技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 57.955 |
MACD | 3.269 |
DIF | 3.269 |
EMA_12 | 222.855 |
EMA_26 | 219.586 |
MACD Signal | 2.644 |
MACD Histogram | 0.625 |
布林帶上軌 | 230.423 |
布林帶中軌 | 220.075 |
布林帶下軌 | 209.727 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 220.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 218.675
- 211.000
- 209.727
潛在阻力位 (由低到高)
- 230.423
- 233.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.176 |
年化波動率 | 50.410 |
5日波動率 | 2.189 |
10日波動率 | 2.299 |
20日波動率 | 2.392 |
60日波動率 | 2.535 |
上行波動率 | 3.246 |
下行波動率 | 2.009 |
收益率峰度 | 381.297 |
收益率偏度 | 10.411 |
最大單日漲幅 | 109.158 |
最大單日跌幅 | -39.677 |
波動率比率(上行/下行) | 1.616 |
平均真實範圍(ATR) | 1.959 |
ATR百分比 | 3.146 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.023% |
月初效應-上漲比例 | 43.826% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.160% |
月底效應-上漲比例 | 40.769% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.114% |
上漲天數比例 | 39.672% |
下跌天數比例 | 50.968% |
平盤天數比例 | 9.360% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.207% | 2.600% | 75.474% |
價格上漲_成交量下降 | 21.517% | 1.443% | -29.431% |
價格下跌_成交量上升 | 23.857% | -2.102% | 55.799% |
價格下跌_成交量下降 | 30.420% | -1.074% | -30.762% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 6.347% |
平均漲跌幅 | 0.930% |
上漲比例 | 67.373% |
平均成交量(張) | 86030 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.243 |
價量變化相關性 | -0.057 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 212 | 144 | 67.925% |
3 | 下跌 | 805 | 317 | 39.379% |
5 | 上漲 | 19 | 14 | 73.684% |
5 | 下跌 | 303 | 111 | 36.634% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 38 | 12 | 31.579% |
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