-4.08%
4291-4.81%
5318-2.83%
6307-3.58%
7326-5.83%
83303.94%
93052.62%
10308-0.65%
11323-4.02%
123311.51%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.94%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -11.74%)

  • 平均準確率:-3.10%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-12.08%
2245-23.27%
3343-16.03%
4291-11.00%
5318-5.66%
6307-16.94%
7326-21.78%
83301.52%
930510.49%
103085.52%
11323-13.62%
123310.30%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 10.49%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -23.27%)

  • 平均準確率:-8.55%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 20.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 19.497

  • 18.987

  • 18.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 20.700

  • 21.260


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.001
上漲比例36.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.001
上漲比例37.821

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0001918740.087289637.0203
2-0.003176860.038627737.9913
3-0.00412071-0.02477738.3975
4-0.00708940.025494430.9771

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.001230436.5501
2-0.0069524936.2688
3-0.0083466434.2075
4-0.0010116336.2791
50.0045608138.8514

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.004
上漲天數比例36.054
下跌天數比例40.107
平盤天數比例23.839

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.013
平均漲幅0.991
平均成交量變化(張)81.923

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.081
平均漲幅0.689
平均成交量變化(張)-30.890

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.416
平均跌幅-0.715
平均成交量變化(張)56.919

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.490
平均跌幅-0.435
平均成交量變化(張)-30.571

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.711
平均漲跌幅0.345
上漲比例62.400
平均成交量(張)16293.154

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.182
成交量變化與價格變化相關係數0.107

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.73%6057.9910.24%2.69%100.00%
最近一周1.48%7913.57-17.64%15.53%71.43%
最近半個月10.46%10156.6612.73%23.88%66.67%
最近一個月8.99%7933.0077.50%18.57%46.67%
最近兩個月7.01%5662.2055.79%15.75%40.00%
最近三個月15.08%5117.14162.61%15.72%40.00%
最近半年11.65%5470.14118.85%19.54%39.44%
最近一年39.66%5644.37123.54%17.03%37.26%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天82.4/81.5/84.2/2.758.7%/6.9%/62.5%0.12/0.13/0.10/-0.03
最近一周85.9/89.1/84.2/-4.975.3%/-39.7%/62.5%0.16/0.21/0.10/-0.11
最近半個月80.5/47.4/84.2/36.882.8%/47.6%/62.5%0.12/0.02/0.10/0.08
最近一個月61.1/66.7/84.2/17.521.2%/-21.4%/62.5%0.05/0.01/0.10/0.09
最近兩個月55.9/72.5/84.2/11.711.7%/-9.5%/62.5%0.01/0.08/0.10/0.02
最近三個月55.8/34.5/84.2/49.714.1%/118.4%/62.5%0.02/-0.03/0.10/0.13
最近半年54.2/55.2/84.2/29.011.7%/42.3%/62.5%0.00/-0.03/0.10/0.14
最近一年56.6/62.5/84.2/21.720.6%/47.3%/62.5%0.00/0.03/0.10/0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量7933.00張
成交量趨勢77.50%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點19.50
第2個買點18.99
第3個買點18.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位18.03 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標20.70 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.29% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.43% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:87.39% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.52個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:17.30%

  • 中期(20日)波動率:16.90%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:11.50

  • 價格波動範圍:7.53 ~ 20.70

  • 價格變異係數:21.41%


風險指標



  • 最大回撤:-43.53%

  • 回撤恢復天數:-24天

  • 風險調整後收益:0.32


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:7.01%

  • 近期波動率:15.75%

  • 近期最大回撤:-5.64%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-36.78%

  • 波動率相對表現:-1.96%

  • 回撤相對表現:+37.89%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:42.11%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:37:44



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