雲品的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2023.00
平均收盤價58.01
收盤價標準差13.95
最高價130.00
最低價33.50
平均成交量(張)829.99
成交量標準差(張)2817.07
平均成交金額68567016.78
平均成交筆數660.29
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例38.46
最大單日漲幅10.65
最大單日跌幅-12.61
年化波動率31.59
最大回撤-54.68

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一58.0113.87747.31603.74-0.2437.12
週二57.8713.86783.31632.34-0.1940.20
週三57.8414.18937.39708.35-0.1138.63
週四57.9013.95852.46666.68-0.2237.10
週五58.3413.98830.39692.58-0.1339.45
週六64.348.60542.69397.00-0.8420.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0361.6070.8361.1760.730.440.420.000.02
2025-03-0462.4078.1261.3660.860.500.430.000.07
2025-03-0563.1080.0061.6361.020.610.470.000.14
2025-03-0663.8082.9361.9661.230.730.520.000.21
2025-03-0764.0087.8062.2861.430.840.590.000.26
2025-03-1063.9085.3762.5361.620.910.650.000.26
2025-03-1162.6067.3162.5461.690.850.690.000.16
2025-03-1261.4052.4662.3661.670.690.690.000.00
2025-03-1360.0041.8962.0061.540.450.64-1.00-0.19
2025-03-1458.8035.2961.5161.340.170.550.00-0.38

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2161.300中性
2025-02-2461.20-1賣出
2025-02-2561.000中性
2025-02-2661.501買入
2025-02-2761.500中性
2025-03-0361.60-1賣出
2025-03-0462.40-3強烈賣出
2025-03-0563.10-3強烈賣出
2025-03-0663.80-3強烈賣出
2025-03-0764.00-3強烈賣出
2025-03-1063.90-2強烈賣出
2025-03-1162.600中性
2025-03-1261.400中性
2025-03-1360.000中性
2025-03-1458.801買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2161.30持平持平持平持平持平
2025-02-2461.20賣出持平持平持平持平
2025-02-2561.00持平持平持平持平持平
2025-02-2661.50買入持平持平持平持平
2025-02-2761.50持平持平持平持平持平
2025-03-0361.60持平賣出持平持平持平
2025-03-0462.40持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0563.10持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0663.80持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0764.00持平賣出持平賣出賣出
2025-03-1063.90持平賣出持平持平賣出
2025-03-1162.60持平持平持平持平持平
2025-03-1261.40持平持平持平持平持平
2025-03-1360.00持平持平賣出持平買入
2025-03-1458.80賣出持平持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.68
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數532.23
索提諾比率0.21
波動率比率(上行/下行)1.34
95%VaR-2.75
99%VaR-5.52

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.99
年化波動率31.59
5日波動率1.50
10日波動率1.61
20日波動率1.70
60日波動率1.80
上行波動率1.82
下行波動率1.37
收益率峰度7.68
收益率偏度0.86
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.98
波動率比率(上行/下行)1.34
平均真實範圍(ATR)1.51
ATR百分比2.44

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.6480346.75762933.3333-0.12056
26.0298120.315955.55560.288611
3-2.317656.42424933.3333-0.38671
41.627097.549348500.19345
52.334889.990698500.217023
64.1538.12713862.50.490497
7-2.324435.75209825-0.433078
8-4.25374.99538812.5-0.88489
9-0.6543416.08243862.5-0.13498
10-3.714685.61892837.5-0.690763
113.5891713.9008944.44440.24621
12-0.926533.51717944.4444-0.310817

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.0298120.315955.55560.288611
64.1538.12713862.50.490497
113.5891713.9008944.44440.24621

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.25374.99538812.5-0.88489
10-3.714685.61892837.5-0.690763
7-2.324435.75209825-0.433078

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.0298155.5556
654.15362.5
11103.5891744.4444

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.253787.5
109-3.7146862.5
76-2.3244375

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性45.77

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性45.08

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.64
趨勢持續性44.49

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.72
趨勢持續性47.36

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.31
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.54
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.69
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度0.94

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量inf
動量持續性45.67

10日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量inf
動量持續性44.98

20日動量


指標數值
價格動量0.64
成交量動量inf
動量持續性44.34

60日動量


指標數值
價格動量1.74
成交量動量inf
動量持續性47.36

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.08
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.69

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量407.18
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率47.19
長期上漲機率43.13

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.51300.10760.2767
Volume_Shares0.51301.00000.18710.4144
RSI_140.10760.18711.00000.5526
MACD0.27670.41440.55261.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.664%
下跌35.918%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
116225.31%
2141-14.18%
318711.23%
4151-1.32%
517033.53%
6163-58.28%
717448.85%
817761.58%
916323.93%
1016010.62%
1117920.67%
1219636.22%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 61.58%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -58.28%)

  • 平均準確率:16.51%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1162-1.23%
21411.42%
3187-1.07%
4151-0.66%
51700.59%
61630.00%
7174-0.57%
81770.00%
91631.23%
10160-2.50%
111791.68%
121961.02%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.68%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -2.50%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
11628.64%
2141-4.26%
31871.07%
4151-2.65%
517018.24%
6163-32.52%
717420.69%
817723.73%
916314.11%
101601.25%
111796.70%
1219613.27%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 23.73%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -32.52%)

  • 平均準確率:5.69%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1162-3.09%
21411.42%
31870.00%
4151-0.66%
51701.76%
6163-1.84%
7174-1.72%
81772.26%
91631.23%
10160-2.50%
111790.00%
121962.04%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.26%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -3.09%)

  • 平均準確率:-0.09%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1162-0.62%
2141-5.67%
31870.00%
41510.00%
51701.76%
6163-14.11%
71742.30%
81775.65%
9163-0.61%
101601.88%
111791.12%
12196-0.51%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.65%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -14.11%)

  • 平均準確率:-0.73%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
116221.60%
2141-7.09%
318711.23%
41512.65%
517011.18%
6163-9.82%
717428.16%
817729.94%
91637.98%
1016012.50%
1117911.17%
1219620.41%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 29.94%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -9.82%)

  • 平均準確率:11.66%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 58.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 58.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 64.278

  • 64.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.160
上漲比例39.216

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.130
上漲比例41.330

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.09020410.038125140.2041
2-0.1650830.15576737.3967
3-0.214008-0.097713135.6031
4-0.05911650.016551140.5607

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.13134839.6861
2-0.2055237.3673
3-0.09937535.4772
4-0.10053939.4397
5-0.099687544.375

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.131
上漲天數比例38.458
下跌天數比例53.732
平盤天數比例7.662

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.294
平均漲幅1.951
平均成交量變化(張)153.739

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.811
平均漲幅0.891
平均成交量變化(張)-38.088

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.111
平均跌幅-1.175
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.784
平均跌幅-0.949
平均成交量變化(張)-36.976

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.381
平均漲跌幅1.433
上漲比例66.667
平均成交量(張)3296.227

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.513
成交量變化與價格變化相關係數0.427

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-4.23%278.0278.42%3.14%0.00%
最近一周-7.84%273.36-15.24%17.78%14.29%
最近半個月-4.08%235.44151.32%20.16%33.33%
最近一個月-6.96%207.2922.16%19.06%40.00%
最近兩個月-5.62%370.86-20.04%31.96%30.00%
最近三個月-1.01%322.44235.85%28.47%34.44%
最近半年-15.88%289.120.91%29.05%35.56%
最近一年-20.22%988.84-41.04%33.82%35.07%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天43.2/52.5/35.3/-17.2-68.7%/-89.3%/-108.8%-0.19/0.00/-0.38/-0.39
最近一周64.7/82.9/35.3/-47.627.8%/-249.4%/-108.8%0.05/0.21/-0.38/-0.60
最近半個月65.5/50.0/35.3/-14.739.6%/-123.0%/-108.8%0.05/0.05/-0.38/-0.44
最近一個月60.8/59.0/35.3/-23.734.3%/-189.4%/-108.8%0.17/0.75/-0.38/-1.14
最近兩個月52.1/73.3/35.3/-38.0-0.7%/-149.1%/-108.8%-0.01/0.28/-0.38/-0.66
最近三個月51.6/40.4/35.3/-5.1-1.3%/-34.3%/-108.8%0.00/-0.24/-0.38/-0.14
最近半年47.9/46.2/35.3/-10.9-13.0%/-58.6%/-108.8%0.02/-0.13/-0.38/-0.25
最近一年47.3/53.9/35.3/-18.6-14.0%/-77.8%/-108.8%0.03/0.36/-0.38/-0.74

成交量分析


指標數值
近期平均成交量207.29張
成交量趨勢22.16%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點58.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位57.33 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標64.28 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.36% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:91.06% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:55.81% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.09%

  • 中期(20日)波動率:33.61%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:58.01

  • 價格波動範圍:33.50 ~ 130.00

  • 價格變異係數:24.05%


風險指標



  • 最大回撤:-54.68%

  • 回撤恢復天數:-393天

  • 風險調整後收益:0.14


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.62%

  • 近期波動率:31.96%

  • 近期最大回撤:-12.96%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1300.08%

  • 波動率相對表現:+0.36%

  • 回撤相對表現:+41.72%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:43.13%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:37:37



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置