長榮的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3718.00
平均收盤價50.71
收盤價標準差60.98
最高價241.50
最低價8.90
平均成交量(張)44276.04
成交量標準差(張)96222.48
平均成交金額3683062076.33
平均成交筆數16050.47
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例39.67
最大單日漲幅11.50
最大單日跌幅-13.89
年化波動率50.41
最大回撤-70.83

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一50.7061.2843602.4715587.93-0.1639.64
週二51.0161.3646285.9116532.40-0.2537.50
週三50.4660.4845359.8616642.97-0.2040.32
週四50.5860.7542757.8815550.96-0.0440.73
週五51.4961.5944041.3316205.16-0.1540.05
週六16.353.218838.852041.870.7446.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03218.0063.75216.10214.721.370.290.001.08
2025-03-04219.0059.15216.54215.041.500.530.000.97
2025-03-05219.5059.72217.00215.371.630.750.000.87
2025-03-06221.0057.97217.61215.791.830.970.000.86
2025-03-07227.0071.23219.06216.622.441.260.001.18
2025-03-10224.5062.32219.89217.202.691.550.001.15
2025-03-11226.5062.32220.91217.893.021.840.001.18
2025-03-12228.5065.28222.08218.683.402.150.001.25
2025-03-13230.5075.00223.37219.553.822.490.001.33
2025-03-14220.0057.95222.86219.593.272.640.000.63

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21213.000中性
2025-02-24221.50-2強烈賣出
2025-02-25220.50-2強烈賣出
2025-02-26219.500中性
2025-02-27216.000中性
2025-03-03218.000中性
2025-03-04219.000中性
2025-03-05219.500中性
2025-03-06221.000中性
2025-03-07227.00-3強烈賣出
2025-03-10224.500中性
2025-03-11226.50-1賣出
2025-03-12228.500中性
2025-03-13230.50-3強烈賣出
2025-03-14220.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21213.00持平持平持平持平持平
2025-02-24221.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-25220.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-26219.50持平持平持平持平持平
2025-02-27216.00持平持平持平持平持平
2025-03-03218.00持平持平持平持平持平
2025-03-04219.00持平持平持平持平持平
2025-03-05219.50持平持平持平持平持平
2025-03-06221.00持平持平持平持平持平
2025-03-07227.00持平賣出持平賣出賣出
2025-03-10224.50持平持平持平持平持平
2025-03-11226.50持平持平持平持平賣出
2025-03-12228.50持平持平持平持平持平
2025-03-13230.50持平賣出持平賣出賣出
2025-03-14220.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險31.89
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1623.53
索提諾比率0.82
波動率比率(上行/下行)1.62
95%VaR-3.73
99%VaR-7.42

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.18
年化波動率50.41
5日波動率2.19
10日波動率2.30
20日波動率2.39
60日波動率2.54
上行波動率3.25
下行波動率2.01
收益率峰度381.30
收益率偏度10.41
最大單日漲幅109.16
最大單日跌幅-39.68
波動率比率(上行/下行)1.62
平均真實範圍(ATR)1.96
ATR百分比3.15

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.7979110.37061637.5-0.285865
26.0272811.02721681.250.531471
3-1.86937.507451625-0.271193
46.625819.38021553.33330.333286
5-1.697849.424231540-0.197842
6-0.4866430.34451540-0.0215296
70.18315212.96231573.33330.00127179
84.1658318.91461546.66670.211433
92.4870619.332215400.120028
10-0.7104019.529541540-0.0920368
114.8790911.48271566.66670.410394
129.6854418.1451573.33330.524596

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
129.6854418.1451573.33330.524596
46.625819.38021553.33330.333286
26.0272811.02721681.250.531471

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.7979110.37061637.5-0.285865
3-1.86937.507451625-0.271193
5-1.697849.424231540-0.197842

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12119.6854473.3333
436.625853.3333
216.0272881.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-2.7979162.5
32-1.869375
54-1.6978460

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.56
趨勢持續性48.79

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.11
趨勢持續性49.81

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.33
趨勢持續性50.40

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度7.81
趨勢持續性51.37

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.71
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.81
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.70
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度4.60

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.56
成交量動量32.37
動量持續性48.79

10日動量


指標數值
價格動量1.11
成交量動量37.83
動量持續性49.81

20日動量


指標數值
價格動量2.33
成交量動量44.36
動量持續性50.40

60日動量


指標數值
價格動量7.81
成交量動量61.75
動量持續性51.37

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率29.17
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.70

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量66917.96
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率50.56
長期上漲機率45.74

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.24330.10960.2728
Volume_Shares0.24331.00000.17620.2233
RSI_140.10960.17621.00000.4040
MACD0.27280.22330.40401.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.925%
下跌39.379%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.36%
2245-8.16%
33432.04%
4291-5.50%
531823.90%
63076.19%
7326-6.44%
8330-9.70%
92987.72%
1030819.16%
11323-11.15%
12331-40.18%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 23.90%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -40.18%)

  • 平均準確率:-2.21%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22453.27%
3343-2.62%
42911.37%
53180.00%
6307-0.33%
73260.61%
8330-0.91%
92980.34%
103080.32%
113230.31%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.27%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.62%)

  • 平均準確率:0.08%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.36%
2245-1.63%
3343-0.87%
4291-0.69%
53187.55%
63071.95%
73260.31%
8330-1.82%
9298-3.69%
103082.27%
11323-6.50%
12331-17.52%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 7.55%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -17.52%)

  • 平均準確率:-2.00%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22454.49%
3343-2.92%
42912.75%
5318-1.26%
63070.00%
73260.00%
83300.30%
92980.00%
103080.32%
113230.31%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 4.49%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.92%)

  • 平均準確率:0.14%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-0.82%
3343-1.75%
4291-4.81%
5318-0.94%
63070.98%
7326-2.45%
8330-5.76%
9298-1.68%
103080.65%
11323-2.17%
12331-11.78%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 0.98%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -11.78%)

  • 平均準確率:-2.60%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-13.47%
334310.20%
4291-4.12%
531818.55%
63073.58%
7326-4.91%
8330-1.52%
929812.75%
1030815.58%
11323-3.10%
12331-11.18%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 18.55%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -13.47%)

  • 平均準確率:2.17%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 220.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 218.675

  • 211.000

  • 209.727


潛在阻力位 (由低到高)



  • 230.423

  • 233.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.023
上漲比例43.826

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.160
上漲比例40.769

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1156880.043407940.0677
2-0.08805680.04484137.5546
3-0.2176620.13530940.4612
4-0.0333680.21533640.5405

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0028502443.4783
2-0.19746236.3213
3-0.13441138.6286
4-0.11791938.7209
5-0.10780444.5946

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.114
上漲天數比例39.672
下跌天數比例50.968
平盤天數比例9.360

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.207
平均漲幅2.600
平均成交量變化(張)75.474

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.517
平均漲幅1.443
平均成交量變化(張)-29.431

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.857
平均跌幅-2.102
平均成交量變化(張)55.799

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.420
平均跌幅-1.074
平均成交量變化(張)-30.762

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.347
平均漲跌幅0.930
上漲比例67.373
平均成交量(張)86029.560

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.243
成交量變化與價格變化相關係數-0.057

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.72%41737.03145.89%60.96%33.33%
最近一周-0.45%29017.75684.96%39.95%57.14%
最近半個月3.29%20194.79628.74%31.52%53.33%
最近一個月7.58%16358.72591.53%31.23%53.33%
最近兩個月-4.76%18136.67245.72%31.50%45.00%
最近三個月6.80%21375.71302.81%33.94%47.78%
最近半年10.55%22430.6195.94%35.66%47.22%
最近一年105.61%29390.91959.68%40.35%44.11%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天66.1/65.3/58.0/-7.366.0%/-98.5%/-0.7%1.07/1.25/0.63/-0.62
最近一周64.6/58.0/58.0/-0.076.2%/-59.7%/-0.7%1.08/0.86/0.63/-0.23
最近半個月65.4/62.4/58.0/-4.463.8%/-38.4%/-0.7%1.23/1.51/0.63/-0.89
最近一個月57.0/29.4/58.0/28.638.4%/48.6%/-0.7%0.92/-1.92/0.63/2.54
最近兩個月50.3/48.1/58.0/9.83.6%/-27.9%/-0.7%-0.15/-0.29/0.63/0.91
最近三個月56.4/76.5/58.0/-18.519.0%/-47.1%/-0.7%-0.01/1.22/0.63/-0.59
最近半年51.2/36.4/58.0/21.57.8%/63.5%/-0.7%-0.08/-3.85/0.63/4.48
最近一年55.0/50.0/58.0/8.021.0%/-35.4%/-0.7%0.04/0.58/0.63/0.05

成交量分析


指標數值
近期平均成交量16358.72張
成交量趨勢591.53%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點218.68
第2個買點211.00
第3個買點209.73

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位205.53 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標230.42 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.39% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.66% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:89.83% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:49.91%

  • 中期(20日)波動率:53.74%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:50.71

  • 價格波動範圍:8.90 ~ 241.50

  • 價格變異係數:120.25%


風險指標



  • 最大回撤:-70.83%

  • 回撤恢復天數:-2448天

  • 風險調整後收益:0.52


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.76%

  • 近期波動率:31.50%

  • 近期最大回撤:-15.73%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3379.74%

  • 波動率相對表現:-19.16%

  • 回撤相對表現:+55.10%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:50.56%

  • 歷史整體上漲機率:45.74%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 77.78%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:36:37



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