技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 19.697 |
| MACD | -0.358 |
| DIF | -0.358 |
| EMA_12 | 17.790 |
| EMA_26 | 18.148 |
| MACD Signal | -0.158 |
| MACD Histogram | -0.200 |
| 布林帶上軌 | 19.958 |
| 布林帶中軌 | 18.393 |
| 布林帶下軌 | 16.827 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.827
- 16.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.250
- 19.958
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.049 |
| 年化波動率 | 32.524 |
| 5日波動率 | 1.621 |
| 10日波動率 | 1.733 |
| 20日波動率 | 1.805 |
| 60日波動率 | 1.898 |
| 上行波動率 | 1.620 |
| 下行波動率 | 1.553 |
| 收益率峰度 | 7.873 |
| 收益率偏度 | -0.049 |
| 最大單日漲幅 | 9.977 |
| 最大單日跌幅 | -17.460 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.043 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.436 |
| ATR百分比 | 2.457 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.813% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.047% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.041% |
| 上漲天數比例 | 36.707% |
| 下跌天數比例 | 52.605% |
| 平盤天數比例 | 10.688% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.049% | 1.895% | 112.607% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.081% | 1.011% | -31.388% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.212% | -1.492% | 59.718% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.659% | -0.961% | -33.766% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.880% |
| 平均漲跌幅 | 1.066% |
| 上漲比例 | 66.261% |
| 平均成交量(張) | 17618 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.217 |
| 價量變化相關性 | 0.290 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 176 | 101 | 57.386% |
| 3 | 下跌 | 881 | 354 | 40.182% |
| 5 | 上漲 | 30 | 17 | 56.667% |
| 5 | 下跌 | 312 | 127 | 40.705% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 8 | 33.333% |
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