漢翔的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2575.00
平均收盤價37.31
收盤價標準差8.16
最高價67.30
最低價24.90
平均成交量(張)5817.73
成交量標準差(張)12391.36
平均成交金額257070034.81
平均成交筆數2976.88
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例36.50
最大單日漲幅27.91
最大單日跌幅-9.95
年化波動率26.45
最大回撤-44.71

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一37.418.256308.603175.73-0.0540.48
週二37.318.186066.333130.07-0.3034.17
週三37.228.145655.952930.15-0.2336.52
週四37.228.105490.202787.59-0.2036.10
週五37.408.205661.292906.27-0.1835.20
週六37.534.98881.51505.330.0944.44

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0343.4543.6144.2344.33-0.090.010.00-0.11
2025-03-0443.4545.3144.1144.26-0.15-0.020.00-0.13
2025-03-0544.0050.0044.0944.24-0.15-0.050.00-0.10
2025-03-0643.8547.0644.0644.21-0.16-0.070.00-0.09
2025-03-0744.1038.4644.0644.20-0.14-0.080.00-0.06
2025-03-1045.6564.9644.3144.31-0.00-0.071.000.06
2025-03-1145.2061.7944.4444.380.07-0.040.000.11
2025-03-1245.0558.6844.5444.430.11-0.010.000.12
2025-03-1344.6552.4644.5544.440.110.010.000.10
2025-03-1445.2050.4344.6544.500.150.040.000.11

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2145.150中性
2025-02-2444.750中性
2025-02-2544.300中性
2025-02-2644.050中性
2025-02-2744.100中性
2025-03-0343.451買入
2025-03-0443.450中性
2025-03-0544.000中性
2025-03-0643.850中性
2025-03-0744.100中性
2025-03-1045.65-1賣出
2025-03-1145.201買入
2025-03-1245.050中性
2025-03-1344.650中性
2025-03-1445.200中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2145.15持平持平持平持平持平
2025-02-2444.75持平持平持平持平持平
2025-02-2544.30持平持平持平持平持平
2025-02-2644.05持平持平持平持平持平
2025-02-2744.10持平持平持平持平持平
2025-03-0343.45持平持平持平持平買入
2025-03-0443.45持平持平持平持平持平
2025-03-0544.00持平持平持平持平持平
2025-03-0643.85持平持平持平持平持平
2025-03-0744.10持平持平持平持平持平
2025-03-1045.65持平持平買入賣出賣出
2025-03-1145.20買入持平持平持平持平
2025-03-1245.05持平持平持平持平持平
2025-03-1344.65持平持平持平持平持平
2025-03-1445.20持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.46
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數931.00
索提諾比率0.33
波動率比率(上行/下行)1.50
95%VaR-2.11
99%VaR-3.95

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.67
年化波動率26.45
5日波動率1.30
10日波動率1.36
20日波動率1.40
60日波動率1.45
上行波動率1.56
下行波動率1.04
收益率峰度37.91
收益率偏度2.45
最大單日漲幅28.33
最大單日跌幅-9.95
波動率比率(上行/下行)1.50
平均真實範圍(ATR)0.81
ATR百分比2.08

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.893065.327251127.2727-0.386639
21.180415.432011154.54550.186624
3-0.147446.477741145.4545-0.0484901
49.1006812.986710800.687937
5-2.82494.890891040-0.611662
60.9517594.2016810600.186852
7-3.76156.35651020-0.617977
84.9786914.27471145.45450.337101
9-1.868736.219991136.3636-0.327235
10-4.987965.043571118.1818-1.02202
112.925513.344841181.81820.824805
123.12995.590821172.72730.530017

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
49.1006812.986710800.687937
84.9786914.27471145.45450.337101
123.12995.590821172.72730.530017

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-4.987965.043571118.1818-1.02202
7-3.76156.35651020-0.617977
5-2.82494.890891040-0.611662

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
439.1006880
874.9786945.4545
12113.129972.7273

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-4.9879681.8182
76-3.761580
54-2.824960

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性47.50

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性47.53

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.37
趨勢持續性48.12

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.13
趨勢持續性44.54

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度2.13
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.63
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.23
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.98

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量46.34
動量持續性47.50

10日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量55.52
動量持續性47.53

20日動量


指標數值
價格動量0.37
成交量動量67.03
動量持續性48.12

60日動量


指標數值
價格動量1.13
成交量動量102.09
動量持續性44.54

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.06

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率24.46
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.23

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2900.85
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率44.94
長期上漲機率43.67

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.39110.08700.2198
Volume_Shares0.39111.00000.27380.5146
RSI_140.08700.27381.00000.5745
MACD0.21980.51460.57451.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲70.213%
下跌38.880%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12038.37%
2167-1.80%
323220.69%
4190-43.68%
521126.07%
620511.71%
721643.98%
822616.81%
922319.73%
1022375.78%
11236-26.27%
1224310.29%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 75.78%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -43.68%)

  • 平均準確率:13.47%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1203-1.97%
21671.20%
3232-0.43%
41902.11%
5211-0.95%
62050.49%
7216-2.31%
82261.77%
92230.00%
10223-2.24%
112362.12%
122430.82%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.12%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -2.31%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1203-1.97%
2167-1.80%
32327.33%
4190-23.68%
52118.06%
6205-0.49%
721617.13%
82269.73%
92238.07%
1022332.74%
11236-12.71%
12243-1.65%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 32.74%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -23.68%)

  • 平均準確率:3.40%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1203-1.48%
21670.60%
32320.00%
41901.58%
5211-1.42%
6205-0.98%
72160.93%
82260.88%
9223-0.45%
10223-0.45%
112360.85%
122430.41%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.58%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.48%)

  • 平均準確率:0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1203-2.46%
2167-2.99%
32320.43%
4190-12.63%
52114.74%
62050.00%
72162.78%
8226-3.10%
92232.24%
102234.48%
11236-7.63%
12243-1.65%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.74%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -12.63%)

  • 平均準確率:-1.32%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
120316.26%
21671.20%
323213.36%
4190-11.05%
521115.64%
620512.68%
721625.46%
82267.52%
92239.87%
1022341.26%
11236-8.90%
1224312.35%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 41.26%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -11.05%)

  • 平均準確率:11.30%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 45.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 44.420

  • 44.219

  • 43.081


潛在阻力位 (由低到高)



  • 45.759

  • 46.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.076
上漲比例37.374

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.062
上漲比例36.229

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0741694-0.017084336.2126
2-0.09975250.13462235.4785
3-0.0867669-0.018209137.594
4-0.08810540.023776736.6097

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.097460636.4273
2-0.13047132.8283
3-0.082922839.9015
4-0.058235337.1429
5-0.030825235.4369

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.087
上漲天數比例36.505
下跌天數比例57.204
平盤天數比例6.291

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.107
平均漲幅1.598
平均成交量變化(張)98.412

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.544
平均漲幅0.818
平均成交量變化(張)-30.303

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.650
平均跌幅-1.088
平均成交量變化(張)55.899

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.699
平均跌幅-0.767
平均成交量變化(張)-31.296

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.039
平均漲跌幅1.106
上漲比例65.217
平均成交量(張)21266.740

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.391
成交量變化與價格變化相關係數0.279

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.33%3576.19-26.34%23.79%33.33%
最近一周3.08%4491.23110.04%26.99%42.86%
最近半個月0.11%3609.78-51.96%20.69%40.00%
最近一個月-0.44%3544.97-13.12%23.13%36.67%
最近兩個月3.43%3665.21-15.44%20.38%38.33%
最近三個月0.00%3971.4522.40%20.59%35.56%
最近半年-14.56%4205.09-20.36%24.70%32.22%
最近一年-25.17%8156.33-63.91%27.47%32.60%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天53.9/58.7/50.4/-8.344.9%/3.3%/58.2%0.11/0.12/0.11/-0.01
最近一周53.4/47.1/50.4/3.439.9%/93.9%/58.2%0.05/-0.09/0.11/0.20
最近半個月49.4/50.0/50.4/0.41.6%/20.8%/58.2%-0.01/-0.03/0.11/0.14
最近一個月51.4/57.4/50.4/-7.04.1%/-18.8%/58.2%-0.00/0.17/0.11/-0.06
最近兩個月51.6/52.1/50.4/-1.611.9%/61.2%/58.2%0.04/0.02/0.11/0.09
最近三個月48.0/18.7/50.4/31.7-4.9%/110.9%/58.2%0.03/-0.04/0.11/0.16
最近半年45.6/29.7/50.4/20.7-16.9%/108.8%/58.2%0.01/-0.15/0.11/0.26
最近一年46.0/70.8/50.4/-20.4-14.0%/28.2%/58.2%-0.01/0.09/0.11/0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3544.97張
成交量趨勢-13.12%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點44.42
第2個買點44.22
第3個買點43.08

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位42.22 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標45.76 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.57% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.89% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:71.20% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:24.15%

  • 中期(20日)波動率:23.20%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:37.31

  • 價格波動範圍:24.90 ~ 67.30

  • 價格變異係數:21.87%


風險指標



  • 最大回撤:-44.71%

  • 回撤恢復天數:-1225天

  • 風險調整後收益:0.21


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:3.43%

  • 近期波動率:20.38%

  • 近期最大回撤:-5.31%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-357.83%

  • 波動率相對表現:-6.19%

  • 回撤相對表現:+39.40%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:43.67%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:37:09



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