技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 50.427 |
MACD | 0.155 |
DIF | 0.155 |
EMA_12 | 44.654 |
EMA_26 | 44.499 |
MACD Signal | 0.043 |
MACD Histogram | 0.112 |
布林帶上軌 | 45.759 |
布林帶中軌 | 44.420 |
布林帶下軌 | 43.081 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 45.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.420
- 44.219
- 43.081
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.759
- 46.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.666 |
年化波動率 | 26.450 |
5日波動率 | 1.295 |
10日波動率 | 1.362 |
20日波動率 | 1.405 |
60日波動率 | 1.451 |
上行波動率 | 1.560 |
下行波動率 | 1.037 |
收益率峰度 | 37.911 |
收益率偏度 | 2.452 |
最大單日漲幅 | 28.333 |
最大單日跌幅 | -9.948 |
波動率比率(上行/下行) | 1.505 |
平均真實範圍(ATR) | 0.808 |
ATR百分比 | 2.080 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
月初效應-上漲比例 | 37.374% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.062% |
月底效應-上漲比例 | 36.229% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.087% |
上漲天數比例 | 36.505% |
下跌天數比例 | 57.204% |
平盤天數比例 | 6.291% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.107% | 1.598% | 98.412% |
價格上漲_成交量下降 | 20.544% | 0.818% | -30.303% |
價格下跌_成交量上升 | 23.650% | -1.088% | 55.899% |
價格下跌_成交量下降 | 32.699% | -0.767% | -31.296% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.039% |
平均漲跌幅 | 1.106% |
上漲比例 | 65.217% |
平均成交量(張) | 21267 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.391 |
價量變化相關性 | 0.279 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 94 | 66 | 70.213% |
3 | 下跌 | 625 | 243 | 38.880% |
5 | 上漲 | 7 | 6 | 85.714% |
5 | 下跌 | 221 | 92 | 41.629% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 20 | 5 | 25.000% |
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