技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.294 |
| MACD | 0.165 |
| DIF | 0.165 |
| EMA_12 | 61.507 |
| EMA_26 | 61.341 |
| MACD Signal | 0.548 |
| MACD Histogram | -0.382 |
| 布林帶上軌 | 64.278 |
| 布林帶中軌 | 61.655 |
| 布林帶下軌 | 59.032 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 58.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 58.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 64.278
- 64.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.990 |
| 年化波動率 | 31.589 |
| 5日波動率 | 1.498 |
| 10日波動率 | 1.606 |
| 20日波動率 | 1.696 |
| 60日波動率 | 1.799 |
| 上行波動率 | 1.824 |
| 下行波動率 | 1.366 |
| 收益率峰度 | 7.680 |
| 收益率偏度 | 0.864 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.984 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.336 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.506 |
| ATR百分比 | 2.437 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.160% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.216% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.130% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.330% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.131% |
| 上漲天數比例 | 38.458% |
| 下跌天數比例 | 53.732% |
| 平盤天數比例 | 7.662% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.294% | 1.951% | 153.739% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.811% | 0.891% | -38.088% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.111% | -1.175% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.784% | -0.949% | -36.976% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.381% |
| 平均漲跌幅 | 1.433% |
| 上漲比例 | 66.667% |
| 平均成交量(張) | 3296 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.513 |
| 價量變化相關性 | 0.427 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 137 | 79 | 57.664% |
| 3 | 下跌 | 490 | 176 | 35.918% |
| 5 | 上漲 | 22 | 11 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 204 | 74 | 36.275% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 7 | 36.842% |
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